2 วัน RSI กลยุทธ์

2 วัน RSI กลยุทธ์

Forex- นายหน้า หลอกลวง รายการ
Ha- T3 - อัตราแลกเปลี่ยน
Forex   การเจริญเติบโต บอท -EU   ดาวน์โหลด


Forex- g¶öppettider - สตอกโฮล์ม - Sveavägen ที่ดีที่สุด แม็ - กลยุทธ์ อัตราแลกเปลี่ยน Binary ตัวเลือก -24 ตัวเลือก Forex- ราคา กระทำ การกลับรายการ รูปแบบการ Forex- หลายสกุลเงิน บัตร จระเข้ ร่อน กลยุทธ์

การทดสอบกลยุทธ์ RSI (2) Dec. 10, 2008 5:04 PM สายลับ RSI (2) ได้รับความสนใจอย่างมากจากบล็อกเกอร์ จำนวนเพื่อนบล็อกเกอร์ (Woodshedder IBDIndex Bill Rempel และ Dogwood มาถึงใจ) ได้รับการทำทุกประเภทของสิ่งที่ดีกับมันและผมขอแนะนำให้คน TA - oriented ได้รับการเสียบในการสนทนาที่ ในรายงานนี้ Im จะทดสอบตัวบ่งชี้ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดและดูประสิทธิภาพของการทำงานที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (และทำไมการซื้อขายเป็นกลยุทธ์แบบคงที่อาจเป็นวิธีที่อันตราย) ฉันไม่คุ้นเคยกับ RSI (2) อ่าน primer StockCharts นี้ ตัวบ่งชี้ความเข้มสัมพัทธ์สั้น (RSI) ที่ใช้ที่นี่ (2 วันแทนที่จะเป็น 14 วันตามธรรมเนียม) คือการวัดว่าตลาดในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ดูแผนภูมิตัวอย่างด้านล่าง (RSI ในบานหน้าต่างด้านบน) คลิกที่นี่เพื่อดูภาพขยาย Ive อ่านการตีความต่างๆของ RSI (2) แต่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดผู้ค้าจะไปได้นานเมื่อ RSI ต่ำมาก (เช่น oversold) และสั้นเมื่อมีปริมาณสูงมาก (เช่นซื้อเกิน) ในกราฟด้านล่าง Ive ถือว่าพ่อค้าไปนาน SampP 500 เมื่อปิดเมื่อวานนี้เมื่อ RSI ปิดต่ำกว่า 10 และสั้น ๆ เมื่อใดก็ตามที่ปิดเหนือ 90 จากปีพ. ศ. 2543 (โดยไม่ต้องพึ่งพาเงินสด) คลิกที่นี่เพื่อขยายขนาดและสำหรับคนรักหมายเลข: คลิกเพื่อดูภาพขยายชัดเจนตั้งแต่ต้นทศวรรษนี้กลยุทธ์นี้ได้รับการคาดการณ์อย่างมากเกี่ยวกับผลตอบแทนในวันถัดไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉันชอบผลลัพธ์เหล่านี้เนื่องจาก (a) เป็นตัวบ่งชี้ที่แย่มาก ๆ จะก่อให้เกิดการแพร่หลายค่อนข้างบ่อย (ประมาณ 24 วัน) และ (ข) แม้จะมีการระบุตัวบ่งชี้ที่เลวร้ายที่สุดในช่วงสั้น ๆ ในเดือนตุลาคม พายุดี แต่ยังมีสิ่งที่ฉันไม่ชอบ ประการแรกกราฟด้านบนทำให้ยากต่อการดู แต่กลยุทธ์นี้ต้องผ่านการสะกดคำแห้งนานประมาณปีพศ. 2547 และปี 2548 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถคาดการณ์ผลตอบแทนได้ การรวมกันที่เป็นความจริงที่ว่าก่อนปี 1997 RSI (2) ไม่ได้ทำงานที่ทั้งหมดเป็นตัวบ่งชี้ที่ contrarian ดูกราฟด้านล่างซึ่งมีกฎการซื้อขายเช่นเดียวกับข้างต้นตั้งแต่ปี 1970 คลิกเพื่อดูภาพขยายก่อนที่จะถึงปีพ. ศ. 2523 (เช่นด้านซ้ายของเส้นสีน้ำเงินเส้นแรก) ตัวบ่งชี้จะทำงานตรงข้ามกับทุกวันนี้ (เช่นด้านขวาของเส้นสีน้ำเงินที่สอง ) ผลลัพธ์ในระหว่างช่วงเวลาเหล่านี้มีความหลากหลาย นี่เป็นการเตือนความทรงจำถึงวิวัฒนาการของการติดตามผลแบบรายวันที่ Ive เคยพูดถึงกันหลายครั้งในบล็อกนี้ ฉันคิดว่า RSI (2) มีปีกในตลาดปัจจุบัน Ive รับความหมายที่จะเพิ่มตัวบ่งชี้ OBOS ระยะสั้นมากในการรายงานสถานะของตลาดและตอนนี้ RSI (2) จะเป็น (คาดว่าจะเห็นมันในรายงานถัดไป) รายงาน SOTM ทั้งหมดมีความหมายในการปรับตัวที่ควรตรวจพบว่าตัวบ่งชี้นี้จะหยุดทำงานในอนาคตหรือไม่ แต่ฉันจะลังเลที่จะค้า RSI (2) ในรูปแบบง่ายๆ Ive