ตัวเลือก -FX- ช่วง คงค้าง

ตัวเลือก -FX- ช่วง คงค้าง

การบัญชี สำหรับ เร่ง - มอบ ของ หุ้น ตัวเลือก
ที่ดีที่สุด ไบนารี ตัวเลือก กลยุทธ์ การป้องกันความเสี่ยง
Forex -trading- บริษัท   ใน ไฮเดอรา


ดี -forex- หลักสูตร สิงคโปร์ Bk -forex- รหัส โปรโมชั่น Forex- ประสบความสำเร็จใน เรื่อง 2012 เรียก ตัวเลือก -on- ขี้ หุ้น พนักงาน หุ้น ตัวเลือก งบดุล 14 ง่าย เฉลี่ยเคลื่อนที่

หมายเหตุการไถ่ถอนตั๋วเงินที่กำหนดเป้าหมาย - TARN บันทึกการไถ่ถอนคงค้างตามเป้าหมาย - TARN บันทึกการไถ่ถอนเงินทอนเป้าหมาย (TARN) เป็นยานพาหนะเพื่อการลงทุน คำนวณจากรูปแบบของสูตร LIBOR ซึ่งมีคูปองรับประกันผลรวม เมื่อคูปองที่คุณได้รับถึงฝาเป้าหมายจะมีการแลกบันทึกและคุณจะได้รับการชำระเป็นมูลค่าที่ตราไว้ของโน้ต หมายเหตุการไถ่ถอนคงค้างที่กำหนดเป้าหมาย (TARN) มักมีการชำระเงินคูปองซึ่งอิงตามการคำนวณ LIBOR แบบผกผันที่ผกผัน ดังนั้นอาจมีผลประกอบการที่ดีในระยะสั้นหากอัตราดอกเบี้ยลดลง แต่อาจต่ำกว่าหากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น BREAKING DOWN RECORD REAL REPORT - เป้าหมายหนึ่งในคุณลักษณะที่แตกต่างของ TARN คือโอกาสในการถูกยกเลิกก่อน มันขึ้นอยู่กับการสะสมที่กำหนดไว้ของคูปอง ตราสารอนุพันธ์ได้ให้บริการโซลูชั่นป้องกันความเสี่ยงหลายรูปแบบแก่ลูกค้าองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (เช่นผู้ผลิตโรงกลั่นและ บริษัท ขนส่ง) นอกจากนี้ยังช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงสินค้าโภคภัณฑ์ผ่านกลยุทธ์การลงทุนและโซลูชั่นโครงสร้างต่างๆได้ กลุ่มการทำดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ของเรา (OTC group) และกลุ่มฟิวเจอร์สสินค้าโภคภัณฑ์ได้รับการวางตำแหน่งทั่วโลกเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงการลงทุนและการแก้ปัญหาพื้นฐานในอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด โซลูชั่นการบริหารความเสี่ยงของ OTC การดำเนินการหักบัญชีและบริการจัดการเงินสดผลิตภัณฑ์ของนักลงทุนการวิเคราะห์ข้อมูลและกลยุทธ์ทางการตลาด NeoLink ให้บริการรายงานออนไลน์และโซลูชั่นหลังการซื้อขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ของ BNP Paribas Commodity Futures BNP Paribas มีผู้ค้าเครดิตกว่า 250 รายที่ดำเนินธุรกิจจาก 10 ศูนย์ซื้อขายทั่วโลกสนับสนุนลูกค้าในหลากหลายสาขาวิชาด้านเครดิต ได้แก่ การวิจัยและกลยุทธ์การสร้างและการเผยแพร่การขายและการซื้อขาย ผลิตภัณฑ์ที่ให้เครดิตในสกุลเงินหลักทั่วโลกทั้งหมดการไหล: ผลิตภัณฑ์เงินสดและอนุพันธ์ระดับสูงและผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงผลิตภัณฑ์และบริการครอสโอเวอร์เงินสดและผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ชั้นเยี่ยม, iTraxx และ CDX โซลูชันแบบผสมผสานและที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้าน การให้สินเชื่อแบบทันเวลาและเอกสารเผยแพร่กลยุทธ์การลงทุนภาคอุตสาหกรรมและข้อเสนอแนะที่มุ่งเน้น บริษัท และแนวคิดการค้าการจัดหาสภาพคล่องสำหรับตลาดหลายแห่งการกำหนดราคาที่แข่งขันได้โดยมีการ จำกัด การทำตลาด BNP Paribas39 ทีมตราสารอนุพันธ์ให้บริการโซลูชั่นที่มีโครงสร้างแก่ลูกค้าในวงกว้าง ได้แก่ ลูกค้ารายย่อยลูกค้าองค์กรเครือข่ายธนาคาร, นักลงทุนสถาบันผู้จัดการสินทรัพย์ ทีมส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดโครงสร้างแบบกำหนดเองหรือแบบแลกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการคุ้มครองผลตอบแทนและความหลากหลายของลูกค้าของพวกเขา ตราสารอนุพันธ์ BNP Paribas Equity Derivatives ยังให้การลงทุนและกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงในตลาดตราสารทุนทั่วโลกรวมทั้งการจัดหาเงินทุน ด้วยพนักงานสำนักงานกว่า 1,400 คนทั่วทั้งห้าแพลตฟอร์มธุรกิจดำเนินธุรกิจทั้งในตลาดหลักและตลาดรอง โซลูชั่นด้านการจัดหาเงินทุนในเอเชียที่ครบวงจรได้นำเสนอการวิจัยการดำเนินการและการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ในเอเชียและตราสารอนุพันธ์ของเอเชี่ยนกรุ๊ปการดำเนินงานสำหรับการสั่งซื้อสินค้าตะกร้าและการค้าที่ซับซ้อนในผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างการจัดหาเงินทุนและหุ้นทุน โซลูชั่นให้บริการครบวงจรด้านตลาดบริการหลังการขายนายหน้าชั้นนายหน้าและผู้ให้บริการชั้นนำแพลตฟอร์ม FX ทั่วโลกของ BNP Paribas39 มีชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนและการป้องกันความเสี่ยงของลูกค้า การดำเนินงานในฮับการเทรดที่สำคัญทั้งหมดเรานำเสนอการขายการซื้อขายการวิจัยกลยุทธ์นายหน้าชั้นนายหน้าและความสามารถทางอิเล็กทรอนิกส์ แพลตฟอร์ม FX แบบครบวงจรพร้อมครอบคลุมตลาดตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมงานระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการวิจัยกลยุทธ์การพยากรณ์และการวิเคราะห์อย่างกว้างขวาง บริษัท โบรกเกอร์ชั้นนำระดับโลกที่มีคะแนนสูงสุดและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกมีพนักงานกว่า 80 ประเทศทั่วโลก เครือข่ายสาขา Strong CEEMEA และ LatAm ความสามารถในการทำตลาดอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรโดยแพลตฟอร์มตราสารหนี้ของธนาคาร Cortex (ความครอบคลุมรวมถึง NDFs ทางเลือกและการดำเนินการตามขั้นตอน) BNP Paribas ได้รับการยอมรับว่าเป็นธนาคารชั้นนำที่มีการเข้าถึงระดับโลกอย่างแท้จริงภายในอัตราดอกเบี้ย ตลาดเงินเฟ้อ เรานำเสนอบริการแบบครบวงจรแก่ลูกค้าซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนและผู้จัดการหนี้สินสามารถเข้าถึงสภาพคล่องของธนาคารและนำเสนอโซลูชันด้านอัตราดอกเบี้ย ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านอัตราดอกเบี้ยกว่า 600 รายที่กระจายอยู่ทั่วทั้งกลยุทธ์การค้าการจัดโครงสร้างและการขาย BNP Paribas นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าจากการไหลของวานิลลาและผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างไปจนถึงลูกผสม Flowvanilla: การแลกเปลี่ยนความเสี่ยง, swaptions, capfloors, swapstion คงที่ครบกำหนด StructuredExotic: ความผันผวนตามเส้นทาง, ความผันผวนและอนุโลมของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบันทึกต่างๆ, ผลิตภัณฑ์ CMS และบันทึกหลายดัชนี Hybrid: Credit-linked, FX linked ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์อัตราดอกเบี้ยและนักเศรษฐศาสตร์ที่ผลิต การคาดการณ์ในระยะสั้นและระยะยาวการวิเคราะห์ภายในและกลยุทธ์การซื้อขายอัตราค่าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางแพลตฟอร์มรายได้คงที่ของเรา Cortex BNP Paribas มีดัชนีและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ครบถ้วนในสินค้าโภคภัณฑ์เครดิตตราสารทุน FX และอัตราเช่นเดียวกับดัชนีทางเลือกและหลายสินทรัพย์ เข้าถึงตลาดใหม่และรูปแบบตลาดดีกว่าดัชนีมาตรฐานโดยใช้แบบจำลองเชิงปริมาณที่เป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพโปรไฟล์ความเสี่ยงของตัวชี้วัดที่มีอยู่โดยใช้แบบจำลองที่เป็นไปตามดุลยพินิจและแบบเป็นระบบลูกค้ายังสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทที่เชื่อมโยงกับประสิทธิภาพของดัชนี 8211 จากผลิตภัณฑ์ของเดลต้าหนึ่งไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่มีโครงสร้างผ่านทาง swaps และทางเลือกด้วยโซลูชั่นด้านสินทรัพย์และด้านหนี้สิน การวิจัยและกลยุทธ์ทีมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของเรานำเสนอการวิจัยในเชิงลึกความคิดในการลงทุนที่เป็นต้นฉบับและครอบคลุมตลาดครอบคลุมทุกภูมิภาคภาคและประเภทสินทรัพย์ ทีมวิจัยที่มีรายได้คงที่ประกอบด้วยนักเศรษฐศาสตร์นักยุทธศาสตร์และนักวิเคราะห์กว่า 175 คนที่ใช้เทคนิคเชิงปริมาณที่เป็นผู้บุกเบิกในการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้คงที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะตลาดแก่ลูกค้าสถาบันและสถาบันของเรา เศรษฐศาสตร์การตลาดเชิงเศรษฐกิจมหภาคการวิจัยด้านเครดิตกลยุทธ์และการวิเคราะห์ - อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อและภาวะเศรษฐกิจตลาด FX ทีมเศรษฐศาสตร์ตลาดผู้เชี่ยวชาญเสนอการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับคำถามพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจของคุณ จากอัตราดอกเบี้ยการเติบโตและการคาดการณ์เงินเฟ้อถึงเหตุการณ์ในตลาดในประเทศต่างๆทั่วโลกเรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าที่มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจโลก การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการเมืองเชิงลึกการบริการลูกค้า BNP Paribas ให้บริการหลังการค้าที่หลากหลายซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการประเมินผลการลงทุนของคุณอย่างครบถ้วน ในตลาดสินทรัพย์ทุนประเภทต่างๆ โซลูชันขั้นสูงของเราช่วยให้คุณสามารถจัดการผลงานของคุณได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลาโดยได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายทีมบริการลูกค้าทั่วโลกของเรา พอร์ทัลหลายสินทรัพย์ทั่วโลกให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และผลงานการลงทุนของคุณดูข้อมูลการประเมินและการประเมินมูลค่าผลิตภัณฑ์ในอดีตของคุณ BNP Paribas Prime Brokerage เป็นโซลูชันแบบเต็มรูปแบบแบบครบวงจรสำหรับผู้จัดการการลงทุนทางเลือกและแบบดั้งเดิม ตลาดอิเล็กทรอนิกส์การเข้าถึง BNP Paribas39 ครอบคลุมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ข้ามสินทรัพย์ตลาดและเครื่องมือหลังการค้าและบริการ คอร์เท็กซ์นำเสนอลูกค้าที่เป็นสถาบันและองค์กรสามารถเข้าถึงชุดอุปกรณ์เครื่องมือและแอพพลิเคชันการซื้อขายข้ามสินทรัพย์ได้อย่างชาญฉลาด ไม่ว่าคุณจะกำลังมองหาการวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ก่อนการค้าการเข้าถึงสภาพคล่องของธนาคารหรือการดำเนินการทางการค้าสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีรายได้ที่หลากหลาย Cortex เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณมีอิสระในการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายทุกครั้ง โอกาส. ตราสารอนุพันธ์ Smart BNP Paribas เป็นใบสมัครซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงินแบบออนไลน์ การรวมการเชื่อมต่อกับกลยุทธ์การลงทุนของธนาคารผลิตภัณฑ์การค้าชั้นหนึ่งและบริการหลังการขายสมาร์ทตราสารอนุพันธ์เป็นแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับนักลงทุนตราสารอนุพันธ์ BNP Paribas บริการการค้าอัลกอริธึมอิเลคทรอนิกส์ BNP Paribas มีบริการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัลกอริธึมในหุ้นเงินสดฟิวเจอร์สและตัวเลือกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แพลตฟอร์มนี้มีขั้นตอนวิธีการที่ทันสมัยซึ่งเหมาะกับตลาดในท้องถิ่นและพารามิเตอร์ต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของนักลงทุน การเข้าถึงแพลตฟอร์มทั่วโลกของ BNP Paribas สามารถดูได้จากระบบการซื้อขาย EMSOMS ส่วนใหญ่ ได้แก่ REDIPlus ซึ่งรวมอยู่ใน BNP Paribas US Prime Services Platform หมายเหตุ: รูปภาพที่แสดงไว้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเท่านั้นข้อจำกัดความรับผิดชอบของ ISDA ฉบับที่ 50 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2016) หมายเลขเสริม 50 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มตัวเลือก Floating Rate ดังต่อไปนี้ตามข้อ 7.1 (ab) (lv) quotUSD-Overnight Bank Rateing Rate ของธนาคาร ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 50 หมายเลขเสริม 49 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2016) ภาคผนวกหมายเลข 49 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุการลบ NOK-NIBOR-NIBRquot, การเพิ่ม quotNOK-NIBOR-OIBORquot และการแก้ไข quotRR-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220quot และ quotCheck Screenquot เอกสารฉบับที่ 49 ฉบับที่ 48 