Binary โทร ตัวเลือก ความผันผวน

Binary โทร ตัวเลือก ความผันผวน

Forex- กลยุทธ์ ทรัพยากร   RSI
Forex- โดยการออกแบบ
0zforex


ทั่วโลก -trading- กลยุทธ์ การลงทุน การบริหารจัดการ Forex- Excel - XLS Forex- Nokia- 5800 พนักงาน หุ้น ตัวเลือก แคนาดา บัญชี การรักษา 8 เฉลี่ยเคลื่อนที่ Forex se-valutaomvandlare

ในทางทฤษฎีความผันผวนควรมีผลกระทบต่อราคาของตัวเลือกไบนารีตัวเลือกเงินทั่วไปที่มีค่าภายนอกมากขึ้นและความผันผวนจึงเป็นปัจจัยที่เห็นได้ชัดมากขึ้น ตอนนี้ให้บอกว่าคุณมีตัวเลือกไบนารีราคาอยู่ที่. 30 เนื่องจากคนไม่เชื่อว่าจะมีมูลค่า 1.00 เมื่อหมดอายุ ค่าความผันผวนของราคามีความผันผวนสูงมากแค่ไหนในตลาดการพองตัวของราคาตัวเลือกทั้งหมด แต่ตัวเลือกไบนารีจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันไปฉันมองไม่เห็นว่าพวกเขาได้รับผลกระทบอย่างไรในทางปฏิบัติเพียงเพื่อดูว่าพวกเขาจะแตกต่างกันหรือไม่ ในทางทฤษฎี นอกจากนี้ไบนารี CBOEs มีเฉพาะในดัชนีความผันผวนดังนั้นจึงได้รับบิตซ้ำซ้อนพยายามที่จะกำหนดเท่าใดค่าความผันผวนมีผลต่อราคาของตัวเลือกไบนารีเกี่ยวกับความผันผวน ถาม 29 ก.ย. ที่ 2:21 ราคาของตัวเลือกไบนารีโดยไม่คำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยโดยทั่วไปเหมือนกับ CDF phi (S) (หรือ 1-phi (S)) ของการกระจายความน่าจะเป็นเทอร์มินัล โดยทั่วไปการกระจายเทอร์มินัลจะเป็นไปอย่างผิดปกติจากแบบจำลอง Black-Scholes หรือใกล้เคียงกับมัน ราคาตัวเลือกคือ C e intKinfty psi (ST) dST P e int0K psi (ST) dST ความผันผวนของการขยายการกระจายและภายใต้รูปแบบ Black - Scholes, เปลี่ยนโหมดของบิต โดยทั่วไปความผันผวนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความหนาแน่นในภูมิภาคการจ่ายผลตอบแทนสำหรับตัวเลือกที่ออกจากเงินซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าทางทฤษฎีของพวกเขา สมมติว่าตัวเลือกของคุณมีมูลค่า 0.30 เนื่องจากความน่าจะเป็นและไม่สูงอัตราความเสี่ยง r, ความผันผวนมากขึ้นจะเพิ่มมูลค่าของมัน เพิ่มความหนาแน่นในภูมิภาคที่ไม่มีการจ่ายผลตอบแทนสำหรับตัวเลือกในเงินซึ่งจะช่วยลดค่าทางทฤษฎีของพวกเขา ตัวเลือกที่มีมูลค่า 0.70 จะสูญเสียคุณค่าเนื่องจากความน่าจะเป็นที่สิ้นสุดนอกเขตการจ่ายผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้น เมื่อความผันผวนของ sigma เข้าใกล้ infty ราคาทั้งหมดจะรวมกันเป็น 0 สำหรับการโทรและ 1 สำหรับ puts ในดินแดน Black Scholes แม้ว่าคำว่า frac เป็น 0 และการกระจายความน่าจะแพร่กระจายไปทุกด้านจนถึงด้านอนันต์ทั้งด้านบวกและด้านลบของเลขชี้กำลังของการแจกจ่ายของมัน แต่จะมุ่งเน้น lognormally ด้วยค่าน้อยกว่าการตีที่ จำกัด . ดังนั้นการเรียกเงินนอกเวลาจะใช้มูลค่าสูงสุดที่ความผันผวนบางอย่างที่มุ่งเน้นความเป็นไปได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้การประท้วงก่อนที่จะมุ่งเน้นการกระจายไปใกล้กับศูนย์มากเกินไป แก้ไข ขอขอบคุณคุณ Veeken เพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นการโทรออกนอกระบบมากกว่าการวางซึ่งใช้ทฤษฎีสูงสุด ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่คุณหมายถึงโดย 39flat39 skew ในรูปแบบ BS ทันทีที่ sigmagt0 มี skew ในรูปแบบ BS อนุญาตให้ฉันโยนปริพันธ์ตัวแรกลงไปในคำศัพท์ของ BS: BinaryCashCall e N (d2) กับ d1, d2 ให้ที่นี่: en.wikipedia.orgwikihellip เป็น sigma เพื่อ infty, d1 เพื่อ infty ในขณะที่ d2 ถึงไม่สำคัญ ซึ่งจะทำให้ N (d2) เป็น 0 และทำให้ค่าโทร binary 0 โดยสมมาตรที่ชัดเจน binary ใส่ไปถึง 1 ในเหตุการณ์ ทั้งหมดนี้อยู่ในโลกของ BS ขอบคุณที่สละเวลา. ndash Veeken 8 พ.ค. ที่ 20:48 Veeken: ขอขอบคุณที่ชี้ข้อผิดพลาด โดยคำพูดของตัวเลือกในการซื้อขายตัวเลือกที่ผมหมายถึงว่าพ่อค้าตัวเลือกจะรับรู้โวลุ่มโดยนัยที่จะเหมือนกันในการนัดหยุดงานถ้าราคาตัวเลือกถูกสร้างขึ้นโดยรูปแบบ BS ในแง่ของช่วงเวลาการแจกจ่ายคุณค่อนข้างถูกต้องว่าตอนที่ 3 (เอียง) เป็นค่าลบสำหรับรุ่นนี้ เป็นการปะทะกันของคำศัพท์ระหว่าง traders และ mathematicians ที่ใช้คำเดียวกันกับทั้งสองวิธี ndash Brian B 10 พฤษภาคม 13 เวลา 0:35 ฉันมีหลักฐานทางคณิตศาสตร์ที่ไม่มีกราฟหรือรูปภาพ สมมติว่า r0 สิ่งที่เราต้องการคือเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของ EQ1 ปริมาณหลังคือ Q (STgtK) Q (บันทึก ST gt log K) ภายใต้ Q เรารู้ว่า STS0 expleft (-frac12 sigma2T sigma wTright) ดังนั้น log ST จะถูกแจกจ่ายเป็น N (log S0 -frac12sigma2T, sigma2 T) ดังนั้นเราจึงสามารถเขียน Qleft (sigma sqrt N log (S0) -frac12 sigma2T gtlog Kright) ซึ่งเท่ากับ Qleft (Ngtfrac frac12 sigma2T right) เมื่อ f (y) Q (Ngty) ลดลง y ก็เพียงพอที่จะศึกษา yy (sigma) frac frac12 sigma2T ถ้า KgtS0 (ออกจากตัวเลือกเงิน) แล้วถ้า sigma เป็น 0, y (sigma) ถึง infty และเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นถ้า sigma ไป infty ดังนั้นจึงมีขั้นต่ำสำหรับ sigmasqrt เราอนุมาน (โดยความต่อเนื่อง) ว่า f (y (0)) 0, f (y (infty)) 0 และเรามีค่าสูงสุดสำหรับ sigmasqrt ถ้าแทน KltS0 (ในตัวเลือกเงิน), sigma ให้ 0 ให้ - infty, sigma infty ยังคงให้ infty และฟังก์ชัน y (sigma) จะเพิ่มขึ้นอย่างเคร่งครัด ดังนั้น f (y (0)) 1, f (y (infty)) 0 และ f ลดลงอย่างเคร่งครัด สุดท้ายสำหรับตัวเลือกเงิน S0K เรามี f (y) Qleft (N gt frac12 sigma sqrt tright) ดังนั้น f (0) frac 12 และ f จะลดค่าลงอย่างเฉียบขาด 0. หวังว่าความช่วยเหลือนี้ ตัวเลือก Vega Call vega จะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของตัวเลือกอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยและเป็นการไล่ระดับความลาดเอียงของข้อมูลราคาตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเทียบกับความผันผวนโดยนัย หน้านี้ให้มาของสูตร binary call option vega จากหลักการแรกแสดงให้เห็นถึงตัวเลือกการเรียกเลขฐานสอง vega เกี่ยวกับเวลาที่จะหมดอายุและความผันผวนโดยนัยตามด้วยสูตรเอง อัตราดอกเบี้ยเป็นศูนย์จะถือว่าเป็นปกติ Vega มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงพอร์ตโฟลิทหรือเมื่อใช้ตำแหน่งเก็งกำไรเพียงอย่างเดียว สำหรับตัวเลือกการทำตลาดผู้ที่กำลังดำเนินการจัดการความเสี่ยงพอร์ตโฟลิก vega จะมีผลต่อสิ่งที่เดลต้าที่เป็นกลางผู้ผลิตตลาดซื้อขายอย่างต่อเนื่องการซื้อและขาย vol และการป้องกันความเสี่ยงออก deltas ผ่านการซื้อขายต้นแบบ ดังนั้นสำหรับผู้ทำตลาดรู้ว่าคน vega เป็นเช่นเดียวกับผู้ประกอบการค้าขายล่วงหน้ารู้วิธีการหลายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่พวกเขา longshort ผู้ประกอบการค้าโดยใช้ตัวเลือกไบนารีเพื่อใช้มุมมองทิศทางจำเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบของเวก้าเนื่องจากการซื้อสายแบบไบนารีอาจถูกเสริมด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลฐาน แต่การเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยอาจส่งผลต่อค่าของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีได้ ย้าย. ตัวเลือก Vega Vega และ Finite Vega ตัวเลือก Vega V ของตัวเลือกใด ๆ ถูกกำหนดโดย: P ราคาของตัวเลือกความผันผวนโดยนัย P การเปลี่ยนแปลงในค่าของ P การเปลี่ยนแปลงค่าในรูปที่ 1 แสดงรูปแบบราคาตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเหนือความผันแปรโดยนัยที่แตกต่างกัน . รูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าเจ็ดราคาคงที่ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเปลี่ยนค่าเป็นค่าความผันแปรโดยนัยเพิ่มขึ้นจาก 1.0 เป็น 45.0 ดังนั้นในรูปแบบโปรไฟล์จากรูปที่ 2 เป็นส่วนตัดตามแนวตั้งที่ราคาพื้นฐานดังกล่าวในรูปที่ 1 สิ่งที่ยัง อาจได้รับการยอมรับว่าตำนานถูกคว่ำจากภาพประกอบเดียวกันใน vega ใส่ตัวเลือกไบนารี นี่เป็นเพราะตอน 99.75 ในตัวเลือกการใส่ตัวเลือกเป็นเงินในขณะที่มีรุ่นตัวเลือกการโทรที่นี่ตัวเลือกจะออกเงิน. เมื่อราคาอ้างอิงอยู่ที่ 100.00 ตัวเลือกคือเงินและการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนโดยนัยไม่มีผลต่อราคาของตัวเลือกไบนารีที่เป็นอยู่เสมอ 50 โปรไฟล์ 18.0 ของรูปที่ 1 เป็นรูปแบบที่สูงที่สุดเมื่อ out- (ที่ Slt100.00) แต่ส่วนต่ำสุดของโปรไฟล์เมื่อตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเป็นเงิน (Sgt100.00) สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าโดยความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้นตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นในมูลค่าเมื่อ out - of - the - money (บวก vega) และลดลงเมื่อค่าในเงิน (เชิงลบ vega) รูปที่ 1 รูปแบบตัวเลือกการโทรแบบไบนารี w.r.t. ความผันผวนโดยนัยรูปที่ 2 แสดงให้เห็นว่าตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเปลี่ยนค่าสำหรับราคาอ้างอิงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนโดยนัยบนแกนนอน การไล่ระดับสีของรูปแบบส่วนบุคคลสำหรับความผันผวนตามนัยโดยเฉพาะจะทำให้ Vega เป็นตัวเลือกการโทรแบบไบนารี เห็นได้ชัดว่าต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมของ 50 นั่นคือเมื่อตัวเลือกมีมูลค่าสูงค่าของตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากความผันผวนโดยนัยดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามแกนล่างซึ่งหมายถึงโปรไฟล์ที่มีความลาดเอียงในเชิงบวก ในขณะเดียวกันราคาที่อยู่ในระดับสูงกว่าราคาที่เหมาะสมของหุ้นที่ 50 ตัวจะลดลงตามการเพิ่มขึ้นของความผันผวนโดยนัยซึ่งส่งผลให้โปรไฟล์ที่เป็นลบและเชิงลบติดลบ เนื่องจากความผันผวนโดยนัยยังคงเพิ่มสูงขึ้นถึง 45.0 โปรไฟล์ทั้งหมดที่มีขนาดประมาณ 50 นิ้วและแผ่ออกไปซึ่งนำไปสู่ ​​vega ต่ำมากที่ความผันผวนโดยนัยสูงมาก รูปที่ 2 เป็นรูปแบบราคาของ S99.75 ที่เรียกใช้จากความผันผวนโดยนัยถึง 4.0 ซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงโดยสูตรข้างต้น Eq (1) วัดการไล่ระดับสีของความลาดชันในรูปที่ 2 ความผันผวนโดยนัย 16.0 เป็นส่วนหนึ่งของโปรไฟล์ 99.75 ของรูปที่ 2 คอร์ดได้รับการเพิ่มศูนย์กลางรอบ 10.0 ความผันผวนโดยนัยเพื่อให้ตัวอย่างเช่นคอร์ด 6.0 จาก 7.0 vol ถึง 13.0 vol เนื่องจากรายละเอียดราคาจะเพิ่มขึ้นชี้แจง