Forex- คู่ ค้า ระยะยาวระหว่าง

Forex- คู่ ค้า ระยะยาวระหว่าง

Forex- กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF
ชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย ค่า ที่มีความเสี่ยง
Forex- ไม่มี เงินฝาก โบนัส ปี 2015   ถึงเดือนสิงหาคม


ในช่วงต้น การซื้อขาย ระบบ -in-the - ฟิลิปปินส์ DB- นำทาง -forex- บัตร Forex โบรกเกอร์ -UK - MT4 Fedex สำนักงาน บัตร หุ้น ตัวเลือก บอนด์ ซื้อขาย กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ PDF Bollinger วง - Espagnol

Cointegration ในคู่ค้า Forex Trading Cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า สำหรับฉันการรวมตัวกันเป็นรากฐานสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเชิงกลที่เป็นกลางทางการตลาดที่ดีเยี่ยมซึ่งช่วยให้ฉันสามารถทำกำไรได้ในทุกสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าตลาดจะอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงหรือเพียงแค่เดินไปข้างหนึ่งการซื้อขายคู่ forex ช่วยให้ฉันสามารถเก็บเกี่ยวผลกำไรได้ตลอดทั้งปี คู่ค้า forex กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ cointegration ถูกจำแนกเป็นรูปแบบของการซื้อขายลู่โดยอาศัย arbitrage ทางสถิติและการพลิกกลับหมายถึง กลยุทธ์ประเภทนี้ได้รับความนิยมเป็นครั้งแรกโดยทีมการค้าเชิงปริมาณของ Morgan Stanley ในทศวรรษที่ 1980 โดยใช้คู่หุ้นแม้ว่าฉันและผู้ค้ารายอื่น ๆ พบว่าการซื้อขายคู่ค้าเป็นไปอย่างดี คู่ค้า Forex ซื้อขายตาม cointegration Forex คู่ซื้อขายตาม cointegration เป็นหลักกลยุทธ์การพลิกกลับไปเฉลี่ย ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อคู่ forex สองอย่างหรือมากกว่าถูก cointegrated หมายความว่าการกระจายราคาระหว่างคู่ forex ที่แยกจากกันมีแนวโน้มที่จะกลับไปใช้ค่าเฉลี่ยตามเวลาที่กำหนด สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าการรวมตัวกันไม่ใช่ความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระยะสั้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่วมของราคา ความสัมพันธ์ซึ่งหมายความว่าแต่ละราคาจะเคลื่อนไปด้วยกัน แม้ว่าผู้ค้าบางรายอาจใช้ความสัมพันธ์กัน แต่ก็เป็นเครื่องมือที่ไม่น่าไว้วางใจ ในทางตรงกันข้ามการรวมตัวเป็นความสัมพันธ์ระยะยาวกับการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งราคาจะเคลื่อนไปมาร่วมกันภายในช่วงหรือช่วงต่างๆเช่นถ้าผูกไว้ด้วยกัน Ive พบ cointegration เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการซื้อขายคู่ forex. ในระหว่างการซื้อขายคู่ forex ของฉันเมื่อการแพร่กระจายกว้างขึ้นไปยังค่าเกณฑ์ที่คำนวณโดยกลไกการซื้อขายเชิงกลของฉันฉันสั้นกระจายระหว่างคู่ราคา กล่าวอีกนัยหนึ่ง Im เดิมพันการแพร่กระจายจะเปลี่ยนกลับไปที่ศูนย์เนื่องจากการรวมกันของพวกเขา พื้นฐานกลยุทธ์การซื้อขาย forex พื้นฐานง่ายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้ระบบการซื้อขายทางกล: ฉันเลือกคู่สกุลเงินที่แตกต่างกันซึ่งมีแนวโน้มที่จะย้ายไปในทำนองเดียวกัน