อธิบายไว้ที่นี่เป็นกลยุทธ์แบบคงที่ ผมคิดว่าผลการดำเนินงานก่อนช่วงปลายทศวรรษ 1990 และแม้แต่ในจุดที่ระบุในทศวรรษนี้แสดงให้เห็นว่าในบางช่วงเวลากลยุทธ์นี้อาจกลับมาใช้วิธีเดิมได้ อ่านบทความเต็มทำไม RSI อาจเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ระยะสั้นที่ดีที่สุดบทความนี้ แต่เดิมมีการเผยแพร่ในปี 2550 และใช้ข้อมูลจาก 7,050,517 งานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2538 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยใช้ราคาและตัวกรองสภาพคล่องที่ต้องการ หุ้นทั้งหมดมีราคาสูงกว่า 5 และมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่มีปริมาณมากกว่า 250,000 หุ้น งานวิจัยนี้ได้รับการปรับปรุงจนถึงปีพ. ศ. 2553 และปัจจุบันมีการซื้อขายแบบจำลองจำนวน 11,022,431 ราย เราพิจารณาดัชนีความเข้มสัมพัทธ์ (RSI) เป็นดัชนีชี้วัดที่ดีที่สุด มีหนังสือและบทความที่เขียนเกี่ยวกับ RSI เป็นจำนวนมากวิธีการใช้งานและค่าที่ให้ในการคาดการณ์ทิศทางระยะสั้นของราคาหุ้น น่าเสียดายที่มีการศึกษาทางสถิติน้อยมากหากมีการอ้างสิทธิ์เหล่านี้ น่าแปลกใจมากที่พิจารณาว่า RSI นิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้อย่างไรและผู้ค้าหลายรายต้องพึ่งพาข้อมูลดังกล่าวอย่างไร คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะได้ผลตอบแทนสูงสุดอย่างไรโดยใช้คู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI 2 ช่วงเวลาใหม่ของเรา รวมอยู่ด้วยกันหลายสิบรูปแบบกลยุทธ์หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการวัดมูลค่าโดยอิงตาม RSI 2 ช่วง ผู้ค้าส่วนใหญ่ใช้ RSI 14 งวด แต่การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าทางสถิติไม่มีขอบออกไปไกลเท่าไร อย่างไรก็ตามเมื่อคุณย่อช่วงเวลาที่คุณเริ่มเห็นผลที่น่าประทับใจบางอย่าง การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งและสอดคล้องกันที่สุดจะได้รับโดยใช้ RSI 2 ช่วงเวลาและเราได้สร้างระบบการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมายซึ่งรวม RSI 2 ช่วง ก่อนที่จะเข้าสู่กลยุทธ์จริงนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ RSI และการคำนวณของ it8217s ดัชนีความสัมพันธ์ Relative Strength Index (RSI) ได้รับการพัฒนาโดย J. Welles Wilder ในทศวรรษที่ 19708217 เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์และเป็นที่นิยมอย่างมากซึ่งจะเปรียบเทียบขนาดของหุ้นที่เพิ่งได้รับกับขนาดของความสูญเสียล่าสุดของ บริษัท stock8217s สูตรง่ายๆ (ดูด้านล่าง) จะแปลงการดำเนินการด้านราคาให้เป็นตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 100 การใช้งานที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ตัวบ่งชี้คือการวัด overbought และ oversold เงื่อนไข 8211 ใส่เพียงจำนวนที่สูงขึ้นหุ้น overbought มากขึ้นและลดจำนวน oversold หุ้นเป็น ดังที่ได้กล่าวมาแล้วค่าเริ่มต้นที่พบโดยทั่วไปสำหรับ RSI คือ 14 งวด คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นนี้ในแพ็กเกจแผนภูมิเกือบทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะทำอย่างไรโปรดติดต่อผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ของคุณ ตารางข้างล่างนี้แสดงเปอร์เซ็นต์ gainloss เฉลี่ยสำหรับหุ้นทั้งหมดในช่วงระยะเวลาทดสอบของเราในช่วง 1 วัน 2 วันและ 1 สัปดาห์ (5 