การไล่ระดับสีของคอร์ดจะลดความยาวของคอร์ดมากขึ้นการไล่ระดับสีของคอร์ดถูกกำหนดโดย: Gradient (P2 P1) (2 1) P2 ค่าเรียกเลขฐานสองที่ 2 P1 ค่าการโทรแบบไบนารีที่ 1 เช่น Gradient (42.4366 36.4953 ) (13 7) 0.9902 ตามที่ระบุไว้ในแถว t 6 แถวของคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 รูปที่ 3 ความลาดชันของ Vega ที่ 99.75 บวกกับคอร์ด Vega การไล่ระดับสีของคอร์ด 10.0 และ 2.0 คอร์ดจะคำนวณในลักษณะเดียวกันและ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอในภาคกลาง ในตารางที่ 1 ตารางที่ 1 - จาก Gradient of Chord และ Call Vega เนื่องจากความแตกต่างระหว่างความผันแปรโดยนัยลดลงการไล่ระดับสีมีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ Vega ที่ 0.9056 ที่ความผันแปรโดยนัยคือ 10.0 นั่นคือ 0.0 Vega เป็นค่าความแตกต่างครั้งแรกของค่าความถูกต้องของค่าโทรแบบไบนารีในแง่ของความผันผวนโดยนัยและสามารถระบุได้ทางคณิตศาสตร์เช่นเดียวกับ 0, V dP d ซึ่งหมายความว่าเมื่อตกไปที่ศูนย์การไล่ระดับสีจะเข้าใกล้สัมผัส (vega) ของโปรไฟล์ราคา ของรูปที่ 2 ที่ความผันผวนโดยนัยประมาณ 10.0 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Vega w.r.t. ความผันผวนโดยนัยรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการเรียกเลขหมายไบนารี 4 วันที่มีรูปที่ 4 แสดงให้เห็นถึงความผันแปรโดยนัยเช่นกัน โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนโดยนัย Vega เมื่อเงินอยู่เสมอเป็นศูนย์ เมื่อ out - of - the - money ตัวเลือกโทร binary vega เป็นบวกเสมอ (เช่นเดียวกับ out - of - the - money ตัวเลือกการโทรแบบเดิม) แต่เมื่อในเงินตัวเลือกโทร binary vega เป็นลบ (ไม่เหมือน in - the - ตัวเลือกการโทรแบบธรรมดา) รูปที่ 4 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Vega w.r.t. ความผันผวนโดยนัยเนื่องจากความผันผวนโดยนัยจะลดลงจาก 18.0 (ซึ่งค่าสัมบูรณ์ของ vega อยู่ต่ำสุดของโปรไฟล์) ยอดและ troughs ของ vegas จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนในขณะที่ยอดและ troughs เคลื่อนเข้าใกล้การตี ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Vega w.r.t. เวลาที่ตัวเลขหมดอายุ 5 amp 6 จะมีตัวเลือกราคาการโทรแบบไบนารีในช่วงเวลาที่จะหมดอายุด้วยตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่เกี่ยวข้อง ค่าสัมบูรณ์สัมบูรณ์สูงสุดในรูปที่ 6 มีค่าค่อนข้างคงที่ประมาณ 2.43 โดยไม่คำนึงถึงเวลาที่จะหมดอายุแม้ว่าเวลาที่กำหนดให้หมดอายุจะเป็นตัวกำหนดว่าใกล้เคียงกับจุดสูงสุดและร่องในเวก้า รูปที่ 5 รูปแบบตัวเลือกการโทรแบบไบนารี w.r.t. เวลาที่จะหมดอายุ Fig.6 Binary Call Option Vega w.r.t. เวลาที่จะหมดอายุโดยไม่คำนึงถึงเวลาที่จะหมดอายุตัวเลือกการโทรแบบไบต์ vega เดินทางผ่านศูนย์เนื่องจากเหตุผลที่คุ้นเคยในปัจจุบันว่าไบนารีที่เงินมีราคาอยู่ที่ 50 หรือใกล้เคียงกับมัน ข้อควรทราบคือ 1) ขณะที่ออปชั่นตัวเลือกการโทรแบบทั่วไปมีค่าเป็นบวกเสมอเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความผันแปรโดยนัยจะเพิ่มมูลค่าของตัวเลือกผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของความผันผวนโดยนัยกับตัวเลือกการโทรแบบไบนารีจะเป็นไปในเชิงบวกหรือเชิงลบขึ้นอยู่กับว่า อยู่ในหรือออกจากเงิน 2) ในขณะที่กับตัวเลือกการโทรทั่วไป vega อยู่เสมอที่สูงที่สุดแน่นอนเมื่อเงินที่ตัวเลือกโทร binary