Backtest -trading- กลยุทธ์ - Excel

Backtest -trading- กลยุทธ์ - Excel

Forex- HYIP   โปรแกรม
Heure - douverture -du -forex- en-France
Forex   ซื้อขาย หลักสูตร ใน   Chandigarh


Forex-xm com GBP -forex- แนวโน้ม Forex- MT5 ข่าว Gra -na- forexie ฟอรั่ม Damansara -forex- Sdn Bhd - 3m - เฉลี่ยเคลื่อนที่

การใช้ Excel เพื่อย้อนกลับกลยุทธ์การซื้อขายการทดสอบวิธีการทดสอบย้อนกลับด้วย Excel Ive ทำจำนวนเงินที่ยุติธรรมของการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายกลับ Ive ใช้ภาษาโปรแกรมที่ซับซ้อนและขั้นตอนวิธีและ Ive ยังทำมันด้วยดินสอและกระดาษ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์จรวดหรือโปรแกรมเมอร์เพื่อทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายจำนวนมาก หากคุณสามารถใช้งานโปรแกรมสเปรดชีตเช่น Excel ได้คุณสามารถทดสอบกลยุทธ์ได้หลายวิธี วัตถุประสงค์ของบทความนี้เพื่อแสดงวิธีย้อนกลับทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Excel และแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ นี้ไม่ควรค่าคุณมากขึ้นกว่าเวลาที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ ก่อนที่คุณจะเริ่มทดสอบกลยุทธ์ใด ๆ คุณต้องมีชุดข้อมูล อย่างน้อยนี้เป็นชุดข้อมูลและราคา คุณสมจริงมากขึ้นคุณต้องเปิดใช้งาน datetime เปิดสูงต่ำราคาปิด โดยทั่วไปคุณจำเป็นต้องใช้องค์ประกอบเวลาของชุดข้อมูลเท่านั้นหากคุณกำลังทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในวันอินทราเน็ต ถ้าคุณต้องการทำงานพร้อมและเรียนรู้วิธีกลับการทดสอบกับ Excel ในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความนี้จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ฉันสรุปในแต่ละส่วน เราจำเป็นต้องได้รับข้อมูลสำหรับสัญลักษณ์ที่เรากำลังจะกลับการทดสอบ ไปที่: Yahoo Finance ในช่อง Enter Symbol (s) ให้ป้อน: IBM และคลิก GO ภายใต้ Quotes ที่ด้านซ้ายมือคลิก History Prices และป้อนช่วงวันที่ที่คุณต้องการ ฉันเลือกตั้งแต่ 1 มกราคม 2547 ถึง 31 ธันวาคม 2004 เลื่อนลงไปที่ด้านล่างของหน้าและคลิกดาวน์โหลดลงในสเปรดชีตบันทึกไฟล์ด้วยชื่อ (เช่น ibm.csv) และไปยังที่ที่คุณสามารถค้นหาได้ในภายหลัง การเตรียมข้อมูลเปิดไฟล์ (ที่คุณดาวน์โหลดมาด้านบน) โดยใช้ Excel เนื่องจากลักษณะพลวัตของอินเทอร์เน็ตคำแนะนำที่คุณอ่านข้างต้นและไฟล์ที่คุณเปิดอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาที่คุณอ่านข้อความนี้ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์นี้ไม่กี่บรรทัดแรกนี้มีลักษณะดังนี้: ขณะนี้คุณสามารถลบคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการใช้ สำหรับการทดสอบที่ Im เกี่ยวกับการทำฉันจะใช้ค่าวันที่เปิดและปิดดังนั้นฉันได้ลบ High, Low, Volume และ Adj ปิด. ฉันยังจัดเรียงข้อมูลเพื่อให้วันที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับแรกและวันที่ล่าสุดอยู่ที่ด้านล่าง ใช้ตัวเลือกเมนูการจัดเรียงข้อมูล - gt เพื่อทำสิ่งนี้ แทนการทดสอบกลยุทธ์ต่อ se ฉันจะพยายามหาวันในสัปดาห์ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดถ้าคุณทำตามซื้อเปิดและขายกลยุทธ์ปิด โปรดจำไว้ว่าบทความนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีใช้ Excel เพื่อย้อนกลับกลยุทธ์การทดสอบ เราอาจจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ นี่คือไฟล์ ibm.zip ซึ่งเก็บสเปรดชีตด้วยข้อมูลและสูตรสำหรับการทดสอบนี้ ข้อมูลของฉันอยู่ในคอลัมน์ A ถึง C (วันที่เปิดปิด) ในคอลัมน์ D ถึง H ฉันมีสูตรวางตำแหน่งเพื่อกำหนดผลตอบแทนในวันใดวันหนึ่ง การป้อนสูตรส่วนที่หากิน (เว้นแต่คุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Excel) กำลังดำเนินการตามสูตรที่จะใช้ นี่เป็นเพียงเรื่องของการปฏิบัติและยิ่งคุณฝึกสูตรอื่น ๆ ที่คุณค้นพบมากเท่าใดและคุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการทดสอบของคุณ ถ้าคุณได้ดาวน์โหลดสเปรดชีตแล้วลองดูสูตรในเซลล์ D2 ดูเหมือนว่า: สูตรนี้จะถูกคัดลอกไปยังเซลล์อื่น ๆ ทั้งหมดในคอลัมน์ D ถึง H (ยกเว้นแถวแรก) และไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเมื่อคัดลอกแล้ว อธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับสูตร สูตร IF มีเงื่อนไขเป็นความจริงและเป็นเท็จ เงื่อนไขคือ: ถ้าวันในสัปดาห์ (แปลงเป็นตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 วันตรงกับวันจันทร์ถึงวันศุกร์) เป็นวันเดียวกับวันในสัปดาห์แรกของแถวแรกของคอลัมน์นี้ (D1) จากนั้น ส่วนที่แท้จริงของคำแถลง (C2-B2) ช่วยให้เราเห็นคุณค่าของ Close-Open นี่แสดงว่าเราซื้อ Open และขาย Close และนี่เป็นกำไรของเรา ส่วนที่เป็นเท็จของคำสั่งคือคู่ของเครื่องหมายคำพูดคู่ () ซึ่งไม่ได้ใส่อะไรลงในเซลล์หากไม่ได้จับคู่วันในสัปดาห์ เครื่องหมายทางด้านซ้ายของตัวอักษรคอลัมน์หรือหมายเลขแถวล็อกคอลัมน์หรือแถวเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงส่วนของการอ้างอิงเซลล์ ดังนั้นในตัวอย่างของเราเมื่อสูตรถูกคัดลอกการอ้างอิงไปยังเซลล์วันที่ A2 จะเปลี่ยนจำนวนแถวถ้าคัดลอกไปยังแถวใหม่ แต่คอลัมน์จะยังคงอยู่ที่คอลัมน์ A คุณสามารถทำสูตรและสร้างกฎที่มีประสิทธิภาพล้ำยุค และสำนวน ผลลัพธ์ที่ด้านล่างของคอลัมน์วันทำงานฉันได้วางฟังก์ชันสรุปแล้ว สะดุดตาเฉลี่ยและรวมฟังก์ชัน สิ่งเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าในปี 2547 วันที่มีผลกำไรสูงสุดในการใช้กลยุทธ์นี้คือวันอังคารและตามด้วยวันพุธ เมื่อฉันทดสอบกลยุทธ์ Expiry Fridays - Bullish หรือ Bearish และเขียนบทความที่ฉันใช้วิธีการที่คล้ายกันมากกับสเปรดชีตและสูตรเช่นนี้ วัตถุประสงค์ของการทดสอบนั้นคือเพื่อดูว่าวันหมดอายุของวันศุกร์โดยทั่วไปรั้นหรือหยาบคาย ลองดูสิ. ดาวน์โหลดข้อมูลบางส่วนจาก Yahoo Finance โหลดลงใน Excel และลองใช้สูตรและดูสิ่งที่คุณสามารถเกิดขึ้นได้ โพสต์คำถามของคุณในฟอรัม โชคดีและการล่าสัตว์กลยุทธ์ที่ทำกำไรทำไมต้องใช้ Excel เพื่อทำกลยุทธ์การซื้อขายด้านกลยุทธ์การเรียนรู้เรียนรู้เพื่อการค้าใช้เวลาและความอดทนมาก ในบทความนี้ผมจะพูดถึงเหตุผลว่าทำไมการใช้ Excel เป็นกลยุทธ์การซื้อขายแบ็คกร็ตจึงเป็นสิ่งที่ดี กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีอะไรเป็นส่วนสำคัญในการทำกำไรในเชิงพาณิชย์โดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายที่ดี กลยุทธ์ประเภทต่างๆมีประสิทธิภาพดีขึ้นในสภาวะตลาดที่ต่างกันและอาจมีประโยชน์มากกว่าหนึ่งกลยุทธ์ กลยุทธ์การซื้อขายที่ดีก็เหมือนชุดสูทที่เหมาะสม ต้องรู้สึกดีและดูดี กลยุทธ์การซื้อขายต้องสอดคล้องกับบุคลิกและวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ค้าและการทำกำไร หากกลยุทธ์การค้าไม่พอดีกับผู้ค้าอาจจะล้มเหลว นักลงทุนที่มีความรอบคอบอาจต้องการพัฒนากลยุทธ์ด้านผู้ป่วยที่ช้าซึ่งใช้ผลกำไรมหาศาลจากการย้ายตลาดที่มีขนาดใหญ่ ผู้ค้าที่ให้ความสนใจกับอะดรีนาลีนและอยากจะเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่องควรจะซื้อขายความเป็นไปได้สูงในระยะเวลาอันสั้น สิ่งสำคัญอย่างเท่าเทียมกันคือเวลาและความสามารถในการทำกลยุทธ์ทางการค้าอย่างถูกต้อง คนที่ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่สามารถซื้อขายกลยุทธ์ที่ต้องให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังอาจเป็นเรื่องยากที่จะมุ่งเน้นการซื้อขายจากบ้านเมื่อบ้านเต็มไปด้วยเด็กที่มีเสียงดัง ผู้ค้าต้องเป็นจริงเกี่ยวกับเวลาและพลังงานที่พวกเขาสามารถอุทิศให้กับกลยุทธ์ได้ การพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่ดีวิธีเดียวในการพัฒนายุทธศาสตร์การค้าที่เหมาะกับคุณคือการทดลองใช้และข้อผิดพลาด จนกว่าคุณจะมีการซื้อขายกลยุทธ์อยู่ในตลาดคุณจะไม่ทราบว่าจะเหมาะสมกับคุณหรือไม่ มีวิธีเพิ่มความเร็วในการพัฒนายุทธศาสตร์ของคุณเอง ทบทวนประวัติการซื้อขายของคุณตลาดการเงินมีวิธีสอนบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้ การศึกษาธุรกิจการค้าที่ผ่านมาของคุณมีประโยชน์มากสำหรับการปรับแนวทางในการซื้อขาย ดูวิธีที่คุณรับมือกับสภาวะที่ยากลำบาก วิธีการที่คุณยึดมั่นในแผนของคุณและผลกำไรหรือขาดทุนที่คุณจะออกจากตลาดแต่ละครั้ง คุณสามารถมีกำไรมากขึ้นจากธุรกิจการค้าที่ชนะและลดจำนวนผู้แพ้ของคุณก่อนหน้า Backtesting สำหรับการนำเสนอวิธีการใหม่ ๆ และเพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่แตกต่างการทำ backtesting ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง Backtesting ใช้ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อดูว่ากลยุทธ์การซื้อขายจะดำเนินไปได้อย่างไร การทำ Backtesting ต้องทำด้วยความระมัดระวังและประสิทธิภาพในอดีตไม่เท่ากับประสิทธิภาพในอนาคต อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสำหรับการกำจัดวัชพืชออกกลยุทธ์ที่ไม่เคยมีการทำกำไรและค้นพบจุดอ่อนในกลยุทธ์ที่ดีอย่างเห็นได้ชัด การทำ Backtesting เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างหลักการซื้อขายทั่วไปสำหรับตลาดหนึ่ง ๆ ตัวอย่างเช่นฉันได้ดำเนินการชุดทดสอบโดยใช้ระบบการซื้อขายรายการเริ่มต้นแบบสุ่ม ในบทความเหล่านี้: รายการแบบสุ่มและรายการแบบสุ่มบวกตัวชี้วัดทางเทคนิค