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2016) เอกสารฉบับที่ 48 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุเพิ่มเติมในส่วน 14.1 (f) และ มาตรา 14.1 (ช) และการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่ 15.2 และ 18.3 เพื่อให้สามารถหักบัญชีหักบัญชีที่ตกลงกันซึ่งธุรกรรมการแลกหุ้นด้วยวิธีการอ้างอิงจะได้รับการหักล้างซึ่งจะระบุไว้ในการยืนยันแบบ Swaption และเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการออกกำลังกาย วันที่สำนักหักบัญชีระบุไม่รับธุรกรรม Underlying Swap สำหรับการหักล้าง ข้อมูลเสริมของ ISDA ฉบับที่ 47 ถึง 47 ฉบับระบุไว้ในคำนิยามของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2015) ภาคผนวกที่ 47 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA มีดังต่อไปนี้: (i) อัตรา INR ใหม่ -FIBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND โดยอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยจะเป็นอัตราการซื้อขายข้ามคืนของตลาดระหว่างประเทศของ Mumbai ที่มีการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (2) การแก้ไข INR-MITOR-OIS-COMPOUND และ INR - เดือนที่เวลากำหนดของอัตราข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 13.00 น. ถึง 14.00 น. และ (iii) อัตราใหม่ JPY-TIBOR-TIBM ซึ่งจะผสานและแทนที่เกณฑ์มาตรฐานที่มีอยู่สามแบบคือ JPY-TIBOR-TIBM (10 ธนาคาร) , JPY-TIBOR-TIBM (5 ธนาคาร) และ JPY-TIBOR-TIBM (All Banks) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 47 ฉบับที่ 47 ได้รับการเผยแพร่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 แต่ได้มีการแก้ไขและเผยแพร่ใหม่เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 หมายเลข Supplement 46 จาก 2006 Definitions ของ ISDA (เผยแพร่) 29 มกราคม 2558) ภาคผนวกหมายเลข 46 ถึงคำนิยามของ ISDA พ.ศ. 2549 ระบุถึงการเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว CHF-Basis Swap-3m เทียบกับ 6m-LIBOR-11: 00-ICAP และ CHF-Annual Swap Rate-11: 00- ICAP ตามมาตรา 7.1 (y) และ EUR Basis Swap-EONIA เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนสวิง-A360-10: 3m-3b00-ICAP ตามข้อ 7.1 (ฉ) ข้อมูลเสริมของ ISDA ฉบับที่ 46 ฉบับที่ 45 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2558) ภาคผนวกฉบับที่ 45 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะแก้ไขและแก้ไขตัวเลือก PHIREF ที่มีอยู่เดิมรวมทั้ง แก้ไขเวลาการแก้ไขในตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว CNY-SHIBOR-Reuters ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ถึง 9.30 น. ข้อมูลเสริมของ ISDA ฉบับที่ 44 ถึง 44 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ภาคผนวกที่ 44 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาการแก้ไขของตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย HKD ตามมาตรา 7.1 (g) (i) ถึง (v) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 44 เลขที่ 43 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2014) ภาคผนวกที่ 43 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุถึงการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว IDR- JIBOR-Reuters ตามมาตรา 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters และ TWD-TAIBOR-Bloomberg ตามมาตรา 7.1 (z) (RBA Bond Basis) (ไตรมาส) RBA Bond Basis (ครึ่งปี) และ RBA Bond Basis (ประจำปี) ตามหัวข้อ 4.16 ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 43 หมายเลขเสริม 42 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2014) ภาคผนวกหมายเลข 42 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA จะทบทวนหัวข้อ 19.1 - การใช้แม่พิมพ์การชำระหนี้ของ ISDA - เพื่อจัดเตรียมภาพจำลองการทำธุรกรรม swap ด้วย Optional Early Termination ซึ่งระบุว่า Cash Settlement ไม่สามารถใช้ได้ (Cancellingable Swaps) ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกที่ 42 Exhibit II-F.1 ถึง 2006 Definitions ISDA (Cancellable Swap) - เอกสารแนบ II-F.1 จัดเตรียมข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันการทำธุรกรรม Swap - รูปแบบการยกเลิกการยกเลิกได้คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - คำแนะนำ - เลขที่ยกเลิกการยกเลิกการยกเลิก 41 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน) 29, 2014) ภาคผนวกหมายเลข 41 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุเพิ่มเติมในส่วน 7.1 ของตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสำหรับเยอรมนีฝรั่งเศสและอิตาลี ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (แบบฟอรม) - ภาคผนวกฉบับที่ 41 เลขที่เพิ่มเติมฉบับที่ 40 ถึง 2006 คําจํากัดความของ ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ2557) ภาคผนวกที่ 40 ถึง 2006 ISDA Definitions จะทบทวนคํานิยามของ AUD-BBR-AUBBSW, AUD -BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg และ AUD-BBR-BBSY (BID) ตามข้อ 7.1 (a) (iii) ถึง (vi) เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการคำนวณ BBSW และทำให้เกิดการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วน 7.3 (ค) ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกที่ 40 หมายเลขเสริม 39 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014) ภาคผนวกที่ 39 ถึง 2006 ISDA Definitions มีตัวเลือก Floating Rate Options สำหรับ PHP- PHIREF-BAP และ PHP-PHIREF-Reference Banks ภายใต้หัวข้อ 7.1 (ah) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 39 เลขที่ 38 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2013 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2014) ภาคผนวกที่ 38 ถึง 2006 ISDA Definitions จะแก้ไขคำจำกัดความ ของ THB-SOR-Reference