ฉันซื้อคู่สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำและขายคู่ที่มีผลการดำเนินงานดี เมื่อการแพร่กระจายระหว่างสองคู่ converges ฉันปิดตำแหน่งของฉันสำหรับกำไร คู่ค้า Forex ซื้อขายตาม cointegration เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเป็นกลางในตลาด ตัวอย่างเช่นถ้าคู่สกุลเงินพุ่งขึ้นการค้าอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนทางด้านยาวและมีผลกำไรหักล้างในระยะสั้น ดังนั้นยกเว้นทุกสกุลเงินและตราสารพื้นฐานก็จะสูญเสียมูลค่าการค้าสุทธิควรจะใกล้ศูนย์ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ในทำนองเดียวกันการซื้อขายคู่ในหลาย ๆ ประเทศเป็นกลยุทธ์การซื้อขายด้วยตนเองเนื่องจากอาจได้รับเงินจากการขายสั้น ๆ เพื่อเปิดตำแหน่งที่ยาวนาน แม้จะไม่มีประโยชน์นี้ cointegration-fueled forex คู่ซื้อขายยังคงทำงานได้ดี. เข้าใจ cointegration สำหรับคู่ค้า forex Cointegration จะเป็นประโยชน์สำหรับฉันในการซื้อขายคู่ forex เนื่องจากช่วยให้ฉันโปรแกรมระบบการค้าของฉันบนพื้นฐานของทั้งระยะสั้นเบี่ยงเบนจากราคาดุลยภาพเช่นเดียวกับความคาดหวังราคาระยะยาวโดยที่ฉันหมายถึงการแก้ไขและการกลับมา เพื่อความสมดุล เพื่อทำความเข้าใจว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าด้วยระบบ cointegration-driven มีความสำคัญอย่างไรก่อนกำหนด cointegration จากนั้นจึงอธิบายถึงลักษณะการทำงานของระบบการซื้อขายเชิงกล ดังที่ Ive กล่าวไว้ข้างต้นการรวมเข้ากันหมายถึงความสัมพันธ์สมดุลระหว่างชุดชุดเวลาเช่นราคาของคู่ forex แยกต่างหากที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในภาวะสมดุล ที่ระบุไว้ในศัพท์แสงทางคณิตศาสตร์การรวมตัวกันเป็นเทคนิคสำหรับการวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ไม่ใช่ stationary ในชุดข้อมูลเวลา ถ้ามีชุดเวลาสองชุดขึ้นไปมีค่ารากเท่ากับ 1 แต่ชุดค่าผสมเชิงเส้นของพวกเขาอยู่นิ่งแล้วพวกเขาก็จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นพิจารณาราคาของดัชนีตลาดหุ้นและสัญญาฟิวเจอร์สที่เกี่ยวข้อง: แม้ว่าราคาของเครื่องมือทั้งสองนี้อาจเคลื่อนที่ไปแบบสุ่มในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ในที่สุดพวกเขาก็จะกลับสู่ภาวะสมดุลและความเบี่ยงเบนของพวกเขาจะเป็น เครื่องเขียน. นี่เป็นอีกหนึ่งภาพประกอบที่ระบุไว้ในตัวอย่างการเดินแบบคลาสสิก: อนุญาตให้มีขี้เมาสองคนเดินกลับบ้านหลังจากคืน carousing ช่วยให้สมมติว่าทั้งสองคนนี้ไม่ค่อยรู้จักกันและกันดังนั้น theres ไม่มีความสัมพันธ์ที่คาดเดาได้ระหว่างเส้นทางของแต่ละบุคคล ดังนั้นจึงไม่มีการรวมกันระหว่างการเคลื่อนไหวของพวกเขา ในทางตรงกันข้ามพิจารณาความคิดที่ว่าเมาแต่ละคนกำลังเดินกลับบ้านพร้อมกับสุนัขของเขาที่มีสายจูง ในกรณีนี้มีการเชื่อมต่อที่ชัดเจนระหว่างเส้นทางของสิ่งมีชีวิตทั้งสองที่น่าสงสารเหล่านี้ ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะยังคงอยู่ในแต่ละเส้นทางในช่วงเวลาสั้น ๆ และถึงแม้ว่าทั้งคู่อาจสุ่มนำหรือเลื่อนไปทางอื่นในเวลาใดก็ตาม แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้กัน