วัน) ตัวเลขเหล่านี้เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้สำหรับการเปรียบเทียบ จากนั้นเราได้วัดปริมาณการซื้อที่หาซื้อและขายเกินวงเงินที่วัดได้จากการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่อยู่เหนือ 90 (overbought) และต่ำกว่า 10 (oversold) กล่าวอีกนัยหนึ่งเรามองที่หุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงซึ่งอยู่เหนือ 90, 95, 98 และ 99 ซึ่งเรามองว่าเป็นหุ้นที่ซื้อจนเกินไปและหุ้นทั้งหมดที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านล่าง 10, 5, 2 และ 1 ซึ่งเราคิดว่า oversold ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.08), 2 วัน (0.20) และ 1 สัปดาห์ ภายหลัง (0.49) อัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 5 อย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.14), 2 วัน (0.32) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.61) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีดัชนี RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 2 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.24), 2 วัน (0.48) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.75) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงล่างต่ำกว่า 1 อย่างมีนัยสำคัญยิ่งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 1 วัน (0.30), 2 วัน (0.62) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.84) เมื่อมองไปที่ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้นอย่างมากในแต่ละขั้นตอน ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 มีค่ามากกว่าหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่ต่ำกว่า 5 ซึ่งหมายความว่าผู้ค้าควรมองหากลยุทธ์ในการสร้างหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงดังนี้ 10. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาอ่านด้านบน 90 ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 2 วัน (0.01) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (0.02) ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 95 มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีค่าเป็นลบเป็นเวลา 2 วัน (-0.05) และอีก 1 สัปดาห์ (-0.05) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 98 เป็นค่าลบ 1 วัน (-0.04), 2 วัน (-0.12) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (-0.14) ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านข้างต้น 99 เป็นค่าลบ 1 วัน (-0.07), 2 วัน (-0.19) และ 1 สัปดาห์ในภายหลัง (-0.21) เมื่อมองไปที่ผลลัพธ์เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในแต่ละขั้นตอน ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 มีค่าต่ำกว่ากลุ่มที่มีการอ่านค่า RSI 2 ช่วงเวลาที่อ่านได้ดีกว่า 95 ข้อซึ่งหมายความว่าต้องหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีการอ่านค่า RSI เป็นเวลา 2 ช่วงการอ่าน ผู้ค้าเชิงรุกอาจมองว่าจะสร้างกลยุทธ์การขายสั้น ๆ ในหุ้นเหล่านี้ โดยปกติแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาต่ำกว่า 2 จะแสดงผลตอบแทนที่เป็นบวกในสัปดาห์หน้า (0.75) นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วหุ้นที่มี RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98 