Banks (โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อ 6.2 (g)) และให้นิยามของธนาคารพาณิชย์อ้างอิง THB-THBFIX ตามมาตรา 7.1 ( AA) ข้อมูลเสริมฉบับที่ 38 เลขที่ 37 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556) ภาคผนวกฉบับที่ 37 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุการแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.1 (ae) ภาษารัสเซีย รูเบิลรวมทั้งบทบัญญัติใหม่ (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด PDF (รูปแบบ) - ภาคผนวกหมายเลข 37 หมายเลขเสริม 36 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557) ภาคผนวกที่ 36 ถึง 2006 ISDA Definitions กำหนดให้ ลบ SIBOR-SIBO USD ตามข้อ 7.1 (AB) ดาวน์โหลดฟรีคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement No. 36 Supplement 35 to 2006 Definitions of ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ภาคผนวกหมายเลข 35 ถึง 2006 ISDA Definitions กำหนดให้ SOR-Reuters, SGD-SOR- อ้างอิงธนาคาร SGD-SONAR-OIS-COMPOUND และ THB-SOR-Reuters และการเพิ่ม SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference ธนาคารและ SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOUND ตามมาตรา 7.1 (ญ), (t) และ (aa) และสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อ 6.2 (g) ข้อมูลเพิ่มเติมของ ISDA Definitions (ประกาศ 23 สิงหาคม 2556) ฉบับที่ 34 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุถึงการเพิ่มเติมตัวเลือก Floating Rate CNH- HIBOR-TMA และ CNH-HIBOR-Reference Banks .. คลิกที่นี่เพื่อดูดาวน์โหลด DOC (รูปแบบ) ndash Supplement 34 Supplement number 33 to 2006 Definitions ของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555) ภาคผนวกหมายเลข 33 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุข้อกำหนดของ ISDA นอกจากนี้ภายใต้หัวข้อ 7.1 ของอัตราค่าบริการ UK Floating Rate Option Rate และการแก้ไขอัตรา COREPO Rate คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash ภาคผนวกที่ 33 หมายเลขเสริม 32 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฎาคม 2555) ภาคผนวกที่ 32 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุเพิ่มเติมคำจำกัดความภายใต้บางวันทำงานในฮ่องกงและคำจำกัดความบางประการ เกี่ยวกับตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งกำหนดการปรับตัวของวันทำการ HK และกำหนดเวลาของตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว HKD ภายใต้สภาวะอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย (พายุไต้ฝุ่นและพายุฝนฟ้าคะนอง) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 32 หมายเลข 31 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555) ภาคผนวกหมายเลข 31 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการเพิ่มตัวเลือก Floating Rate COP-IBR-OIS COMPOUND . คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 31 Supplement number 30 to the 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012) Supplement No. 30 to the 2006 ISDA Definitions มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับ Section 7.1 (a) (x) AUD-Swap Rate -Reuters แก้ไขเพิ่มเติมสำหรับส่วนที่ 7.1 (i) ซึ่งครอบคลุมถึง INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR - ธนาคารอ้างอิง, INR - อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 30-BGCANTOR, INR - ธนาคารเพื่อการเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนรายปี, INR - อัตราแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนครึ่งปี - ไม่สามารถส่งมอบได้ -16: 00-Tullett Prebon addition of Section 7.1 (m) (iv) KRW-Bond-3222 นอกเหนือจากหมวด 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding คลิกที่นี่เพื่อ viewdownload pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 30 เลขที่ 29 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2012) ภาคผนวกหมายเลข 29 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการเพิ่ม Option Rate Floating Rate GBP-Swap Rate-Swap Marker26 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) ndash Supplement 29 Supplement 28 to the 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554) ภาคผนวกหมายเลข 28 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมในส่วนที่ 15.2 การชำระบัญชีทางการเงินที่ชัดเจนข้อ 18.3 (g. ) ราคาเงินสดที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันและส่วน 19.4 เมทริกซ์ราคาเงินสดหลักประกันของ ISDA ข้อมูลเพิ่มเติมของ ISDA ฉบับที่ 27 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554) ภาคผนวกหมายเลข 27 ใน 2006 ISDA Definitions ระบุ สำหรับการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย Floating Rate ดังต่อไปนี้ DKK-CIBOR2-Bloomberg และ GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 26 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554) ภาคผนวกที่ 26 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อไปนี้ CNY- รายไตรมาส 7 วัน Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION, CNY- รายไตรมาส 7 วัน Repo Non Deliverable Swap Rate-TRADITION- อ้างอิงธนาคาร EUR EURIBOR- พันธบัตรตราสารหนี้ประจำปีกับ 1m-11: 00-ICAP, INR-Semi Swap ประจำปี RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR- อัตราแลกเปลี่ยน SWAP-3: 30-ICAP, อัตราแลกเปลี่ยน MYR-Quarterly-11: 00-TRADITION, MYR-Quarterly Swap Rate-TRADITION-Reference Banks, SGD-Semi-year Swap Rate, อัตราแลกเปลี่ยน -11: 00-Tullett Prebon, SGD- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -16: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Year