ระยะห่างระหว่างพวกเขาเป็นที่คาดการณ์ได้อย่างเป็นธรรมดังนั้นทั้งคู่จึงถูกรวมเข้าด้วยกัน กลับมาเป็นข้อกำหนดด้านเทคนิคหากมีชุดเวลาแบบไม่คงที่สองชุดเช่นชุดค่าผสมของคู่สกุลเงิน AB และ XY ซึ่งจะกลายเป็นนิ่งเมื่อมีการคำนวณความแตกต่างระหว่างคู่เหล่านี้เรียกว่าชุดลำดับแรกแบบบูรณาการด้วย โทรหา I (1) series แม้ว่าชุดเหล่านี้จะไม่มีค่าคงที่หากมีการรวมกันของ AB และ XY แบบเส้นตรงที่อยู่นิ่ง (อธิบายว่า I (0)) AB และ XY จะถูกรวมเข้าด้วยกัน ตัวอย่างง่ายๆข้างต้นประกอบด้วยเพียงสองชุดเวลาของคู่ forex สมมุติ แต่แนวคิดของการรวมตัวกันยังใช้กับชุดเวลาหลายชุดโดยใช้คำสั่งผสมผสานที่สูงขึ้นคิดในแง่ของเมาที่หลงไหลพร้อมกับสุนัขหลายตัวแต่ละตัวมีสายจูงที่มีความยาวแตกต่างกัน ในเศรษฐศาสตร์โลกแห่งความจริงตัวอย่างง่ายที่จะหาตัวอย่างการรวมกันของคู่: รายได้และการใช้จ่ายหรือความรุนแรงของกฎหมายอาญาและขนาดของประชากรคุก ในการซื้อขายคู่ forex เน้นของฉันอยู่บน capitalizing บนความสัมพันธ์เชิงปริมาณและ predictable ระหว่าง cointegrated คู่ของสกุลเงิน ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าฉันกำลังเฝ้าดูคู่สกุลเงินสมมุติทั้งคู่ AB และ XY และความสัมพันธ์แบบร่วมกันระหว่างพวกเขาคือ AB 8211 XY Z ซึ่ง Z เท่ากับชุด stationary ที่มีค่าเฉลี่ยเป็นศูนย์นั่นคือ I (0) นี่ดูเหมือนจะแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายแบบง่ายๆ: เมื่อ AB XY GT V และ V เป็นราคาที่เรียกเก็บจากเกณฑ์ของฉันระบบคู่ค้า forex จะขาย AB และซื้อ XY เนื่องจากคาดว่า AB จะลดราคาและ XY เพื่อเพิ่ม. หรือเมื่อ AB XY lt-V ฉันคาดว่าจะซื้อ AB และขาย XY หลีกเลี่ยงการถดถอยหลอกลวงในการซื้อขายคู่ forex ยังไม่เป็นง่ายๆเป็นตัวอย่างข้างต้นจะแนะนำ. ในทางปฏิบัติระบบการซื้อขายเชิงกลสำหรับการซื้อขายคู่ forex ต้องคำนวณการรวมกันแทนที่จะใช้ค่า R-squared ระหว่าง AB และ XY Thats เนื่องจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูคสั้น ๆ เมื่อเทียบกับตัวแปรที่ไม่ใช่ stationary มันทำให้เกิดการถดถอยที่เรียกว่าปลอมซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแม้ในขณะที่มี arent ใด ๆ สมมติว่าตัวอย่างเช่นฉันถอยหลัง 2 ชุดการเดินสุ่มแบบแยกกันต่อกัน เมื่อฉันทดสอบเพื่อดูว่า theres ความสัมพันธ์เชิงเส้นมากมักจะฉันจะหาค่าสูงสำหรับ R - squared เป็นค่าต่ำ p - ยังไม่มีความสัมพันธ์ใดระหว่างการเดินแบบสุ่มเหล่านี้ สูตรและการทดสอบการรวมกันในการซื้อขายคู่ forex การทดสอบที่ง่ายที่สุดสำหรับการรวมตัวคือการทดสอบ Engle-Granger ซึ่งจะทำเช่นนี้: ตรวจสอบว่า AB t และ XY t เป็นทั้ง I (1) คำนวณความสัมพันธ์ในการรวมตัว XY t AAB tet โดยใช้ วิธีการทดสอบสมรรถนะของสมการเชิงอนุพันธ์: I (0) อธิบายถึงความสัมพันธ์การรวมตัวกัน (Cointegration Relationship) โดยใช้การทดสอบแบบ unit-root เช่นการทดสอบ Dickey-Fuller (ADF) XY t-1 AB t-1 อธิบายขอบเขตของความไม่สมดุลออกจากระยะยาวในขณะที่ฉันเป็นทั้งความเร็วและทิศทางที่ชุดเวลาของชุดค่าผสมของสกุลเงินแก้ไขตัวเองจากความไม่สมดุล เมื่อใช้วิธี Engle-Granger