เมื่อที่ศูนย์เงินอยู่เสมอศูนย์ ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่ไม่มีค่าเงินมีตัวเลือก Vega เป็นบวกหรือเป็นศูนย์ซึ่งเป็นตัวเลือกการโทรแบบไบนารีในวงเงินที่มีศูนย์หรือเป็นลบ vega.Binary Call Option เดลต้าไบนารีตัวเลือกการโทรเดลต้าจะวัดการเปลี่ยนแปลงราคาของการโทรแบบไบนารี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิงและเป็นการไล่ระดับความลาดเอียงของตัวเลือกราคาไบนารีลงเมื่อเทียบกับราคาสินทรัพย์อ้างอิง (8216 ซัมซุง 8217) จากชาวกรีกทั้งหมดเดลต้าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองอาจจะถือว่าเป็นประโยชน์มากที่สุดในการที่จะสามารถตีความว่าเป็นตำแหน่งที่เท่าเทียมกันในตัวแบบพื้นฐานนั่นคือเดลต้าแปลตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกส่วนบุคคลหรือผลงานของตัวเลือกให้เท่ากัน ตำแหน่งของหุ้นอ้างอิง ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่มีค่าเดลต้าเท่ากับ 0.5 หมายความว่าหากราคาหุ้นอ้างอิงสูงขึ้น 1 เลขฐานสองจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่า การตีความอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งสั้น ๆ 400 ตำแหน่งในการโทรแบบไบนารี SampP500 กับเดลต้าเท่ากับ 0.25 ซึ่งเทียบเท่ากับสั้น 100 SampP500 futures สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่าเดลต้ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกตามหน้าที่ของหลายตัวแปรรวมถึงการเปลี่ยนแปลงราคาอ้างอิงและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของตัวแปรเหล่านั้นมักจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเดลต้า ดังนั้นหากตัวแปรใด ๆ หรือทั้งหมดรวมถึงราคาอ้างอิงระยะเวลาที่หมดอายุและความผันผวนโดยนัยให้เปลี่ยนแปลงแล้วตัวเลือกข้างต้นจะไม่จำเป็นต้องมีค่าเท่ากับ 0.5 และการเพิ่มมูลค่าโดยหรือตำแหน่ง SampP เทียบเท่ากันจะสั้น 100 SampP500 futures . การใช้ประโยชน์และความเรียบง่ายของแนวคิดนี้ก่อให้เกิด delta ซึ่งเป็นชาวกรีกทั้งหมดซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้ค้าโดยเฉพาะผู้ผลิตตลาด ตัวอย่างของการใช้เดลต้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วยการเปรียบเทียบเดลต้าตัวเลือกการโทรแบบเดิมกับเดลต้าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองและสุดท้ายเป็นสูตรแบบปิดสำหรับเดลต้าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสอง (binary call option delta) ตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองเดลต้าและเดลต้าที่แน่นอนเดลต้าของตัวเลือกใด ๆ ถูกกำหนดโดย: P ราคาของตัวเลือกราคา S ของ P ต้นแบบการเปลี่ยนแปลงค่าของ PS การเปลี่ยนแปลงในค่าของ S รูปที่ 1 แสดงโปรไฟล์ราคา 1 วันของ เรียกเลขฐานสองด้วยรูปที่ 2 (สีดำ) ส่วนกำหนดราคาเดียวกันระหว่างราคาพื้นฐานที่ 99.78 ถึง 99.99 รูปที่ 1 8211 ตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองรายละเอียดราคารูปที่ 2 8211 มูลค่ายุติธรรมแอ็ตทริบิวต์เดลต้าคอร์ดสีน้ำเงิน 18 ขีดคอร์ดจะเคลื่อนที่ระหว่างจุดบนโปรไฟล์การโทร 9 ตัวต่ำกว่าราคา 99.90 ถึง 9 เห็บข้างต้น มูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีที่ 99.81 คือ 3.4592 และที่ 99.99 คือ 46.1739 ตามที่ระบุไว้ในแถวล่างของตารางที่ 1 การไล่ระดับสีของคอร์ดนี้มีการกำหนดโดย: P 2 ค่าเรียกเลขหมายสองตัวที่ S 2 P 1 ค่าเลขฐานสองที่ S 1 SInc การเปลี่ยนแปลงราคาต่ำสุดของสินทรัพย์อ้างอิงเช่น Gradient (46.1739-3.4592) (99.99-99.81) x 0.01 ตามที่ระบุไว้ในแถวล่างของคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 การคำนวณการไล่ระดับสีของคอร์ดขีด 12 และคอร์ดที่มีเครื่องหมาย ในลักษณะเดียวกันและแสดงไว้ในคอลัมน์กลางของตารางที่ 1 ตารางที่ 1 - จาก Gradient of Chord เพื่อโทร Delta จาก Gradient of Chord เพื่อโทร Delta เนื่องจากความแตกต่างของราคาที่แคบเช่น S 0 (สะท้อนจาก S 0.06 และ S 0.03) การไล่ระดับสีมีแนวโน้มที่จะเท่ากับเดลต้าที่ 2.4149 ที่ 99.90 ตัวเลือกเดลต้าของตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองจึงเป็นตัวแรกของค่าแฟ็กซ์ของตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองด้วยความเคารพต่อพื้นฐานและสามารถระบุได้ทางคณิตศาสตร์ว่า: S 0, dP dS ซึ่งหมายความว่าเมื่อ S ลดลงไปถึงศูนย์การไล่ระดับสีของโปรไฟล์ราคาเข้าใกล้ (เดลต้า) ตามราคาตลาด ตัวเลือกการเรียกเลขฐานสอง Delta และความผันผวนโดยนัยรูปที่ 3 แสดงโปรไฟล์การเรียกเลขฐานสอง 5 วันที่มีรูปที่ 4 แสดงค่า deltas ที่เกี่ยวข้องกับช่วงของความผันแปรโดยนัยเช่นเดียวกับในตำนาน ในรูปที่ 3 รายละเอียดมูลค่ายุติธรรม 9 ค่อนข้างตื้นเมื่อเทียบกับสี่โปรไฟล์อื่น ๆ ซึ่งแสดงในรูปที่ 4 ซึ่งรูปเดลต้า 9 มีความผันผวนเพียง 0.16 จากเดลต้าที่ 0.22 ที่ปีกจนถึง 0.38 เมื่อเป็นเงินและเป็น flattest ของโปรไฟล์เดลต้าห้า ในรูปที่ 3 มีความผันผวนที่ 1 และต่ำกว่า 100 มีโอกาสน้อยที่การเรียกเลขฐานสองจะเป็นเดิมพันที่ชนะจนกว่าพื้นฐานจะใกล้เคียงกับการประท้วงซึ่งส่วนกำหนดราคาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเดินทางผ่าน 0.5 ก่อนที่จะปรับระดับออกไป ราคาค่าโทร binary 100 เลขหมายรูปที่ 3 8211 Binary Call Option มูลค่ายุติธรรม wrt ความผันผวน 1 เดลต้าในรูปที่ 4 สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี้ของราคาโทรศัพท์ไบนารีที่มีรายละเอียด 1 เดลต้าที่แสดงถึงเดลต้าเป็นศูนย์ซึ่งตามด้วยเดลต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากราคาของการโทรแบบไบนารีเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในพื้นฐาน เป็นเดลต้าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสอง reverts เป็นศูนย์เป็นระดับการโทร binary ปิดในราคาที่สูงขึ้น สำหรับความผันผวนเช่นเดียวกันเดลต้าของสาย binary ซึ่งเป็น 50 ticks ในเงินจะเหมือนกับเดลต้าของโทร binary 50 ticks out-of-the money กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า delta มีความสมมาตรตามแนวนอนเมื่อเทียบกับต้นแบบเมื่ออยู่ที่เงินเช่นเมื่อต้นแบบอยู่ที่ 100 รูปที่ 4 8211 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Delta w.r.t. ความผันผวนโดยนัยคุณลักษณะนี้ของเดลต้าตัวเลือกการโทร binary เมื่ออยู่ที่เงินของฟังก์ชัน Dirac delta หรือฟังก์ชันซึ่งพื้นที่ด้านล่างโปรไฟล์เป็น 1 ซึ่งหมายความว่าตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองเดลต้าเมื่ออยู่ที่เงินและด้วย เวลาที่หมดอายุหรือโดยนัยความผันผวนใกล้ศูนย์สามารถกลายเป็นอนันต์สูงที่มีพื้นที่รวมของหนึ่งภายใต้การขัดขวาง คุณลักษณะนี้จะทำให้การป้องกันความเสี่ยงแบบเดลต้าเป็นไปไม่ได้เมื่อตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเป็นเงินที่มีเวลาน้อยมากที่จะหมดอายุหรือมีความผันผวนโดยนัยต่ำมาก