ประโยชน์ ของ ง่าย เฉลี่ยเคลื่อนที่

ประโยชน์ ของ ง่าย เฉลี่ยเคลื่อนที่

Binary   ตัวเลือก -UK   กฎหมาย
Forex- สัญญาณ   iPad   แอป
Fx- ตัวเลือก การซื้อขาย สัมภาษณ์ คำถาม


Forex- เบิก - เครื่องคิดเลข Binary ตัวเลือก -trading- ห้อง ปฏิทิน กระจาย ตัวเลือก -trading- กลยุทธ์ Forex- zmiana - trendu ความแตกต่าง ระหว่าง การชี้แจง เคลื่อนไหว ค่าเฉลี่ย และ ถัว เฉลี่ยเคลื่อนที่ Forex- iesacejiem

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยปกติจะสั้นลงในการวิจัยของเรา) เป็นตัวชี้วัดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและใช้โดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคเพื่อหางานที่หลากหลาย: ระบุพื้นที่สนับสนุนระยะสั้นเพื่อกำหนดแนวโน้มในปัจจุบันเป็นองค์ประกอบในหลาย ๆ ด้าน ตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่น MACD หรือ Bollinger bands ข้อได้เปรียบหลักของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คืออันดับแรกคือทำให้ข้อมูลมีความราบรื่นและทำให้ภาพที่ชัดเจนของแนวโน้มในปัจจุบันและประการที่สองคือ m.a. สัญญาณสามารถให้คำตอบได้อย่างแม่นยำว่าแนวโน้มคืออะไร ข้อเสียเปรียบหลัก ๆ คือพวกเขาล้าหลังมากกว่าตัวบ่งชี้ แต่ก็ไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับนักลงทุนระยะยาว มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองรูปแบบ: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเรียบ (ตามที่แนะนำ) จะคำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่ระบุ ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย 20 วันจะคำนวณราคาเฉลี่ยเฉลี่ยจากราคาปิดของยี่สิบวันล่าสุดและอื่น ๆ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉลี่ย (ema) ยังมีค่าเฉลี่ยที่ x วันสุดท้ายปิด แต่กำหนดน้ำหนักให้มากขึ้นเมื่อเทียบกับราคาล่าสุดทำให้มีความไวต่อการกระทำของราคาในปัจจุบันและลดผลกระทบที่ล่าช้า กำหนดแนวรับระยะสั้นและแนวต้านตารางด้านล่างแสดงดัชนี Nasdaq 100 ที่มีค่าเฉลี่ยเลขนัยถึง 50 วัน (ema) ดัชนีทำจุดสูงสุดและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในลักษณะที่สอดคล้องกันตลอดช่วงปี 2003 และ ema 50 วันเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีของจุดต่ำสุดเหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของการซื้อขายระยะยาว หนึ่งอาจแน่นอนลองค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะเวลานานขึ้นเพื่อให้มั่นใจ troughs ทั้งหมดยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ย แต่จากประสบการณ์ที่เราได้พบ ema 50 วันไม่ได้งานดี. การสร้างสัญญาณการซื้อขายวิธีการไขว้สร้างสัญญาณการซื้อขายอัตโนมัติที่เชื่อถือได้อย่างเป็นธรรมเมื่อมีค่าเฉลี่ยระยะสั้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว ในตัวอย่างด้านล่างเราได้แสดง emas 20 และ 50 วันสำหรับดัชนี Nasdaq 100 วิธีการครอสโอเวอร์จะซื้อดัชนีเมื่อมีความอ่อนไหว 20 วัน (เส้นสีเขียว) ข้ามระยะยาว 50 วัน (เส้นสีแดง) และจะขายดัชนีเมื่อ ema 20 วันข้ามกลับด้านล่าง ema 50 วัน เราได้ทำเครื่องหมายการซื้อที่มีลูกศรสีน้ำเงินและขายด้วยลูกศรสีแดงระบบกฎข้อนี้จะทำให้เราอยู่ในตลาดได้ตั้งแต่ประมาณ 1000 ถึงประมาณ 1500 รายการเข้าถึงบริการการวิจัยของเราจำเป็นต้องยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของเราและอยู่ภายใต้คำจำกัดความของเรา ดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา US Stock Service และ US Timing Market ให้บริการโดย Chartcraft Inc (Chartcraft) ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจที่มีการควบคุม