ในการซื้อขายคู่ forex ค่าเบต้าของการถดถอยจะใช้ในการคำนวณขนาดการค้าสำหรับคู่ เมื่อใช้วิธี Engle-Granger ในการซื้อขายคู่ forex ค่าเบต้าของการถดถอยจะใช้ในการคำนวณขนาดการค้าสำหรับคู่ การแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex: เมื่อใช้ cointegration สำหรับการซื้อขายคู่ forex, ยังเป็นประโยชน์เพื่อบัญชีสำหรับวิธีที่ cointegrated ตัวแปรปรับและกลับไปที่สมดุลยาวนาน ตัวอย่างเช่นนี่คือตัวอย่างสองชุดเวลา forex แสดง autoregressively: Forex คู่ซื้อขายตาม cointegration เมื่อฉันใช้ระบบการค้าของฉันกลการค้า forex คู่การตั้งค่าและการดำเนินการค่อนข้างง่าย. อันดับแรกฉันพบคู่สกุลเงินสองสกุลซึ่งดูเหมือนว่าอาจมีการรวมตัวกันเช่น EURUSD และ GBPUSD จากนั้นฉันจะคำนวณส่วนต่างระหว่างสองคู่ ต่อไปฉันจะตรวจหา stationarity โดยใช้การทดสอบ unit-root หรือวิธีการทั่วไปอื่น ฉันแน่ใจว่าฟีดข้อมูลขาเข้าของฉันทำงานอย่างเหมาะสมและฉันขอให้กลไกการซื้อขายเชิงกลของฉันสร้างสัญญาณการซื้อขาย สมมติว่า Ive ใช้การทดสอบย้อนหลังอย่างเพียงพอเพื่อยืนยันพารามิเตอร์ Im พร้อมที่จะใช้ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex ของฉัน Ive พบตัวบ่งชี้ MetaTrader ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมในการสร้างระบบการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ cointegration forex ดูเหมือนตัวบ่งชี้แถบ Bollinger Band แต่ในความเป็นจริงแล้วเครื่องออสซิลเลเตอร์จะแสดงความแตกต่างของราคาระหว่างสองสกุลเงินที่แตกต่างกัน เมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ไปยังจุดสูงสุดหรือสูงมากแสดงว่าคู่นั้นกำลังแยกส่วนซึ่งจะส่งสัญญาณการซื้อขาย ยังเพื่อให้แน่ใจว่าประสบความสำเร็จฉันพึ่งพาระบบการซื้อขายของฉันที่ดีที่สร้างขึ้นเพื่อกรองสัญญาณด้วยการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ก่อนที่จะดำเนินการการค้าที่เหมาะสม แน่นอนทุกคนที่ต้องการใช้ cointegration สำหรับคู่ค้า forex ของเขาหรือเธอยังขาดทักษะการเขียนโปรแกรม algo ที่จำเป็นสามารถพึ่งพาโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์เพื่อสร้างที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่ชนะเลิศ ผ่านความมหัศจรรย์ของการซื้อขายแบบอัลกอริธึมฉันจะตั้งระบบการซื้อขายเชิงกลของฉันเพื่อกำหนดราคาตามการวิเคราะห์ข้อมูล อัลกอริทึมของฉันตรวจสอบการเบี่ยงเบนราคาจากนั้นจะซื้อและขายคู่สกุลเงินโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพของตลาด ความเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อใช้ cointegration กับคู่ forex ซื้อขาย trading คู่ forex ไม่ใช่ความเสี่ยงทั้งหมด เหนือสิ่งอื่นใดฉันทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยใช้ cointegration เป็นกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงซึ่งขึ้นอยู่กับสมมติฐานว่าค่าเฉลี่ยจะเหมือนกันในอนาคตเช่นเดียวกับในอดีต แม้ว่าการทดสอบ Augmented Dickey-Fuller ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ cointegrated สำหรับการซื้อขายคู่ forex แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า spread จะยังคง cointegrated ในอนาคต ฉันพึ่งพากฎการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวดซึ่งหมายความว่าระบบการค้าเชิงกลของฉันออกจากธุรกิจการค้าที่ไม่ได้ประโยชน์ถ้าหรือเมื่อการพลิกกลับที่คำนวณได้ถูกยกเลิกไปแล้ว เมื่อค่าเฉลี่ยเปลี่ยนไปจะเรียกว่า drift ฉันพยายามตรวจจับการล่องลอยโดยเร็วที่สุด กล่าวอีกนัยหนึ่งถ้าราคาของคู่ forex ที่ cointegrated ก่อนหน้านี้เริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางแทนที่จะย้อนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยที่คำนวณก่อนหน้านี้เวลาสำหรับอัลกอริทึมของระบบการซื้อขายเชิงกลของฉันจะคำนวณค่าใหม่ เมื่อฉันใช้ระบบการซื้อขายเชิงกลของฉันสำหรับการซื้อขายคู่ forex ฉันใช้สูตร autoregressive ที่กล่าวถึงก่อนหน้าในบทความนี้เพื่อคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อคาดการณ์การแพร่กระจาย จากนั้นฉันออกจากการค้าที่ขอบเขตข้อผิดพลาดที่คำนวณได้ Cointegration เป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับคู่ค้า forex ของฉันการใช้ cointegration ในการซื้อขายคู่ forex เป็นกลยุทธ์การซื้อขายเชิงกลเป็นกลางทางการตลาดซึ่งช่วยให้ฉันสามารถซื้อขายในตลาดใดก็ได้ เป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดนั่นคือการพลิกกลับหมายถึง แต่ก็ช่วยให้ฉันหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดของบางส่วนของอื่น ๆ พลิกกลับไปหมายถึงกลยุทธ์การซื้อขาย เนื่องจากมีศักยภาพในการใช้ระบบการซื้อขายเชิงกลที่ให้ผลกำไรการรวมกันของคู่ค้า forex ได้ดึงดูดความสนใจจากนักลงทุนมืออาชีพและนักวิจัยทางวิชาการ มีบทความมากมายที่ตีพิมพ์เมื่อเร็ว ๆ นี้เช่นบทความบล็อกเชิงปริมาณนี้หรือการอภิปรายเชิงวิชาการเรื่องนี้ตลอดจนการอภิปรายมากมายระหว่างผู้ค้า Cointegration เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการซื้อขายของคู่ค้า forex ของฉันและขอแนะนำให้คุณมองเข้าไปในข้อเสนอนี้ด้วยตัวคุณเองข้อตกลงการซื้อขายคู่ค้า - Forex, futures, stock และ options trading ไม่เหมาะสำหรับทุกคน มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตลาดเหล่านี้ การสูญเสียสามารถทำได้และจะเกิดขึ้น ไม่มีระบบหรือวิธีการใดที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อรับประกันผลกำไรหรือให้อิสระจากการสูญเสีย ไม่มีการแสดงหรือมีนัยที่จะทำว่าการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะสร้างผลกำไรหรือให้อิสระจากการสูญเสีย สำเนาลิขสิทธิ์ 2011-2014, WCI WCM FXGears ห้ามทำาใช้คัดลอกแจกจ่ายซ้ำาและเผยแพร่ซ้ำเนื้อหา FXGears โดยเด็ดขาดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ฟอรั่มซอฟต์แวร์โดย SMF คัดลอก 2014, Simple Machines ธีมขึ้นอยู่กับการค้าปลีกสำเนา smftricksPairs เทรดดิ้ง: Reversion เพื่อเฉลี่ยการซื้อขายคู่คืออะไรใช้คู่ที่มีความสัมพันธ์สูงเช่น AUDUSDNZDUSD เมื่อ decouple สั้นหนึ่งที่สูงขึ้นซื้อที่ต่ำกว่าหนึ่งใน คาดหวังว่าพวกเขาจะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยที่ตำแหน่งเวลาถูกปิด