ในทางปฏิบัติเงื่อนไขเหล่านี้และตำแหน่งการโทรแบบ binary short-to-the-money ใน Apple Inc จะต้องมีผู้ซื้อขายเดลต้าที่เป็นกลางเพื่อเสนอราคาสำหรับ บริษัท เพื่อให้ได้ Binary Call Option Delta แบบแบนและหมดเวลาในการใช้งาน 4) จุดสูงสุด 1.00 เดลต้าพ้นระดับที่ 3.41 แต่ค่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากเวลาที่หมดอายุลดลงจาก 5 วัน รูปที่ 3 รูปที่ 5 แสดงส่วนกำหนดค่าราคาแบบไบนารีซึ่งมีความลาดเอียงในเชิงบวกเสมอดังนั้นตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองจะเป็นบวกเสมอ รูปที่ 5 8211 Binary Call Option มูลค่ายุติธรรม w.r.t. เวลาที่จะหมดอายุรายละเอียดราคา 25 วันในรูปที่ 5 มีเวลานานที่สุดที่จะหมดอายุและมีอัตราส่วนเกียร์ต่ำสุดซึ่งแสดงไว้ในรูปที่ 6 โดยรูปเดลต้าค่าต่ำสุด Fig.6 8211 ตัวเลือกการโทรแบบไบนารี Delta w.r.t. เวลาที่หมดอายุระยะเวลาสั้น ๆ ในการเรียกเลขหมาย (และใส่) แบบไบนารีหมดอายุถือเป็นการใช้เครื่องมือทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในภาพที่ 5 และเดลต้าที่เกี่ยวข้องในภาพที่ 6 ยอดเดลต้า 0.1 วันที่ 4.82 ซึ่ง โดยทั่วไปมีการใส่เกียร์ 482 เทียบกับ 100 ตำแหน่งในอนาคตที่ยาวนาน การลดความผันผวนและการลดลงของเวลาหมดอายุมีผลกระทบใกล้เคียงกับราคาของตัวเลือกไบนารีซึ่งเป็นไปตามรูปแบบเดลต้าที่คล้ายกันในรูปที่ 4 amp 6. ตารางที่ 2 แสดง 10 วัน 5 ตัวเลือกราคาการโทรแบบไบนารีความผันผวนด้วย deltas ตารางที่ 2 - ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีค่าที่เป็นธรรมกับ Delta ที่เกี่ยวข้อง 99.87 การเรียกเลขฐานสองมีค่า 43.5921 และมีเดลต้าเท่ากับ 0.4764 ถ้าฐานอ้างอิงเพิ่มขึ้นสาม ticks จาก 99.87 ถึง 99.90 การเรียกเลขฐานสองจะเพิ่มขึ้นเป็น 43.5921 3 x 0.4764 45.0213 ถ้าข้อมูลอ้างอิงลดลง 3 tick จาก 99.93 เป็น 99.90 เลขฐานสองจะมีค่าเท่ากับ 46.4641 (-3) x 0.4805 45.0226 ที่ 99.90 ค่าโทรแบบไบนารีในตารางที่ 2 คือ 45.0250 ดังนั้นมีความแตกต่างเล็กน้อยระหว่างค่าที่คำนวณข้างต้นกับค่าจริงในตาราง เนื่องจากทวิภาคีของ 0.4764 และ 0.4805 เป็น deltas เพียงสองระดับพื้นฐานคือ 99.87 และ 99.93 ตามลำดับนั่นคือการเปลี่ยนแปลง deltas ด้วยพื้นฐาน ที่ 99.90 เดลต้าคือ 0.4788 ดังนั้นค่าของ 0.4764 ต่ำเกินไปเมื่อประเมินการเคลื่อนย้ายขึ้นไปจาก 99.87 เป็น 99.90 ในขณะที่เดลต้าของ 0.4805 สูงเกินไปเมื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงของราคาเรียกแบบไบนารีเมื่อค่าพื้นฐานลดลงจาก 99.93 เป็น 99.90 ค่าเฉลี่ยของสอง deltas ที่ 99.87 และ 99.90 คือ (0.4764 0.4788) 2 0.4772 และควรใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณครั้งแรกข้างต้นแล้วเรียกเลขฐานสองที่ 99.90 จะเป็นค่าประมาณ: 43.5921 3 x 0.4772 45.0237 ข้อผิดพลาด 0.0013 ค่าเฉลี่ยของเดลต้าระหว่าง 99.90 ถึง 99.93 คือ: (0.4788 0.4805) 2 0.47965 การคำนวณที่สองข้างต้นจะสร้างราคาที่ 99.90 จาก: 46.4641 (-3) x 0.47965 45.02515 ข้อผิดพลาดเพียง 0.00015 ส่วนที่เกี่ยวกับตัวเลือกการโทรแบบไบนารีจะให้คำตอบว่าทำไมความแตกต่างนี้ยังคงมีอยู่ การป้องกันความเสี่ยงด้วยตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเดลต้าถ้าตัวเลขในตารางที่ 2 เกี่ยวข้องกับอนาคตของพันธบัตรก็อาจจะไม่มีเหตุผลที่จะเสนอตัวเลือกไบนารีในอนาคตด้วยมูลค่าการชำระบัญชีเท่ากับ 1000 เท่ากับ 10 ต่อจุด