บริการอื่น ๆ ทั้งหมดมีให้โดย Stockcube Research Limited (Stockcube) ซึ่งได้รับอนุญาตและควบคุมโดย UKs Financial Conduct Authority Chartcraft และ Stockcube ถือหุ้นทั้งหมดโดย Stockcube Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ในสหราชอาณาจักรที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษ Moving Average เฉลี่ย - SMA BREAKING DOWN Average Moving Average - SMA ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายสามารถปรับแต่งได้โดยสามารถคำนวณได้ตามช่วงเวลาที่ต่างกัน ง่ายๆโดยการเพิ่มราคาปิดของการรักษาความปลอดภัยสำหรับช่วงเวลาหนึ่งแล้วหารจำนวนรวมทั้งหมดนี้ตามจำนวนช่วงเวลาซึ่งจะทำให้ราคาเฉลี่ยของการรักษาความปลอดภัยในช่วงเวลานั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบช่วยขจัดความผันผวนและทำให้สามารถดูแนวโน้มราคาของหลักทรัพย์ได้ง่ายขึ้น หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขึ้นเล็กน้อยหมายความว่าราคาหลักทรัพย์เพิ่มมากขึ้น หากมีการชี้ลงหมายความว่าราคาหลักทรัพย์ลดลง ระยะเวลาที่ยาวขึ้นสำหรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีความผันผวนมากขึ้น แต่การอ่านมีความใกล้เคียงกับข้อมูลต้นฉบับ ความสำคัญเชิงวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่สำคัญซึ่งใช้ในการระบุแนวโน้มราคาในปัจจุบันและศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำหนดไว้ รูปแบบที่ง่ายที่สุดในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่ายในการวิเคราะห์กำลังใช้เพื่อระบุว่าการรักษาความปลอดภัยอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงอย่างรวดเร็วหรือไม่ อีกเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมแม้ว่าจะมีความซับซ้อนมากกว่าเล็กน้อย แต่ก็คือการเปรียบเทียบคู่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆกับแต่ละเฟรมเวลาที่ต่างกัน หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวคาดว่าจะมีแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันค่าเฉลี่ยระยะยาวที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นจะส่งผลให้แนวโน้มการปรับตัวลดลง รูปแบบการค้าที่นิยมใช้รูปแบบการซื้อขายสองรูปแบบที่นิยมใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายๆ ได้แก่ เครื่องหมายกากบาทและกากบาทสีทอง การเสียชีวิตเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ถือเป็นสัญญาณขาลงที่มีการขาดทุนเพิ่มขึ้น เครื่องหมายกากบาทสีทองเกิดขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในระยะยาว การเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นนี้ส่งผลต่อกำไรในช่วงปลายทศวรรษที่ผ่านมานับเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้น การซื้อและการถือครองดัชนี SampP 500 ในช่วงเวลาดังกล่าวส่งผลให้สูญเสียร้อยละ 0.95 ณ สิ้นปี 2552 ตาม iShares เนื่องจากผลลัพธ์ที่น่าหงุดหงิดเหล่านี้ทำให้นักลงทุนจำนวนมากหันมาลงทุนจากการลงทุนซื้อและถือซึ่งทำงานได้ดีในทศวรรษที่ 1980 และ 1990 พวกเขาได้หันมาใช้กลยุทธ์หลากหลายตั้งแต่การกระจายไปสู่ชั้นสินทรัพย์ทางเลือกเพื่อวิเคราะห์พื้นฐานหรือทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ หนึ่งเทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยนักลงทุนมืออาชีพและบุคคลเหมือนกันคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การย้ายค่าเฉลี่ยได้รับการยอมรับโดยมีเหตุผลที่ดีเนื่องจากนักลงทุนอาจจะได้รับความเสียหายอย่างมากในตลาดหมีครั้งล่าสุดโดยใช้เกณฑ์เหล่านี้เพื่อกำหนดเวลาที่จะถือครองและเมื่อจะขายดัชนีตลาดกว้าง การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันไปยัง SampP 500 ในปี 2551 จะทำให้เกิดการสูญเสียร้อยละ 3.14 และ 3.47 ตามลำดับ ในทางตรงกันข้ามตำแหน่งซื้อ - และ - ถือใน SampP 500 จะส่งกลับเป็นลบ 38.49 เปอร์เซ็นต์ ความสูญเสียเหล่านี้จะได้รับการชดเชยในที่สุด อย่างไรก็ตามหลายคนไม่ได้มีเส้นประสาทเหล็กที่จำเป็นในการแขวนในที่นั่นหลังจากที่ดูไข่ของพวกเขาได้ยากรังทำลาย สำหรับนักลงทุนรายนี้จำเป็นต้องมีแนวทางการลงทุนที่มีระเบียบวินัยเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนในขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายที่ด้านล่าง หนึ่งในวิธีการดังกล่าวอาจใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในบทความนี้เราจะสำรวจข้อมูลการเคลื่อนที่แบบข้ามเวลา 200 วันซึ่งเป็นแบบครอสโอเวอร์ 50 วันและ 50 วัน 200 วัน เราจะวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของแต่ละรายเปรียบเทียบกับแต่ละอื่น ๆ รวมถึงการลงทุนซื้อและระงับ เราจะศึกษาผลของการซื้อขายระบบเหล่านี้บนดัชนีหุ้น SampP 500 เริ่มต้นในปีพ. ศ. 2514 ข้อมูลปีแรกพร้อมใช้งาน โดยเน้นที่ตลาดหมีหลัก 3 แห่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ Moving Averages Defined ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ย Investopedia กำหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคแสดงค่าเฉลี่ยของราคาหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่นในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันเราจะรวบรวมราคา (โดยปกติจะอยู่ใกล้ที่สุด) เพื่อความปลอดภัยในช่วง 10 วันที่ผ่านมารวมกันและหารด้วย 10 วันถัดไปหนึ่งจะรวมราคาสำหรับ วันล่าสุดและวางราคาสำหรับวันแรก ดังนั้นค่าเฉลี่ยจึงถูกขนานนามว่าเคลื่อนที่ ข้อได้เปรียบของการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการกำหนดว่าการลงทุนมีแนวโน้มสูงหรือไม่ดี ปัญหาก็คือว่าพวกเขาจะตามคำนิยามช้าที่จะปรับตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ในขณะที่ Robert D. Edwards และ John Magee เขียนไว้ในผลงานทางเทคนิคของพวกเขาการวิเคราะห์ทางเทคนิคของแนวโน้มสต็อค: ปัญหาเกี่ยวกับ Moving Average (ซึ่งเป็นสิ่งที่เราค้นพบมานานแล้วแต่ยังคงตีโต้ต่อเนื่องอยู่เรื่อย ๆ ) ก็คือว่ามันไม่สามารถหนีจาก อดีต เส้นโค้งที่มีความโค้งมน (รอบที่ยาวขึ้น) ยิ่งทำให้ยับยั้งได้มากขึ้นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ค่อนข้างตอบสนองต่อข้อมูลล่าสุดมากกว่าข้อมูลที่เก่ากว่านักลงทุนจำนวนมากใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาซึ่งคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยทางเรขาคณิต ในการศึกษานี้เราจะใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเฉพาะ 200 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของราคาในช่วง 200 วันที่ผ่านมา โดยปกติกรอบเวลาในการลงทุนของนักลงทุนจะยาวนานขึ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวขึ้น ตัวอย่างเช่นผู้ค้ารายวันไม่มีการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน นักลงทุนระยะยาวตรงกันข้ามไม่มีการใช้เงินรายชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นตัวสำรองสำหรับนักลงทุนระยะยาว สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาของเราหนึ่งจะลงทุนใน SampP 500 เมื่อราคาถูกซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและออกจากตลาดเมื่อราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ตัวกระตุ้นการขายถูกดึงขึ้นเมื่อราคาต่ำสุดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ย