แบบไดนามิก ที่มืด สระว่ายน้ำ -trading- กลยุทธ์ ใน การ จำกัด การสั่งซื้อ ตลาด

แบบไดนามิก ที่มืด สระว่ายน้ำ -trading- กลยุทธ์ ใน การ จำกัด การสั่งซื้อ ตลาด

Binary   ตัวเลือก -trading- สัญญาณ การเข้าสู่ระบบ
Forex- สำรอง ของ ประเทศเนปาล
Forex- RSI - ถลกหนัง


ซื้อ หุ้น ตัวเลือก - ภาษี การคำนวณ ของ เฉลี่ยเคลื่อนที่ ใน Excel Bollinger วง แจ้งเตือน อีเมล ที่ดีที่สุด ตัวเลือก การซื้อขาย บริษัท Forex- ทันที Forex โบรกเกอร์ -Australia - ความคิดเห็น

กลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิกของ Dark Pool ในตลาดการสั่งซื้อ จำกัด Sabrina Buti Barbara Rindi () และ Ingrid M. Werner ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม Sabrina Buti: มหาวิทยาลัยโตรอนโต Ingrid M. Werner: มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทบทคัดย่อ: เราสร้างแบบจำลองการสั่งซื้อแบบไดนามิกให้กับผู้ค้าที่ส่งคำสั่งซื้อไปยังหนังสือสั่ง จำกัด (LOB) หรือ ไปยังสระน้ำมืด (DP) เราแสดงให้เห็นว่ามีสภาพคล่องด้านบวกใน DP ที่สั่งย้ายจาก LOB ไปยัง DP แต่ปริมาณการซื้อขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดตัว DP นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดของ DP สูงขึ้นเมื่อความลึกของลอบสูงเมื่อ LOB กระจายตัวแคบลงเมื่อมีความผันผวนมากขึ้นและเมื่อขนาดของเห็บใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ในขณะที่ความลึกภายในที่ระบุใน LOB มักจะลดลงเมื่อ DP ถูกนำเสนอการแพร่กระจายที่ยกมาสามารถแคบลงสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องและขยายสำหรับหุ้น illiquid สุดท้ายเมื่อคำสั่ง. dash ให้ผู้ค้าที่เลือกด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ DP เราจะแสดงให้เห็นว่าคำสั่งซื้อจำนวนมากย้ายจาก LOB ไปยัง DP งานที่เกี่ยวข้อง: เอกสารการทำงาน: กลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิกของ Dark Pool ในตลาดการสั่งซื้อแบบ จำกัด (2010) รายการนี้อาจมีอยู่ในที่อื่น ๆ ใน EconPapers: ค้นหารายการที่มีชื่อเดียวกัน การอ้างอิงการส่งออก: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ RePEc และข้อมูลทั้งหมดที่แสดงที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล RePEc งานของคุณหายไปจาก RePEc ต่อไปนี้เป็นวิธีการบริจาค คำถามหรือปัญหาตรวจสอบ FAQ ของ EconPapers หรือส่งจดหมายไปที่ กลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิกของ Dark Pool ในตลาดการสั่งซื้อแบบ จำกัด บทคัดย่อ: เราจำลองตลาดการเงินแบบไดนามิกที่ผู้ค้าส่งใบสั่งซื้อไปยังหนังสือสั่งซื้อขั้นต่ำ (LOB) หรือไปยังสระว่ายน้ำมืด (DP) เราแสดงให้เห็นว่ามีสภาพคล่องด้านบวกใน DP ที่สั่งย้ายจาก LOB ไปยัง DP แต่ปริมาณการซื้อขายโดยรวมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการเปิดตัว DP นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งการตลาดของ DP สูงขึ้นเมื่อความลึกของ LOB สูงเมื่อการแพร่กระจายของ LOB แคบลงเมื่อขนาดของเห็บใหญ่และเมื่อผู้ค้าพยายามปกป้องจากผลกระทบจากราคา นอกจากนี้ในขณะที่ความลึกที่อ้างอิงใน LOB มักจะลดลงเมื่อ DP ถูกนำเสนอ spread ที่ยกมาอาจทำให้แคบลงสำหรับหุ้นที่มีสภาพคล่องและขยายตัวสำหรับสถานะ illiquid นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็นว่าการปฏิสัมพันธ์ของผู้ค้ากับ LOB และ DP สร้างรูปแบบที่เป็นระบบที่น่าสนใจในลำดับที่สูงขึ้นจาก Parlor (1998) ความน่าจะเป็นของความต่อเนื่องมากกว่าการผกผันของหุ้นของเหลวเท่านั้น