ตัวอย่าง. ผู้ค้าตราสารหนี้แบบทวิภาคีซื้อหุ้น 100 หุ้นใน 100 ไบต์สต็อปพร้อมหมดอายุภายใน 10 วันนับจากวันที่มีการซื้อขายในอนาคตที่ 99.87 ที่ราคา 43.5921 ซึ่งมีมูลค่ารวม 43.5921 x 10 x 100 สัญญา 43,592.10 พ่อค้าทำกำไรได้อย่างไร สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 100 สัญญากับหุ้นของเดลต้าเท่ากับ 0.4764 มีมูลค่าเท่ากับ 47.64 futures ที่ราคาฟิวเจอร์สที่ 99.87 ดอลลาร์ดังนั้นนักลงทุนจึงขายฟิวเจอร์ส 48 ราคาเพื่อป้องกันความเสี่ยง (เป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถขายหุ้นได้ในราคา 0.64 ของราคาตลาดในอนาคตราคาเสนอซื้อ 43.5921 อยู่ที่ โดยเฉลี่ย 1) อนาคตจะลดลงเหลือ 99.81 ตัวเลือกคือมูลค่า 40.7518 ดังนั้นตำแหน่ง PampL อยู่ในขณะนี้: Binary Call Option สูญเสีย: 40.7518 43.5921 -2.8403 ซึ่งเท่ากับการสูญเสีย: -2.8403 x 10 x 100 contracts -2,840.3 ซึ่ง มีกำไรเท่ากับ: -0.060.01 x 10 x -48 2,880 กำไรรวม 39.70 2) อนาคตจะเพิ่มขึ้นเป็น 99.93 จุดซึ่งมีมูลค่า 46.4641 จุดดังนั้นอันดับ PampL จึงเป็นดังนี้ Binary Call Option: 46.4641 43.5921 2.8720 ซึ่ง เท่ากับ profi t ของ: 2.8720 x 10 x 100 สัญญา 2,872.00 ซึ่งเท่ากับขาดทุน 0.060.01 x 10 x -48 -2,880 ขาดทุนรวม 8.00 การสูญเสียด้านบวกนี้สามารถอธิบายได้จากการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าของ 48 ฟิวเจอร์สซึ่งต่างกับฟิวเจอร์ส 47.64 แห่ง หากมีการใช้ฟิวเจอร์ส 47.64 ฟิวเจอร์ส (Spreadbet อาจจะ) ก็จะทำให้ผลกำไรโดยรวมลดลงเหลือ 18.10 บาทขณะที่ผลขาดทุนจาก Upside 8.00 จะกลายเป็นกำไร 13.60 การใช้พื้นที่ deltas อย่างต่อเนื่องเพื่อการป้องกันความเสี่ยงในลักษณะนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่ทำตลาดทางเลือก ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง 47.64 มีกำไรทั้งด้านข้างและขาลงคือผลกระทบของแกมมาในกรณีนี้คือแกมมาเชิงบวก ตัวเลือกการโทรแบบไบนารีเดลต้า v ตัวเลือกการโทรธรรมดา Delta Figures 7a-e แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างเวลาที่จะหมดอายุระหว่างตัวเลือก deltas ตัวเลือกการเรียกเลขฐานสองและญาติแบบปกติของพวกเขาสำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับอนุสัญญา รูปที่ 7.a 8211 25-day Binary amp Conventional Call Delta รูปที่ 7.b 8211 10-day Binary amp ตัวเลือกการโทรธรรมดา Delta Fig.7c 8211 4-day Binary amp ตัวเลือกการโทรแบบทั่วไป Delta Fig.7d 8211 1-day Binary amp ตัวเลือกการโทรแบบทั่วไป เดลต้า Fig.7e 8211 0.1 วันแบบไบนารีแอมป์ตัวเลือกการโทรแบบธรรมดาเดลต้าข้อควรทราบ: 1) ขณะที่โทรททินต์แบบโทรเข้าถูก จำกัด ด้วยค่า 0.5 เมื่อตัวเลือกเป็นเงินเงินเรียกเลขฐานสองจะอยู่ที่สูงสุดเมื่อ at-the-money และไม่มีข้อ จำกัด ในการเข้าถึงอินฟินิตี้เป็นเวลาที่จะหมดอายุ 0 วิธี 2) เมื่อถึงเวลาที่จะหมดอายุมากกว่า 1 วัน (รูปที่ 7.a-c) เกียร์ของตัวเลือกการโทรแบบไบนารีต่ำกว่า ตัวเลือกการโทรแบบเดิม แต่เมื่อถึงเวลาที่หมดอายุจะลดลง (รูปที่ 7.d-e) เดลต้าของเลขฐานสองจะสูงกว่าค่าสูงสุดของ 1.0 ของตัวเลือกการโทรแบบเดิม 3) รูปแบบเดลต้าตัวเลือกการโทรธรรมดามีลักษณะคล้ายกับราคาของการโทรแบบไบนารี 4) การแทนความผันแปรโดยนัยแทนระยะเวลาที่จะหมดอายุจะให้ชุดที่คล้ายกันของภาพประกอบไป Figs.7a-e
บลูมเบิร์ก -forex- RSS   ฟีด
Forex- ซื้อขาย ใน มาเลเซีย