สัญญาณการขายจะกระพริบเมื่อราคาวันสูงกว่าค่าเฉลี่ย ช่างเทคนิคตลาดส่วนใหญ่พึ่งพาการปิดข้อมูลมากกว่าความคิดฟุ้งซ่านในวันและต่ำเพื่อบ่งชี้ถึงธุรกิจการค้า เมื่อฉันวิเคราะห์ข้อมูล แต่นี้ส่งผลให้ในปริมาณที่มากเกินไปของการซื้อขาย whipsaw ดังนั้นในบทความนี้ความคิดฟุ้งซ่านและระดับต่ำสุดในวันนี้จึงถูกนำมาใช้ในการสร้างสัญญาณทางการค้า ผลการดำเนินงานสำหรับกลยุทธ์นี้เมื่อเทียบกับการซื้อและการถือครอง SampP 500 ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2513 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2552 แสดงไว้ในรูปที่ 1 ผลตอบแทนรวมของทั้ง 2 วิธีใกล้เคียงกัน ความแตกต่างใหญ่อยู่ในวิธีที่ผลตอบแทนเหล่านั้นประสบความสำเร็จ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันนักลงทุนจะต้องลดความผันผวนประจำปีลง 26 เปอร์เซ็นต์ กล่าวอีกนัยหนึ่งหนึ่งจะได้รับผลตอบแทนเดียวกันโดยมีเพียงสามในสี่ของความเสี่ยง รูปที่ 2 วัดปริมาณผลตอบแทนในช่วงตลาดหมีของปี 2516-1774-2551 และในแต่ละปีนักลงทุนซื้อ - ขาย - ถือครองประมาณครึ่งหนึ่งของทุน รูปที่ 3 แสดงผลการใช้ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันในช่วงตลาดหมี พอร์ตโฟลิโอมีมูลค่าอยู่ที่ระดับ SampP 500s ก่อนตลาดหมีตัวนี้ พอร์ตการลงทุนได้รับการปรับปรุงแล้วตามจำนวนธุรกิจการค้าระหว่างตลาดหมี ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ 73-74 ระบบนี้ได้ให้สัญญาณซื้อปลอมจำนวน 6 รายการ ในปีพ. ศ. 2543-2543 มีสัญญาณผิดพลาดสามตัว ในการลดลง 2008, มันให้สี่ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์โดยรวมดีกว่าการซื้อ กลยุทธ์เฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันทำงานได้ดีที่สุดระหว่างตลาดที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นหรือลง ไม่ค่อยดีในช่วงที่ตลาดมีการเคลื่อนไหวด้านข้างมากหรือน้อย ในช่วงเวลาทั้งหมดระบบสั่งการ 87 ธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ round-trip (174 ทั้งหมด) แม้ว่าธุรกิจนี้จะมีเพียง 4.5 ธุรกิจการค้าต่อปีธุรกิจการค้าส่วนใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการซื้อขายไม่บ่อยนัก ประมาณครึ่งหนึ่งปรากฏตัวขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2513 ตามลำพัง ในระหว่างตลาดด้านข้างเหล่านี้การค้าแบบรายสัปดาห์หรือรายปักษ์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพียงแค่ 36 จาก 87 ธุรกิจการค้ามีกำไร ดังนั้นเกือบร้อยละ 60 ของเวลาที่ตำแหน่งถูกปิดที่สูญเสีย นี้น่าจะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดมากที่สุดโดยการเพิ่มโอกาสที่จะโกงการใช้ระบบ นอกจากนี้นักลงทุนจะมีต้นทุนการซื้อขายและผลกระทบทางภาษีหากมีการซื้อขายในบัญชีที่ไม่มีคุณสมบัติ (ซึ่งไม่รวมอยู่ในการวิเคราะห์นี้) เนื่องจากข้อเสียเหล่านี้นักลงทุนจำนวนมากจึงไม่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเพื่อกำหนดกิจกรรมพอร์ตโฟลิโอ พวกเขาจะใช้ตัวชี้วัดอื่นร่วมกับการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา (การศึกษาเครื่องมืออื่น ๆ เหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของเอกสารนี้) ควรสังเกตว่าการคำนวณผลตอบแทนของบทความนี้ไม่รวมถึงการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอย่างมาก นักลงทุนจะได้รับในตลาดประมาณร้อยละ 70 ของเวลา (28 ของ 39 ปีที่ศึกษา) การซื้อขายกลยุทธ์ 200 วัน ดังนั้นพวกเขาจะได้รับการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนมาก แต่เห็นได้ชัดว่าไม่มากเท่าที่พวกเขาได้ถือครอง SampP 500 มาตลอดเวลาแทน