นอกจากนี้เมื่อความลึกลดลงด้านหนึ่งของลอบสภาพคล่องถูกระบายจาก DP เมื่อมีการเพิ่ม DP ลงใน LOB สวัสดิการรวมทั้งการเพิ่มสวัสดิการพ่อค้าสถาบัน แต่สำหรับหุ้นค้าปลีกที่เป็นของเหลวเท่านั้นสวัสดิการผู้ค้าปลีกจะลดลงเสมอ สุดท้ายเมื่อคำสั่งแฟลชให้ผู้ค้าที่เลือกด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของ DP เราจะแสดงให้เห็นว่ามีการย้ายใบสั่งซื้อจาก LOB ไปยัง DP มากขึ้นและผลประโยชน์ด้านสวัสดิการ DP จะเพิ่มขึ้น งานที่เกี่ยวข้อง: เอกสารการทำงาน: กลยุทธ์การซื้อขายแบบไดนามิกของ Dark Pool ในตลาดการสั่งซื้อแบบ จำกัด (2010) รายการนี้อาจมีอยู่ในที่อื่น ๆ ใน EconPapers: ค้นหารายการที่มีชื่อเดียวกัน การอ้างอิงการส่งออก: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของ RePEc และข้อมูลทั้งหมดที่แสดงที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของชุดข้อมูล RePEc งานของคุณหายไปจาก RePEc ต่อไปนี้เป็นวิธีการบริจาค คำถามหรือปัญหาตรวจสอบ FAQ ของ EconPapers หรือส่งจดหมายไปที่ ปรับปรุงหน้า 2017-02-24Hlna Beltran-Lopez Pierre Giot Joachim Grammig, 2009. ความเป็นสามัญในหนังสือสั่งการตลาดการเงินและการจัดการผลงาน SpringerSwiss สังคมเพื่อการวิจัยตลาดการเงิน, vol. 23 (3), หน้า 209-242, กันยายน Bogdan Negrea, 2011. วิธีการคำนวณต้นทุนสภาพคล่องในตลาดที่ได้รับคำสั่งซื้อ, การทบทวนการเงินและการธนาคาร สถาบันเดอ Studii economice ดิน Bucuresti, โรมาเนีย Facultatea เดอ Finante, Asigurari Banci si Burse เดอ Valori Catedra เดอ Finante, 3 (1) หน้า 007-019 มิถุนายน Andrew W. Lo A. Craig MacKinlay มิถุนายน Zhang, 1997. โมเดลทางเศรษฐมิติของการดำเนินการตามคำสั่ง จำกัด , เอกสารการทำงานของ NBER 6257, สำนักวิจัยเศรษฐกิจแห่งชาติ, Inc. บ้าน Zheng Franois Roueff Frdric Abergel, 2014. ความผิดพลาดและขอบเขต จำกัด ของข้อ จำกัด กระบวนการ Hawkes หลายตัวแปร, Post-print hal-00777941, HAL Buti, Sabrina Consonni, Francesco Rindi, Barbara Werner, Ingrid M. 2013 Sub-Penny และ Queue-Jumping, Working Paper Series 2013-18, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ, Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics Bartolom Pascual-Fuster Francisco Climent Roberto Pascual, 2003. Cross Listing, การค้นพบราคาและความโปร่งใสของกระบวนการซื้อขาย, Working Papers Serie EC 2003-21, Instituto Valenciano de Investigaciones Econmicas, S.A. (Ivie) Buti, Sabrina Rindi, Barbara Wen, Yuanji Werner, Ingrid M. 2013 กฎระเบียบ Tick Size และ Sub-Penny Trading, Working Paper Series 2013-14, มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ, Charles A. Dice Center for Research in Financial Economics L. Bosetti P. Gottardo M. Murgia A. Pinna, 2015 ผลกระทบของคำสั่งซื้อขนาดใหญ่ในตลาดอิเล็กทรอนิกส์เอกสารการทำงาน CRENoS 201510 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัย Cagliari และ Sassari Sardinia Beltran-Lopez, Hlna Giot, Pierre Grammig, Joachim G. 2009. Commonalities ในหนังสือสั่งการ, CFR Working Papers 09-05, University of Cologne, ศูนย์การวิจัยทางการเงิน (CFR) BELTRAN, Helena GIOT, Pierre GRAMMIG, Joachim, 2005. Commonality ในหนังสือสั่งการ CORE Discussion Papers 2005011, Universit catholique de Louvain, ศูนย์วิจัยการดำเนินงานและเศรษฐมิติ (CORE)
ซื้อ ตัวเลือก แทน ของ หุ้น
แกน ธนาคาร ออนไลน์ ซื้อขาย บัญชี เข้าสู่ระบบ