การทดสอบเหล่านี้แสดงให้ฉันเห็นว่าในตลาด EURUSD ระบบรายการแบบสุ่มสามารถทำกำไรได้ ฉันจะไม่เข้าสู่ระบบรายการแบบสุ่ม แต่ฉันจะใช้หลักเกณฑ์เช่นการหยุดลงต่อเนื่องเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อขายประจำวันของฉันใน EURUSD การใช้ Microsoft Excel Excel สามารถเข้าถึงได้มากและคนส่วนใหญ่ก็รู้จักทางของพวกเขาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์แล้ว เป็นมิตรกับผู้ใช้และมีจำนวนมากข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ Excel กลยุทธ์การซื้อขายถูกตั้งโปรแกรมโดยใช้ข้อความตรรกะ Excel เป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ง่ายที่สุดในการเขียนโปรแกรม ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจำนวนมากสามารถตั้งโปรแกรมได้และตรรกะในการซื้อขายสามารถทำได้ง่ายหรือซับซ้อนเท่าที่จำเป็น ใน Amazon eBook จุดของฉัน 8211 วิธีการ Backtest กลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ Excel 8211 ฉันแสดงให้เห็นว่า Excel สามารถใช้ในการพัฒนาสเปรดชีต backtest ของคุณเองได้อย่างไร หากคุณต้องการสเปรดชีตคุณสามารถสั่งซื้อได้โดยตรง: ซื้อ Excel Spreadsheets การเรียนรู้การค้าเป็นกระบวนการที่ช้ากว่าที่เราส่วนใหญ่ต้องการ อย่างไรก็ตามการใช้แนวคิดบางอย่างในบทความนี้เป็นไปได้ที่จะทำให้กระบวนการนี้เร็วขึ้น (และราคาไม่แพง) แชร์สิ่งนี้แทนการบอกให้คุณทราบถึงเครื่องมือหรือกระบวนการที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้สำหรับการทดสอบย้อนหลังให้ฉันแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณต้องหลีกเลี่ยงเพื่อทำรายงานผลการทดสอบที่เชื่อถือได้ นี่คือบางส่วนของปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องจำไว้เมื่อ backtesting กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น - overfitting ข้อมูล: นี่คือโดยไกลที่ผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดคนส่วนใหญ่ในการแสวงหาการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ผล backtested งดงาม เมื่อสร้างกลยุทธ์ถ้าคุณเริ่มต้นปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ของคุณในแบบที่ทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดกลยุทธ์นั้นอาจล้มเหลวอย่างมากในสภาพความเป็นอยู่ มี 2 ​​วิธีในการเอาชนะการทดสอบนี้ - การทดสอบนอกกลุ่มตัวอย่างและการสร้างกลยุทธ์ตามตรรกะมากกว่าการปรับแต่งพารามิเตอร์อินพุท ความลำเอียงแบบมองไปข้างหน้า: เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสัญญาณที่อาจไม่สามารถใช้ได้ในจุดนั้นในอดีต ตัวอย่างเช่นถ้างบการเงินของ บริษัท สิ้นสุดในเดือนมีนาคมและคุณใช้ข้อมูลรายได้สำหรับปีที่แล้วในวันที่ 1 เมษายนเป็นไปได้มากว่า บริษัท จะไม่ได้ประกาศข้อมูลดังกล่าวก่อนเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดอคติต่อไป Survivorship bias / ความอ่อนน้อมถ่อมตน นี่เป็นหนึ่งในข้อสังเกตที่ยากที่จะสังเกตได้ สมมติว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ซื้อขายจากรายการหุ้นกลุ่มเล็ก