ดูเหมือนจะระมัดระวังในการรักษาเงินสดไว้เป็นเวลาสองสามสัปดาห์หลังจากได้รับสัญญาณการขายแล้วเมื่อปรากฏว่ามีโอกาสน้อยกว่าให้ลงทุนลงทุนในพันธบัตรตั๋วเงินคลัง ซึ่งอาจช่วยบรรเทาการสูญเสียเงินปันผลเมื่อไม่ได้ถือหุ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันโดยทั่วไปหมายถึงค่าเฉลี่ยที่ใช้โดยนักลงทุนระยะกลาง เกณฑ์การซื้อและขายยังคงเป็นเช่นเดียวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่มีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ประสิทธิภาพของวิธีการนี้เทียบกับการซื้อและระงับแสดงในรูปที่ 4 ผลตอบแทนจากระบบเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันน้อยกว่าวิธีการซื้อและถือ อย่างไรก็ตามค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานยังน้อยกว่าสำหรับกลยุทธ์เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เมื่อซูมเข้าที่ตลาดหมีสามแห่งโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้ผลลัพธ์จะเป็นที่น่าสนใจ รูปที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างมากจากแนวทางการซื้อ - ขาย (ดูรูปที่ 2) ในช่วงขาลงของปีพ. ศ. 2516-17 และปีพ. ศ. ความเหลื่อมล้ำในตลาดหมีในปี 2543-2552 ในขณะที่ SampP 500 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งนักลงทุนจะยังคงมองเห็นหนึ่งในสามของผลงานของเขาระเหย สาเหตุของความผิดหวังคือการซื้อขายแส้ ราคาในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ย 50 วันที่มีการเคลื่อนไหว 29 รายการ ธุรกรรมส่วนใหญ่มีผลขาดทุนเล็กน้อยซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 50 วันกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเราจะเห็นว่าอดีตเคยดีที่สุดในตลาดหมีตัวแรก 200 วันสูญเสียน้อยกว่าในหมีที่สอง ผลการวิจัยมีความเหมือนกันในช่วงภาวะตกต่ำครั้งล่าสุด เป็นหนึ่งอาจคาดหวังโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นสร้างสัญญาณซื้อและขาย แม้ว่าค่าเฉลี่ยของ 50 วันจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในไม่ช้าสัญญาณเหล่านี้จะเป็นเท็จ จำนวนธุรกิจการท่องเที่ยวแบบ round-trip 218 หรือ 436 ราย ซึ่งหมายความว่า 11.2 ธุรกิจการค้าต่อปีเกือบหนึ่งต่อเดือน ดังนั้นกลยุทธ์นี้จึงสร้างกิจกรรมได้ถึง 2.5 เท่าของวิธีการ 200 วัน ในช่วงตลาดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีบางครั้งที่นักลงทุนจะซื้อในวันหนึ่งและขายต่อไป เพียงร้อยละ 30 ของธุรกิจการค้ามีกำไร เวลาที่ใช้ในตลาดหุ้นยังน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกประมาณ 64 เปอร์เซ็นต์ (25 ใน 39 ปีที่ศึกษา) ดูเหมือนว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 50 วัน การครอสโอเวอร์เฉลี่ย 50-200 วันโดยตอนนี้บทความนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถลดความผันผวนของพอร์ตการลงทุนได้ มีข้อเสียคือรวมถึงสัญญาณการซื้อและขายเท็จและเปอร์เซ็นต์การค้าที่สูญเสียสูง ก่อนหน้านี้จะเพิ่มต้นทุนการซื้อขายและอาจรวมภาษีด้วยเช่นกัน หลังสามารถสร้างความเสียหายทางจิตใจได้ ในฐานะที่เป็นนักลงทุนเก๋าตระหนักถึงการควบคุมอารมณ์คนเป็นครึ่งรบ เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องเหล่านี้ระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยเคลื่อนที่ได้รับการพัฒนา การใช้วิธีนี้จะใช้ทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน ตัวดึงข้อมูลการค้าถูกดึงขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนึ่งข้ามไปที่อื่น หากค่าเฉลี่ยเฉลี่ย 50 วันเหนือ 200 วันจะได้รับสัญญาณซื้อ หากเส้นค่าเฉลี่ย 50 วันข้ามด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันจะมีการสร้างสัญญาณขาย