เกือบทั้งหมด threadsforums ที่กล่าวถึงคู่ค้า FX เริ่มต้นและสิ้นสุดในความสับสน ผู้ค้าดูเหมือนจะชอบความคิดของคู่ซื้อขาย FX แต่ Ive ไม่เห็นกลยุทธ์คิดเป็นอย่างดีนับประสาซื้อขายดี เธรดนี้จะพยายามตัดแนวโน้มนี้ กลยุทธ์การซื้อขายคู่: Ive เจอตัวบ่งชี้ที่น่าสนใจ MT4 ที่ conceptualises คู่ค้าคู่ FX ให้ฉันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ภาพที่แนบมาแสดงตัวบ่งชี้การค้นหาแบบ bollinger band อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้คือ oscillator แสดงถึงความแตกต่างของราคาระหว่าง 2 คู่ เมื่อออสซิลเลเตอร์เคลื่อนที่ไปที่สุดโต่ง 2 คู่แสดงว่ามีการแบ่งแยก (decoupling) ซื้อคู่ต่ำกว่าคู่ที่สูงกว่านั้น TP จะกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการซื้อขายแบบ bollinger band ราคาติดต่อกับวงเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่ได้หมายถึงการซื้อหรือขาย สัญญาณเหล่านี้ต้องได้รับการกรองอย่างชาญฉลาด หมายเหตุ: เนื่องจากตัวบ่งชี้ที่ฉันอ้างถึงเป็นเชิงพาณิชย์และฉันไม่ต้องการให้หัวข้อนี้ย้ายไปที่ส่วนเชิงพาณิชย์ฉันจะไม่พูดถึงชื่อหรือลิงก์ที่นี่ ความหวังของฉันคือว่ามีอยู่แล้วรุ่นฟรีที่ดีของตัวบ่งชี้นี้ลอยรอบหรือใครบางคนเข้าใจเทคโนโลยีสามารถแส้ขึ้นสำหรับเรา วัตถุประสงค์ของกระทู้นี้: 1 thrash out ข้อดีข้อเสียของการซื้อขายคู่ 2 ถ้าเราสามารถผ่านที่สร้างกลยุทธ์ภาพที่แนบมา (คลิกเพื่อดูภาพขยาย) เข้าร่วมตุลาคม 2012 สถานะ: สมาชิก 1,959 บทความแม้ว่าฉันจะยอมรับว่า AUDUSD และ NZDUSD มีความสัมพันธ์กันผมคิดว่าการวางกลยุทธ์ในการย้อนกลับไปหาค่าเฉลี่ยมีความเสี่ยง ถ้าสองคู่มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ยคุณจะเห็นแผนภูมิ AUDNZD สั่นรอบแกนและไม่ใช่กรณีนี้ แน่นอนว่ามองไปที่แผนภูมิคุณอาจจะสามารถระบุสถานที่ที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้ แต่ในเวลาจริงไม่ใช่เรื่องง่าย กรุณาอย่า PM Me With Coding สอบถามข้อมูลเข้าร่วมสิงหาคม 2011 สถานะ: สมาชิก 1,132 โพสต์คุณไม่สามารถเพียงแค่ซื้อออสซี่และขายกีวี การทำเช่นนี้ทำให้คุณจบลงด้วยตำแหน่งที่ยาวนานใน AUDNZD คุณต้องปรับขนาดของตำแหน่งขึ้นอยู่กับปัจจัยการรวมตัวกันในปัจจุบันของทั้งสองคู่ ตัวกรองที่คุณต้องการคือการทดสอบรากฐานของหน่วยเช่นการทดสอบ DickeyFuller ที่เพิ่มขึ้นโปรดทราบว่าการทดสอบเหล่านี้จำเป็นต้องมีตัวอย่างจำนวนมากเพื่อให้การอ่านที่ถูกต้อง (ล่าช้า) - ทำข้อมูลเกี่ยวกับตลาดไม่ถูกต้อง ไม่กลัว. เพียงคณิตศาสตร์ เข้าร่วม ก.ค. 2552 สถานะ: Trade ทบทวน ปรับปรุง 986 โพสต์ 7bit เขียน EA ซึ่งทำเกือบทุกอย่างสำหรับคุณ ตัวกรองที่คุณต้องการคือการทดสอบ root unit เช่น theAugmented DickeyFuller test โปรดทราบว่าการทดสอบเหล่านี้ต้องมีตัวอย่างจำนวนมากเพื่อให้อ่านได้ถูกต้อง (lag) - ทำข้อมูลเกี่ยวกับตลาดไม่ถูกต้อง (series เวลาแบบ fractionally integrated) ไม่ได้เป็น 7bits EA สำหรับ co- บูรณาการไม่ได้มีความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ PeterE