Currency Basis อัตราการแลกหุ้น -11: 00-Tullett Prebon, SGD-Semi-Year Currency Basis Swap Rate-16: 00-Tullett Prebon, TRY อัตราแลกเปลี่ยนประจำปี -11: 00-TRADITION, TRY- อัตราแลกเปลี่ยน Swap-Semi-Year-TRADITION-R ธนาคารพาณิชย์, USD- เทศบาล Swap อัตราส่วน Libor-11: 00-ICAP, USD- เทศบาล Swap Rate-11: 00-ICAP คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 25 ถึง 2006 คำจำกัดความ ISDA (เผยแพร่ 1 ธันวาคม 2010) ภาคผนวกฉบับที่ 25 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยต่อไปนี้ในส่วน 7.1: TWD-TAIBIR01 และ TWD-TAIBIR02 และสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมในหัวข้อ 7.3 (f) (ii) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 24 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553) ภาคผนวกที่ 24 ถึง 2006 ISDA Definitions มีตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวดังต่อไปนี้คือ AUD-Semi-Year Swap Rate- 11: 00-BGCANTOR, EUR EURIBOR-Basis Swap - 3 m เทียบกับ 6 m- -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR- การแลกเปลี่ยนตาม Basis- 1 เมตรเทียบกับ 3 m-Euribor-11: 00-ICAP, HKD- ไตรมาส -Qually-Quarterly Swap Rate-11am - ICAP, RUB-Annual Swap Rate-12: 45-TRADITION, RUB-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION , NZD- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, ZAR-Quarterly Swap Rate-1: 00-TRADITION, ZAR-Quarterly Swap Rate-5: 30-TRADITION, HKD- อัตราแลกเปลี่ยนรายปี -11: 00 -TRADITION และ SGD-Swap Rate ครึ่งปี -11.00-TRADITION เอกสารฉบับที่ 23 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553) เอกสารฉบับที่ 23 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสำหรับหัวข้อ 16.1 การบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าข้อ 18.2 ความหมายบางประการเกี่ยวกับการชำระบัญชีเงินสด , มาตรา 18.3 วิธีการชำระราคาตลาดและข้อ 19 แบบการชำระบัญชี ISDA คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 22 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2553) ภาคผนวกที่ 22 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสำหรับหัวข้อ 1.5 ศูนย์การเงินข้อ 5 เงินคงที่ส่วนที่ 6.2 คำจำกัดความบางประการ เกี่ยวกับการลอยตัว 6.4 อัตราดอกเบี้ยเชิงลบและส่วนที่ 7.1 ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 21 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2010) เอกสารฉบับที่ 21 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับมาตรา 7.1 (ah) (Chinese Renminbi) ของ 2006 ISDA Definitions by เพิ่มคำ CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters และ CNY 7-Repo Compounding Date คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 20 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2010) ภาคผนวกที่ 20 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่มเติมตัวเลือกอัตราดอกเบี้ย Floating Rate ต่อไปนี้ EUR-Annual Swap Rate-10: 00-TRADITION, EUR-Year Swap Rate-4: 15-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADITION, GBP- อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินกึ่งหนึ่งปี -11: 00 TRADITION, GBP-Semi-Swap Rate ประจำปี -4: 15-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADITION, JPY-Annual Swap Rate-11: 00- TRADITION, JPY-Annual Swap Rate-3: 00-TRADITION, JPY-OIS-11: 00-TRADITION, JPY-OIS-3: 00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-11: 00-TRADITION, USD-Swap ประจำปี อัตราค่าบริการ 4: 00-TRADITION, USD-OIS-11: 00-TRADITION และ USD-OIS-4: 00-TRADITION คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 19 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2553) ฉบับที่ 19 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ให้สำหรับการเพิ่มตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวต่อไปนี้ JPY-LTRM- (ฉบับที่ 18) ฉบับเสริม 18 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552) ภาคผนวกที่ 18 ถึงฉบับที่ 18 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2006 คำจำกัดความของ ISDA ระบุการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคสำหรับส่วน 7.1 ของคำจำกัดความของ ISDA ปี ค.ศ. 2006 คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 17 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2009) Supplement No. 17 to 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติม ของ AED-EBOR-Reuters Floating Rate Option คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 16 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2552) ข้อ 6.1, 6.2 และ 6.3 มีการแก้ไขเพิ่มเติม หมายเลขเสริม 16 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA ให้สำหรับการเพิ่มวิธีการที่สามของ Compounding Spread Exclusive Compounding นอกจากนี้ยังมีการนิยามใหม่วิธีการแบบเดิมของ Compounding: ใช้กับ Straight Compounding ทั้งสองคำจำกัดความสำหรับการรวมกันแบบตรงและการผสมแบบแบนจะแสดงในสูตร นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เอกสารนี้ในเอกสารการทำธุรกรรม คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 15 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2009) หมายเลขเสริม 15 ถึง 2006 ISDA Definitions มีการเพิ่ม AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP, AUD-Swap ครึ่งปี อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ICAP, AUD-Quarterly Swap Rate-ICAP- ธนาคารอ้างอิง, AUD- อัตราแลกเปลี่ยนสวิทช์ครึ่งปี - ICAP- ธนาคารอ้างอิง, อัตราการแลกเปลี่ยนรายปี CZK-11: 