แสดงผลตอบแทนที่เป็นลบในสัปดาห์หน้า และเช่นเดียวกับบทความอื่น ๆ ในชุดนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์เหล่านี้สามารถปรับปรุงได้มากยิ่งขึ้นโดยการกรองหุ้นที่ซื้อขายอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและรวม RSI 2 ช่วงกับ PowerRatings แผนภูมิ 1 (ด้านล่าง) เป็นตัวอย่างของหุ้นที่เพิ่งอ่าน RSI 2 ช่วงล่างด้านล่าง 2: แผนภูมิ 2 (ด้านล่าง) เป็นตัวอย่างของหุ้นที่มีการอ่าน RSI 2 ช่วงเวลาที่สูงกว่า 98: การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่า ดัชนีความแรงของสัมพัทธ์เป็นตัวบ่งชี้ที่ดีเมื่อใช้อย่างถูกต้อง เราบอกว่า 8220 เมื่อใช้อย่างถูกต้อง 8221 เนื่องจากการวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะจับการเคลื่อนไหวระยะสั้นในหุ้นโดยใช้ RSI 2 ช่วง แต่ยังแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้ 8220 แบบ 8221 14 ระยะเวลา RSI มีค่า littleno เป็นตัวบ่งชี้นี้ . คำแถลงนี้ชี้ให้เห็นถึงสาระสำคัญของสิ่งที่เทรดดิ้งมาร์เก็ตสคูลแสดงถึง 8211 ซึ่งเป็นฐานการตัดสินใจทางการค้าของเราในการวิจัยเชิงปริมาณ ปรัชญานี้ช่วยให้เราสามารถประเมินได้ว่าการค้ามีโอกาสที่จะสร้างความเสี่ยงที่ดีและสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของภูเขาน้ำแข็งที่ใช้ RSI 2 ช่วง ตัวอย่างเช่นผลลัพธ์ที่มากขึ้นสามารถพบได้โดยการมองหาการอ่านหลายวันภายใต้ 10, 5 หรือ 2 และผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสามารถทำได้โดยการรวมการอ่านเข้ากับปัจจัยอื่น ๆ เช่นการซื้อหุ้น RSI ในระดับต่ำหากธุรกิจซื้อขาย 1-3 ลดลงระหว่างวัน เมื่อเวลาผ่านไป we8217ll จะแบ่งปันผลการวิจัยบางส่วนเหล่านี้พร้อมกับกลยุทธ์การซื้อขายที่ไม่ดีกับคุณ RSI 2 ช่วงเวลาเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ค้ารายย่อย เรียนรู้วิธีการประสบความสำเร็จในการค้ากับตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพนี้ด้วยคู่มือกลยุทธ์สต็อค RSI ระยะเวลา 2 วัน คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อสำเนาของคุณ Today.Connors 2-Period RSI Update for 2013 It8217s ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีนับตั้งแต่ I8217ve ได้ดูวิธีการซื้อขาย RSI 2 ช่วงเวลาที่เป็นที่นิยมโดย Larry Connors และ Cesar Alvarez เราทุกคนรู้ว่าไม่มีตัวบ่งชี้วิเศษ แต่มีตัวบ่งชี้ที่ทำหน้าที่เหมือนเวทมนตร์ในหลายทศวรรษ ตัวบ่งชี้ RSI ที่เชื่อถือได้ของเรา ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาระบบการซื้อขายระยะเวลา 2 วันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในหนังสือ 8220 Short Term Trading Strategies That Work8221 ได้รับการเบิกเงินกู้แล้ว ในช่วงปี 2554 ตลาดมีการปรับตัวลดลงอย่างฉับพลันและยั่งยืนซึ่งทำให้ระบบสูญหาย ได้รับการฟื้นตัวช้าตั้งแต่ ด้านล่างนี้เป็นกราฟส่วนของกราฟการซื้อขายหุ้น 828 และหุ้น SPX จากปีพ. ศ. 2526 คุณสามารถเห็นการลดลงของจำนวนการค้าระหว่างประเทศที่ 120 ได้อย่างรวดเร็วนี่คือมุมมองที่ใกล้เคียงกันของธุรกิจการค้า 19 รายการซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กฎการซื้อขายจาก Larry Connors มีความเรียบง่ายและประกอบไปด้วยธุรกิจการค้าที่ยาวนานเท่านั้น