กำลังพูดถึง Im ตระหนักถึงสองโรงเรียนหลักของความคิดเกี่ยวกับการซื้อขายคู่ ทั้งสองเกี่ยวข้องกับการพลิกกลับหมายถึง ทั้งสองมี plusses และ minuses 1) empirical หรือ free-model (free-correlation) โรงเรียนประจักษ์คำนวณการแพร่กระจายของคู่ที่มีความเกี่ยวพันสูงสอง (หรือมากกว่า) และมีส่วนเบี่ยงเบนไปในค่าเฉลี่ยหรือจุดอื่น ๆ การคำนวณสามารถเป็นได้เช่น: Spread A coef1 - B coef2 ในกรณีที่ A และ B เป็นคู่ที่มีความสัมพันธ์กันสองตัวและ coef1 และ coef2 จะแสดงค่าสัมประสิทธิ์ของค่าสัมประสิทธิ์ betas ที่ช่วยในการทำให้เป็น normalize ทำให้การกระจายตัวของ stationary เกิดการพลิกกลับค่าเฉลี่ยได้ง่ายขึ้น ฉันรู้ 3 วิธีในการคำนวณค่าสัมประสิทธิ์: a) ความผันผวนเช่น ATR1 ATR2 (ที่ 1 และ 2 เป็นคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์กัน) b) betas เช่น betaA cov (A, B) var (B) เพื่อหาค่า Beta สำหรับสัญลักษณ์ A ใน เงื่อนไขของสัญลักษณ์ B c) การรวมกันเพื่อคำนวณค่าเวคเตอร์ของเบต้าเพื่อใช้เป็นน้ำหนัก Pro: การซื้อขายคู่แบบฟรีเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจได้ง่ายและค่อนข้างง่ายในการซื้อขาย เมื่อคุณกำหนดน้ำหนักบางอย่างแล้วคุณสามารถใช้กฎเพื่อกระจายการพลิกกลับโดยเฉลี่ยได้ สมมติว่าคู่ A และ B มีความเกี่ยวข้องกันคุณจะได้รับการพลิกกลับโดยเฉลี่ย เป็นที่น่าสังเกตว่าความสัมพันธ์ตามข้อมูลตลาดเป็นความไม่น่าเชื่อถืออย่างฉาวโฉ่ Con: หากเกิดแรงกระแทกเกิดขึ้นเมื่อ A decouple B การแพร่กระจายจะเป็นไปตามแนวโน้มและกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงจะทำให้เกิดการสูญเสีย 2) Model based (cointegration) วิธีการรวมกันตามรูปแบบโดยทั่วไปจะใช้วิธีการสองขั้นตอน Engle-Granger หรือ Johansen ซึ่งจะทดสอบความร่วมมือในระยะยาวระหว่างคู่ การเคลื่อนไหวร่วมจะแตกต่างจากความสัมพันธ์ในลักษณะที่คู่ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนที่ร่วมกันตลอดเวลา (เช่นเดียวกับความสัมพันธ์) พวกเขาก็จำเป็นต้องย้อนกลับ (แทนที่จะลอย) และอยู่ในระยะห่างที่กำหนด มีการทดสอบอื่น ๆ เช่นการทดสอบ Phillips-Ouliaris ซึ่งพยายามพิจารณาการแบ่งโครงสร้างในข้อมูล ในกรณีของ Engle-Granger ขั้นตอนสองขั้นตอนเบต้าของการถดถอยให้ขนาดการค้าสำหรับคู่ กับ Johansen, eigenvectors จะใช้ในการขนาดการค้าการแพร่กระจาย Con: แบ่งโครงสร้าง (เช่นในโรงเรียนประจักษ์) ไม่สามารถระบุได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะเกิดขึ้นและเป็นผลแนวโน้มอาจเกิดขึ้นได้ในการซื้อขายจริงที่ไม่เกิดขึ้นในการทดสอบ นอกจากนี้การถดถอยเป็นวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นผลอาจมีแนวโน้มตามธรรมชาติสำหรับการคำนวณการแพร่กระจายจะ overfit Pro: การทดสอบทางสถิติเพิ่มเติมเช่น ADF (เพิ่ม dickey fuller) สามารถใช้เพื่อตรวจสอบหรือได้รับความเชื่อมั่นบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ cointegrating จริงมีอยู่จริงในตอนแรก แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าเช่นการทดสอบสถิติทั้งหมดผ่าน ADF ไม่ได้รับประกันว่าการแพร่กระจายจะยังคง