00-BGCANTOR, CZK-Annual Swap Rate-Reference Banks, EUR เงินฝากสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐฯ -11: 00-ICAP, INR- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 30-BGCANTOR, INR- ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี, IDR- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, IDR- ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี JPY USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP- อ้างอิงธนาคารพาณิชย์ RON-Year Swap Rate-11: 00- BGCANTOR, RON-Annual Swap Rate-Reference Banks, RUB-Annual Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, RUB-Annual Swap Rate-Reference Banks, SGD- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศครึ่งปี - ICAP, SGD- อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินครึ่งปี - ธนาคารอ้างอิง ICAP, GBP-Basis Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Basis Swaps-1 1: 00-ICAP, TWD- อัตราแลกเปลี่ยนปีรายปี -11: 00-BGCANTOR, TWD- ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนรายปี, THB- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Year ธนาคารอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน, TRY-Annual Swap Rate-11: 15-BGCANTOR, TRY-Annual Swap Rate-Reference Banks, CNY-Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, CNY-Semi-Year Swap Rate-Reference ธนาคาร PHP-Semi-Year Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, PHP -Based Semi-Year Swap Rate-Reference Banks, VND-Semi-Year Swap Rate-11: 00-BGCANTOR, VND-Semi-Year Swap Rate-Reference ธนาคารอัตราดอกเบี้ยลอยตัว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 14 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2009) หมายเลขเสริม 14 ถึง 2006 ISDA Definitions จะทบทวนคำจำกัดความของ ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo และ quotUSD-SIFMA Municipal Swap Indexquot เพิ่ม วันนับเศษใหม่เช่นเดียวกับตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหม่สำหรับ Leu โรมาเนียและทำให้การแก้ไขทางเทคนิคเล็กน้อยสำหรับคำจำกัดความ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริมหมายเลข 13 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551) เอกสารฉบับที่ 13 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมสำหรับ EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP และ USDO-3: 00-NYAP-NYAP อัตราดอกเบี้ยลอยตัว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 12 ถึง 2006 Definitions ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551) ภาคผนวกที่ 12 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมสำหรับ EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, HKD-อัตราแลกเปลี่ยนประจำปี -11: 00-BGCANTOR อัตราแลกเปลี่ยน HKD-Quarterly-Annual-4: 00-BGCANTOR, SGD- อัตราแลกเปลี่ยนครึ่งปี -11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- BGCANTOR และ USD-OIS-3: 00-BGCANTOR ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว นอกจากนี้ภาษาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศสำหรับ HKD และ SGD ได้รับการเพิ่มตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 11 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2008) ภาคผนวกที่ 11 ถึง 2006 ISDA Definitions ระบุเพิ่มเติมสำหรับ EUR-Year Swap Rate -10: 00-ICAP และ EUR-Year Swap Rate-11: 00-ICAP Floating Rate Options (FROs) และทบทวนหัวข้อ 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 10 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่ 5 กันยายน 2008) ภาคผนวกที่ 10 ถึง 2006 ISDA Definitions จะทบทวนข้อกำหนดของ ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo ในรูปของ FIMMDA Circular ให้กับสมาชิกลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 และแถลงข่าว NSE ฉบับลงวันที่ 2 มิถุนายน 2551 จดหมายข้างเคียงนี้อนุญาตให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายแก้ไขธุรกิจการค้าเดิมได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด pdf (รูปแบบ) - หมายเลขเสริม 10 คลิกที่นี่เพื่อดูคำศัพท์ (รูปแบบ) - หนังสือเสริมหมายเลขภาคผนวก 9 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2008) หมายเลขเสริม 9 ระบุเพิ่มเติมของ EUR-Annual อัตราแลกเปลี่ยน -10: 00-BGCANTOR และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินประจำปี USD-11: 00-BGCANTOR อัตราดอกเบี้ยลอยตัวและการปรับปรุงใหม่หมวด 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks) คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 8 ถึง 2006 Definitions ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2008) ภาคผนวก 8 กำหนดข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันธุรกรรม Swap ซึ่งเป็น Swap Range Accrual Swap คลิกที่นี่เพื่อดูฉบับ pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 7 ถึง 2006 Definitions ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551) ตัวเลือก Floating Rate Option ระบุ ISK-REIBOR-Reuters และ ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 การแก้ไขคำจำกัดความในปี 2549 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 6 ถึง 2006 คำจำกัดความของ ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551) ส่วนที่ 1.4 และ 1.8 ได้รับการแก้ไขเพื่อระบุถึงการโยกย้ายจากระบบการชำระเงินแบบกำหนดเป้าหมายไปยังระบบการชำระเงินของ TARGET2 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 5 ถึง 2006 Definitions ISDA (ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2551) ส่วน 