เพื่อเป็นการเตือนความจำมีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ราคาต้องสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซื้อเมื่อปิดเมื่อ RSI สะสม (2) ต่ำกว่า 5 ปิดเมื่อราคาปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน การทดสอบทั้งหมดภายในบทความนี้จะใช้สมมติฐานต่อไปนี้: การเริ่มต้นการเป็นผู้ถือหุ้น: 100,000 ความเสี่ยงต่อการค้า: 2,000 จำนวนหุ้นจะเป็นค่าเฉลี่ยตามการคำนวณ ATR 10 วัน ไม่มีการหยุด PampL ของการค้าแต่ละประเภทไม่ได้รับการลงทุนอีกครั้ง ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงเวลาสูญเสียขอบไม่พูดในขณะนี้ It8217s ไม่ชอบ drawdowns ไม่ได้เกิดขึ้นมาก่อน แต่ that8217s ไม่ได้จริงๆสิ่งที่ฉันต้องการสำรวจ ฉันต้องการจะมองที่ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงเวลาและดูว่าเราสามารถปรับปรุงระบบการซื้อขายขั้นพื้นฐานได้หรือไม่โดย Larry Connors วันหลังจากเปิดการค้าครั้งแรก let8217s ดูที่วิธีการตลาดพฤติกรรมหลังจากติดตั้ง RSI เกิดขึ้น ในระยะสั้น RSI 2 ช่วงเวลาได้รับการออกแบบเพื่อเน้นการดึงที่แข็งแกร่ง การซื้อเพื่อรับเงินคืนในทิศทางขาขึ้นเป็นวิธีการซื้อขายที่รู้จักกันดีและมีประสิทธิภาพและเป็นสาระสำคัญของระบบการซื้อขาย RSI ระยะเวลา 2 วัน เราสามารถแสดงให้เห็นถึงสิ่งนี้ได้โดยการดูว่าตลาดมีพฤติกรรมอย่างไรหลังจากมีการเปิดการค้า ฉันสร้างกลยุทธ์ EasyLanguage ซึ่งสามารถถือครองตำแหน่ง X วันหลังจากเปิดการซื้อขายได้ ฉันแล้วทดสอบ X สำหรับค่าในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 30 กล่าวอีกนัยหนึ่งฉันต้องการดูว่าตลาดมีพฤติกรรม 1-30 วันหลังจากเปิดทำการค้าขาย ตลาดมีแนวโน้มที่จะปีนขึ้นหลังจากการตั้งค่าการค้าเกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะลอยต่ำกว่าด้านล่างเป็นกราฟแท่งซึ่งแสดงถึงผลการค้นหา แต่ละแถบคือ PampL ทั้งหมดตามจำนวนวันที่ถือครอง โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาการถือครองจะมากขึ้น PampL จะสร้างขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าหลังจากที่ตัวบ่งชี้ RSI 2 ช่วงของเราเรียกการค้าแล้วตลาดมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 30 วันถัดไป It8217s ยังสำคัญที่จะต้องสังเกตค่าทั้งหมดให้ผลลัพธ์ที่เป็นบวก ซึ่งแสดงถึงความทนทานในพารามิเตอร์เฉพาะนี้ ระยะเวลาการออกเฉลี่ยโดยการย้ายกฎการซื้อขายเดิมของ Larry Connors ใช้ทางออกแบบไดนามิกโดยอิงตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5 วัน เมื่อราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยนี้การค้าถูกปิด ฉันต้องการจะมองใกล้ที่ระยะเวลาที่ใช้สำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ย เช่นเดียวกับกราฟแท่งข้างต้นฉันทดสอบค่า 1-30 เป็นระยะเวลาที่ใช้ในค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในกราฟนี้เราสามารถเห็นการเพิ่มผลกำไรในขณะที่เราเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยที่เคลื่อนที่ได้จากหนึ่งเป็น 14 มีการชะลอตัวลงหลังจากที่ 14 ในขณะที่เราดำเนินการต่อไปยังค่าสุดท้ายของเราที่ 30 It8217s ดีมากที่จะเห็นว่าค่าทั้งหมดผลิต ผลบวก นี่แสดงให้เห็นถึงความเสถียรในพารามิเตอร์และวิธีการออก ค่าเผื่อของ RSI Let8217s ดูที่ค่าเกณฑ์ที่ใช้เพื่อพิจารณาว่าตลาดมีการดึงกลับมาพอที่จะทำให้เกิดการค้าที่ยาวนานหรือไม่ อีกครั้งเราจะสร้างกราฟแท่งในขณะที่เราดูช่วงค่าเกณฑ์ตั้งแต่ 1-30 