cointegrated เกี่ยวกับข้อมูลที่มองไม่เห็นใหม่ บทสรุปอาจเป็นคำถามแรกที่ควรจะเป็น: ควรใช้วิธีการพลิกกลับค่าเฉลี่ยในตลาดการเงินหรือไม่ตลาดมีการแจกจ่ายไขมันที่มีไขมันและทำให้กลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงเริ่มต้นที่โครงสร้างข้อเสียกับโครงสร้างตลาด ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงคู่และสเปรดที่คำนวณจากคู่เหล่านั้นจะมีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะไม่คงนิ่งและการกระจายตัวอาจไม่ได้หมายความว่าจะย้อนกลับไปในระยะยาว ตลาดมีการแจกจ่ายไขมันหางและกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึงเริ่มต้นที่โครงสร้างข้อเสียกับโครงสร้างตลาด ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงคู่และสเปรดที่คำนวณจากคู่เหล่านั้นจะมีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะไม่คงนิ่งและการกระจายตัวอาจไม่ได้หมายความว่าจะย้อนกลับไปในระยะยาว ฉันได้เริ่มต้นเขียนโพสต์ใหญ่ แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคู่และการเสียพื้นที่เพื่อลบมัน จุด OP มีความเกี่ยวข้องมากกว่าคำถามของคุณ ตลาดมีหางไขมัน แต่ยังมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย (มากกว่าบางส่วน) และใช้เวลาส่วนใหญ่ เมื่อหางไขมันเกิดขึ้นเป็นที่คาดการณ์ได้มากเวลา (ประกาศข่าวที่สำคัญตลาด openscloses ฯลฯ ) คุณเข้าใจผิดว่ากลยุทธ์การพลิกกลับเฉลี่ยมีข้อเสีย แก้ไข: ไม่แย้งความสัมพันธ์ของคุณและ cointegration stuff, ข้อมูลที่ดีเข้าร่วมสิงหาคม 2009 สถานะ: สมาชิก 303 บทความบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจต้องการดูที่จะได้รับจำนวนมากฝูงค้าปลีกออกด้านข้างเมื่อฉันกล่าวว่าเป็นค่าเฉลี่ยมาหลายคน ผู้ค้ากระจายและจับคู่หุ้นการค้ามากกว่าพูดใส่ในตำแหน่งเต็มหนึ่งจุดอาจป้อนครึ่งหนึ่งจุดหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งที่จุดอื่น (ถ้าได้รับมี) หรือทำในสาม ฯลฯ คุณจำเป็นต้อง ยืดหยุ่นขึ้นอยู่กับความผันผวนของคู่ค้าและสภาวะตลาด ส่วนตัวฉันจะมองไปที่คู่ค้าหุ้นหรือกระจายตราสารอื่น ๆ มากกว่าการจับคู่ซื้อขายแลกเปลี่ยนตามที่คุณมีประสิทธิภาพเพียงแค่การซื้อขายคู่ข้าม หรืออาจจะแพร่กระจายสกุลเงินไปกับตราสารอื่นแทนสกุลเงินอื่น ถ้าฉันสามารถกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการค้าของฉันหรือแนะนำให้คนอื่นเริ่มต้นซื้อขายได้ฉันคิดว่าการเทรดเป็นเรื่องที่ดี เข้าร่วมมกราคม 2007 สถานะ: กำลังพัฒนา อาจเป็นคำถามแรกที่ควรจะเป็นจริง: ควรใช้วิธีการพลิกกลับค่าเฉลี่ยในตลาดการเงินตลาดมีการแจกจ่ายไขมันโดยสรุปและทำให้กลยุทธ์การพลิกกลับค่าเฉลี่ยเริ่มต้นที่โครงสร้างข้อเสียกับโครงสร้างตลาด ซึ่งโดยทั่วไปหมายถึงคู่และสเปรดที่คำนวณจากคู่เหล่านั้นจะมีแนวโน้มตามธรรมชาติที่จะไม่คงนิ่งและการกระจายตัวอาจไม่ได้หมายความว่าจะย้อนกลับไปในระยะยาว สำหรับผู้ที่สนใจในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของการพลิกกลับเสียเปรียบหมายถึงฉันพูดถึง:
รุกฆาต -trading- ระบบ รหัส
Forex- สูญเสีย ภาษี การรักษา ฟิลิปปินส์