13.1 (h) ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมอย่างครบถ้วน สำหรับวันที่กำหนดให้ใช้สิทธิไม่ได้เป็นวันใช้สิทธิในการใช้สิทธิวันหมดอายุจะเป็นวันแรกที่เป็นวันหยุดทำการยกเว้นวันที่ที่ประกาศว่าวันจะไม่เป็นวันใช้สิทธิ วันทำการจะน้อยกว่า 2 วันทำการก่อนวันหมดอายุ ในกรณีนี้วันหมดอายุจะเป็นวันรุ่งขึ้นถัดมาเป็นวันหยุดทำการ คลิกที่นี่เพื่อดู pdf pdf (รูปแบบ) หมายเลขเสริม 4 ถึง 2006 Definitions ISDA (เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2008) ตัวเลือกอัตราดอกเบี้ยลอยตัว RUB-MOSPRIME-NFEAquot และ ldquoRUB-MOSPRIME อ้างอิง Banksrdquo ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2551 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม นิยามปี 2549 Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2006 ISDA Definitions (published December 12, 2007) The Floating Rate Options quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot and ldquoTRY-TRYIBOR-Reference Banksrdquo were published on December 12, 2007 as an amendment to the 2006 Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2006 ISDA Definitions (published October 10, 2007) The first paragraph of Section 10.5 relating to MTM Amount is amended and restated. In addition we have included a form of side letter which may be of assistance if you have existing transactions which reference the term as formerly described. Click here to viewdownload pdf (format) - Supplement number 2 Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Supplement number 1 to the 2006 ISDA Definitions (published October 5, 2007) The Floating Rate Option quotSEK-Annual Swap Rate-SESWFIquot was published on October 5, 2007 as an amendment to the 2006 ISDA Definitions. Click here to viewdownload pdf (format) Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (published November 3, 2008) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (published July 18, 2016) The Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption (quotAdditional Provisionsquot) and ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix (quotFallback Matrixquot) provide for standard documentation for deliverable interest rate swaps where a Deliverable Currency Disruption Event (as defined in the Additional Provisions) renders the Reference Currency (as defined in the Additional Provisions) non-deliverable. โปรดทราบว่า Matrix ของตั๋วสัญญาใช้เงินอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อรวมสกุลเงินอ้างอิงใหม่หรือคู่สกุลเงิน (ตามที่กำหนดในบทบัญญัติเพิ่มเติม) เพื่อความสะดวกของคุณเราได้แนบตัวอย่างภาพประกอบของ Exhibit II-A ไปสู่คำนิยามของ ISDA 2006 (ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการยืนยันธุรกรรม Swap ซึ่งเป็นธุรกรรม Swap Rate หรือธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ) ที่ทำเครื่องหมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาด ที่ประสงค์จะใช้บทบัญญัติเพิ่มเติมและเมทริกซ์สำรองอาจทำเช่นนั้น Free Download Click here to viewdownload word (format) - Additional Provisions for use with a Deliverable Currency Disruption Click here to viewdownload word (format) - ISDA Deliverable Currency Disruption Fallback Matrix Click here to viewdownload word (format) - Exhibit II-A - Form of Confirmation for incorporating Additional Provisions and Matrix Bilateral Amendment Agreement for Certain Rate Swap and Other Transaction (published October 8, 2014) This bilateral Amendment Agreement has been published to assist parties wishing to amend an interest rate referenced in their financial contracts. The Amendment Agreement will apply to OTC derivatives and other financial transactions such as repos. In addition, the Amendment Agreement will apply to the ISDA English or New York law governed Credit Support Documents which include a fixing of the affected rate. Click here to viewdownload pdf (format) 2013 Multilateral Amendment Agreement for Certain Rate Swap and Other Transactions Open from August 29, 2013 to September 26, 2013 The Association of Banks in Singapore (ABS), in consultation with the Singapore Foreign Exchange Market Committee (SFEMC) had on June 14, 2013, announced a number of changes to the ABS financial benchmarks in order to enhance the robustness, transparency and efficiency of the benchmark contribution process in Singapore. The changes include the following: Last Day of Old Benchmark Publication First Day of New Benchmark Publication For further information, please refer to the ABS and SFEMC press release, SFEMC statement and related materials. คลิกที่นี่เพื่อดูข่าวประชาสัมพันธ์ ABS และ SFEMC คลิกที่นี่เพื่อดูคำชี้แจง SFEMC คลิกที่นี่สำหรับโปรโตคอลการซื้อขาย ABS คลิกที่นี่เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยในอุตสาหกรรม ABS คลิกที่นี่สำหรับการอัพเดต Blue Book mdash Benchmark Rate Setting คลิกที่นี่เพื่อดูหมายเหตุ SFEMC In order to facilitate a smooth transition to the new rate benchmarks, the SFEMC has made the following recommendations: Where the new or alternative rate benchmark has a tenor that corresponds to the existing benchmark, that it replaces the existing benchmark. Thus (referring to the table below): SGD SOR ON, 1M, 3M and 6M rates will be replaced by the corresponding SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M and 6M rates. USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M and 12M rates will be replaced by the corresponding USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M and 12M rates. Where the new or alternative rate benchmark does not have a tenor that corresponds to the existing benchmark, but does have longer and shorter tenors, that the linearly interpolated new or alternative rate replace the existing benchmark. Thus (referring to the table above): SGD SOR 1W rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SOR VWAP ON and 1M rate. SGD SOR 2M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SOR VWAP 1M and 3M rate. USD SIBOR 9M rate will be replaced by the linearly interpolated USD LIBOR 6M and 12M rate. For SGD SIBOR, that the discontinued tenors be replaced by the linearly interpolated rate, i.e.: SGD SIBOR 2M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SIBOR 1M and 3M rate. SGD SIBOR 9M rate will be replaced by the linearly interpolated SGD SIBOR 6M and 12M rate. The SFEMC has made no recommendation where the affected rate is the SGD SOR 9M or 12M rates as there is no market standard method of extrapolation. Parties will thus have to bilaterally agree how to deal with such cases. This Multilateral Amendment Agreement (Rates-MAA) has been published to assist parties wishing to make the amendments referred to above. The Rates-MAA will apply to OTC derivatives and other financial transactions such as repos. In addition, the Rates-MAA will apply to the ISDA English or New York law governed Credit Support Documents. As between any two parties to the Rates-MAA, the relevant transactions or Credit Support Documents between them will be amended only if and to the extent that such transactions or Credit Support Documents have a fixing of an affected rate that is to take place (i) on or after October 1, 2013 and (ii) after the date of discontinuation of the affected rate (i.e. September 30, 2013 for the SGD SOR and SGD SIBOR rate benchmarks and December 31, 2013 for the USD SIBOR rate benchmark). The Rates-MAA is open to ISDA members and non-members. You need not pay any fee to sign up to the Rates-MAA. Please note that you must sign up to the Rates-MAA no later than 5:00 p.m. Singapore time on September 26, 2013 . ISDA will publish on its website the list of parties who have signed up to the Rates-MAA but for Member Only access. ISDA จะอัปเดตรายการนี้เป็นระยะ ๆ The list will also be circulated to all parties who have signed up to the Rates-MAA. Please refer to the Instructions to Signing attached to the Rates-MAA for more details. Free Download Click here to viewdownload PDF (format) - Rates-MAA Click here to viewdownload Word (format) - Rates-MAA Signature Page For parties that may wish to effect the amendments bilaterally instead of signing up to the Rates-MAA, a bilateral form of the Rates-MAA has also been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - Bilateral form of RATES-MAA For banks that may wish to notify their wholesale customers of the changes and the transitioning arrangements, a suggested form of information letter to their wholesale customers has been published. Free Download Click here to viewdownload Word (format) - ISDAs Suggested Form of Post-Publication Letter to Wholesale Customers on Rate Benchmark Changes Click here for ISDA Webinar on the Rates-MAA ISDA Webinar on the Rates-MAA - SLIDES Supplement number 20 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 7, 2011) This supplement which incorporates the ISDA Settlement Matrix to the Definitions was published on January 3, 2005 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - Supplement to incorporate the ISDA Settlement Matrix Click here to viewdownload word (format) - Forms of Confirmations Click here to viewdownload pdf (format) - Settlement Matrix Supplement number 19 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 27, 2004) The Floating Rate Options quotUSD-BMA Municipal Swap Indexquot and quotUSD-SampP Index-High Gradequot were published on August 27, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 18 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 7, 2004) The Floating Rate Options quotJPY-TIBOR- 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot and quotJPY-TIBOR-DTIBOR01quot were published on July 7, 2004 as amendments to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 17 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published July 1, 2004) The Floating Rate SGD-SONAR-OIS-COMPOUND was published on July 1, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 16 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 28, 2004) The Floating Rate HKD-HONIX-OIS-COMPOUND was published on June 28, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 15 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) The Floating Rate NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definition was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)
Gps -forex- หุ่นยนต์ ฟรีดาวน์โหลด
Curso -forex- RJ