เราเห็นค่าต่ำกว่า 10 ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อีกครั้งทุกค่าสร้างผลลัพธ์ที่เป็นบวกและนี่เป็นสัญญาณที่ดีมาก จากข้อมูลที่เราได้กล่าวถึงในบทความนี้ let8217s จะแก้ไขกฎการซื้อขาย Connors8217 เราจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้: ใช้ค่าเป็น 10 เป็นเกณฑ์ RSI ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 ค่าเป็นค่าสัญญาณออกของเรา ด้านล่างนี้เป็นตารางแสดงความแตกต่างระหว่างกฎ Connors8217 เดิมและกฎ Connors8217 ที่ได้รับการแก้ไข การเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิของเรามาจากต้นทุนของธุรกิจการค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการลดจุดยืนในสิ่งที่เราพิจารณาว่าการปรับตัวที่เป็นไปได้ โดยการเพิ่มเกณฑ์ RSI จาก 5 ถึง 10 การตั้งค่าเพิ่มเติมมีคุณสมบัติเป็นรายการที่ถูกต้องดังนั้นเราจึงใช้การค้ามากขึ้น แต่เรายังทำเงินได้มากขึ้นในแต่ละการค้า เนื่องจากระยะเวลาการระงับการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ฯ เพิ่มขึ้นโดยการเพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของเราจาก 5 เป็น 10 ในตอนท้ายเรายินดีที่จะทำธุรกิจการค้ามากขึ้นและยึดมั่นในการค้าเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน การเพิ่ม Stop Loss ผลทั้งหมดข้างต้นไม่ได้ใช้ค่า Stop Loss Let8217s เพิ่มการสูญเสีย 2,000 stop ในแต่ละการค้าและดูว่าจะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้อย่างไร ฉันเลือกค่านี้เนื่องจากแสดงถึงมูลค่าความเสี่ยงของเราเมื่อปรับจำนวนหุ้นที่ต้องการซื้อขาย แจ้งให้เราทราบว่าเรามีความเสี่ยงเพียงแค่ 2 ใน 100,000 บัญชีของเราในแต่ละการค้า คอลัมน์ทางขวาสุดจะเก็บผลการค้นหาไว้ที่ 2,000 จุด นี้จะดีขึ้นและดีขึ้น มักจะหยุดทำร้ายระบบการค้าในหลายปัจจัยประสิทธิภาพที่สำคัญ แต่ไม่ได้ที่นี่ จุดแข็ง 2,000 แห่งของเราช่วยปรับปรุงระบบด้วยปัจจัยประสิทธิภาพหลายประการ ซึ่งแตกต่างจากระบบการซื้อขายเดิมเส้นโค้งส่วนได้เสียนี้กำลังสร้างความคิดฟุ้งซ่านใหม่ ข้ามตลาดที่แตกต่าง Let8217s ตอนนี้ดูที่ประสิทธิภาพทั่วตลาดที่แตกต่างกัน ฉันจะไม่แก้ไขกฎการซื้อขายทั้งหมด สังเกตเห็นจำนวนของธุรกิจการค้าที่ต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญสำหรับ ETFs ข้างต้นเมื่อเทียบกับ SPY เนื่องจาก SPY อยู่ในช่วงตั้งแต่ปีพ. ศ. 2536 ขณะที่ ETFs อื่น ๆ มีมากขึ้น โดยภาพรวมระบบนี้มีส่วนแบ่งในตลาดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ข้อสรุปตัวบ่งชี้ RSI ยังดูเหมือนจะเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพในการระบุจุดเข้าสู่ความเป็นไปได้สูงภายในดัชนีตลาดหลัก ๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การเรียกและระยะเวลาการถือครองในช่วงกว้างของค่าและยังคงให้ผลการซื้อขายที่เป็นบวก ฉันหวังว่าบทความนี้จะให้ข้อมูลมากมายในการสำรวจด้วยตัวคุณเอง ความคิดอื่นในการพิจารณาพารามิเตอร์การทดสอบคือการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์ตาม 8220portfolio8221 ของ ETFs ในตลาดแทนการใช้ SPX เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าตัวบ่งชี้ RSI สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับระบบการซื้อขายที่ทำกำไรได้ รับหนังสือ
Forex- Cargo- balikbayan   กล่อง ชิคาโก
Binary   ตัวเลือก ปิด ฟอร์ม