นี่คือวิธีการที่ได้รับความนิยมในวรรณคดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยการข้าม 200 วันและ 50 วันโดยเฉลี่ยเรียกว่ากางเขนสีทอง ประสิทธิภาพการทำงานของวิธีการซื้อและถือแบบพาสซีฟจะแสดงในรูปที่ 6 ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นี้สร้างผลตอบแทนรายปีที่ใหญ่กว่า 0.6 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับวิธีการแบบพาสซีฟ แต่มีความผันผวนน้อยกว่า 33 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีผลตอบแทนสูงกว่าโดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่ำกว่ากลยุทธ์ทั้ง 50 หรือ 200 วัน รูปที่ 7 วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของตลาดหมีในครอสโอเวอร์ 50-200 วัน วิธีนี้สูญเสียมากกว่าระบบเฉลี่ย 50 วันและ 200 วันในปีพ. ศ. 2516 และ 2517 (15,300 เทียบกับ 7,000 หรือ 10,400 ตามลำดับ) อย่างไรก็ตามในช่วงสองตลาดหมีสุดท้ายระบบครอสโอเวอร์ทำงานได้ดีกว่าอีก 2 แห่ง เมื่อมองใกล้ตลาดหมีสามแห่งเราไม่เห็นสัญญาณผิดมากนัก นักลงทุนมีเพียงหนึ่ง whipsaw การค้าในหมี 1973-74 พวกเขาไม่ได้ทำธุรกิจดังกล่าวในช่วง 2000-02 หรือ 2008 (ดูรูปที่ 8-10) นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตได้จากการตรวจสอบแผนภูมิทั้งสามนี้ด้วยว่าเหตุใดการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันในธุรกิจการค้าที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก เส้นสีน้ำเงินเป็นค่าเฉลี่ย 50 วัน เส้นสีส้มเป็นค่าเฉลี่ย 200 วัน แม้ว่าอาจไม่รวดเร็วเท่าที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการคาดการณ์ของยุทธศาสตร์นั้นมีความถูกต้องมากขึ้น ร้อยละเจ็ดสิบหกของธุรกิจการค้ารอบเดินทางทั้งหมดเป็นผลกำไร ระบบสร้างธุรกิจการค้าแบบไปกลับเพียง 17 แห่งโดยมีผู้ใช้บริการ 34 คนต่อปี นักลงทุนที่ใช้วิธีนี้จะได้รับการลงทุนในตลาด 72 เปอร์เซ็นต์ของเวลาเพียงเล็กน้อยมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันด้วยตัวเอง กลยุทธ์การถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักทั้ง 3 แบบเปรียบเทียบกับการถือครองและการถือครองในภาพที่ 11 บทสรุปผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงในผลงานของตนได้โดยอาศัยความช่วยเหลือจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การใช้ SampP 500 เป็นการลงทุนแบบพร็อกซี่เป็นที่ชัดเจนว่าระบบครอสโอเวอร์แบบ 50 วัน 200 วันจะดีกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันหรือ 200 วันโดยตัวของมันเอง แม้ว่าข้อมูลนี้อาจเป็นความจริงสำหรับตลาดหุ้นที่กว้าง แต่ผลอาจแตกต่างกันไปในแต่ละดัชนี นักลงทุนสามารถใช้ข้อมูลนี้ได้หลายวิธี กลยุทธ์หนึ่งก็คือการซื้อขายกองทุนดัชนีหรือกองทุนดัชนี SampP 500 ขึ้นอยู่กับสัญญาณที่สร้างขึ้น อีกประการหนึ่งคือการลงทุนในการลงทุนในหุ้นทุนที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่คิดว่าดีกว่าตลาดในช่วงที่มีการปรับตัวดีขึ้น หนึ่งจะยังคงอยู่ในการถือครองเหล่านั้นตราบใดที่ค่าเฉลี่ย 50 วันอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 200 วันในดัชนีหุ้น SampP 500 และชำระบัญชีตำแหน่งเหล่านั้นเมื่อสร้างสัญญาณการขาย นักลงทุนไม่ควรวางใจในเทคนิคใดเลย อย่างไรก็ตามการใช้กลยุทธ์โดยเฉลี่ยที่เคลื่อนไหวร่วมกับการกระจายการลงทุนและการบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบอาจช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมาก ถ้าไม่มีอะไรอื่นจะนำไปสู่การนอนหลับที่ดีขึ้นถ้าทศวรรษถัดไปเป็นอะไรเช่นสุดท้ายและอาจนำไปสู่รังไข่ใหญ่
Forex- FM- 8100 - บลูทู ธ
Binary   ตัวเลือก -1   นาที ซื้อขาย