ๆ 500 หุ้นตามตัวชี้วัดทางเทคนิค โอกาสที่คุณจะได้รับข้อมูลราคาย้อนหลัง 10 ปีสำหรับหุ้น 500 รายนี้สำหรับการทดสอบย้อนหลังของคุณคุณจะไม่รวมข้อมูลสำหรับหุ้นทั้งหมดที่ถูกเพิกถอนในช่วงระยะเวลา 10 ปี เมื่อคุณทดสอบกลยุทธ์ของคุณคุณจะไม่ถือว่าการค้าที่อาจเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นกับหุ้นที่ไม่ดีเหล่านั้นถ้าคุณใช้กลยุทธ์นี้ในช่วงเวลานั้นจริง มุ่งเน้นผลตอบแทนที่หมดจด มีจำนวนพารามิเตอร์ที่คุณต้องพิจารณาเพื่อตัดสินคุณภาพของกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผลตอบแทนอย่างหมดจดอาจนำไปสู่ประเด็นสำคัญ ๆ ตัวอย่างเช่นถ้า Strategy A ให้ผลตอบแทน 10 ครั้งในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ กับการเบี่ยงเบนสูงสุดของ -2 และกลยุทธ์ B จะให้ผลตอบแทน 12 กับการเบี่ยงเบน -10 จากนั้น B จะไม่เป็นกลยุทธ์ที่เหนือกว่าสำหรับ A. มีพารามิเตอร์ที่สำคัญอื่น ๆ เช่นการเบิกเงินกู้อัตราความสำเร็จอัตราส่วนของ sharpe เป็นต้นผลกระทบของตลาดการเรียกเก็บเงินจากธุรกรรม เมื่อมองถึงความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์คุณควรคำนึงถึงผลกระทบของตลาดที่เป็นไปได้ของการค้ารวมถึงค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้น คุณอาจถูกล่อลวงให้สร้างกลยุทธ์ที่จะซื้อหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสภาพคล่องต่ำซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ผลตอบแทนพิเศษ แต่เมื่อคุณเข้าสู่ตลาดเพื่อใช้กลยุทธ์นี้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่บนสต็อกที่มีสภาพคล่องต่ำจะทำให้ราคาที่คุณไม่ได้มีส่วนในการทดสอบของคุณ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมยังสามารถปรับเปลี่ยนผลตอบแทนได้อย่างมากดังนั้นคุณจึงควรมองไปที่กำไรสุทธิ การทำเหมืองข้อมูล ปัญหานี้ค่อนข้างคล้ายกับปัญหาการใส่ข้อมูล ถ้าคุณทรมานข้อมูลนานพอแล้วมันจะสารภาพอะไร นี่เป็นเรื่องตลกที่เกิดขึ้นระหว่างนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลซึ่งเชื่อว่าหากคุณใช้เวลามากพอคุณสามารถหารูปแบบในเกือบชุดข้อมูลใด ๆ ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่ารูปแบบนี้จะใช้ได้ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน อาจเป็นไปได้ว่าคุณพบกลยุทธ์ที่มีผลดีกับข้อมูลที่ผ่านมาเป็นอย่างดี แต่การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจทำให้กลยุทธ์เดียวกันนี้ล้มเหลวในอนาคต เป็นที่ทราบกันดีว่าเกือบทุกกลยุทธ์ที่ดีต้องการให้มีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด กรอบเวลาขนาดเล็ก การทดสอบกลยุทธ์เป็นระยะเวลานานพอสมควรและในสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่อาจมีผลดีต่อตลาดวัว แต่จะกวาดล้างบัญชีธนาคารของคุณในตลาดด้านข้างหรือตลาดหมี มีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่ควรพิจารณาเมื่อทำย้อนหลัง แต่ในที่สุดวิธีเดียวที่จะทำให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์ในการทำงานในสภาพที่มีชีวิตคือการทดสอบในสภาพความเป็นอยู่ (ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉันเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Tauro Wealth มุมมองที่นำเสนอนี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของฉันและเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น) Tauro Wealth เป็น บริษัท ด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (Tauro Wealth) ที่ต้องการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญกับ นักลงทุนรายย่อยในอินเดีย เราหวังว่าจะสามารถจัดหาโซลูชั่นการลงทุนระยะยาวที่ครบวงจรได้ในราคาที่ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายทั่วไป 4.5k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่สำหรับการสืบพันธุ์คำตอบเพิ่มเติมด้านล่าง คำถามที่เกี่ยวข้องวิธีที่ดีในการ backtest กลยุทธ์การค้าและวิธีการทำมีอะไรที่ดีที่สุดห้าเทคนิคการซื้อขายหุ้นหรือกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นที่ดีที่สุดคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดสำหรับสดเพื่อเป็นโปรในการซื้อขายในตลาดหุ้นคืออะไร กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนและการเทรดสำหรับนักลงทุนรายใหม่ในตลาดหุ้นอะไรคือซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการทำ backtesting futures strategies บริษัท โบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เริ่มต้นคือ บริษัท ที่ดีที่สุดในอินเดียในการทำธุรกิจการซื้อขายในตลาดหุ้นอะไรคือขั้นตอนแรกในการลงทุน ลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียอะไรคือซอฟต์แวร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับ backtesting กลยุทธ์การจัดสรรพอร์ตการลงทุนฉันต้องการเรียนรู้การซื้อขายหุ้น สิ่งที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรคือสิ่งที่ต้องซื้อตอนนี้ในอินเดีย Algorithmic Trading: อะไรคือบาง backtesting servicestools อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการตั้งตัวเองขึ้นเพื่อความสำเร็จในการซื้อขายหุ้นฉันจะซื้อหุ้น Snapchat ในอินเดีย Javier Gonzalez . ผู้จัดการฝ่ายการลงทุน Oracle Fund LP Ed Seykota ใช้ C. การเขียน backtesting ของคุณจาก stratch อาจทำงานได้มากขึ้น แต่จะให้ประโยชน์ที่ไม่มีใครเข้าถึงสัญญาณของคุณ ซอฟต์แวร์บางตัวติดต่อสื่อสารสำหรับใบเสนอราคาและสิ่งที่ไม่ได้กลับไปสู่การเป็นแม่และโบรกเกอร์อาจจะรู้ถึงกลยุทธ์ของคุณและซื้อขายกับพวกเขา ขึ้นอยู่กับเส้นขอบฟ้าและหยุดเวลานี้อาจไม่ได้เป็นปัญหา หากคุณต้องการใช้ภาษาที่ง่ายกว่าภาษา C ให้ลองใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อไม่ให้คุณเห็นด้วยกับ บริษัท ซอฟต์แวร์การค้า 17.1k Views middot ดู Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์คำถามที่ยิ่งใหญ่เศร้า backtesting ส่วนประกอบของทุกโปรแกรมที่มุ่งเน้นการค้าปลีกเช่น ninjatrader, tradestation, esignal ฯลฯ เป็นอึทั้งหมด คุณไม่สามารถไว้ใจได้ ผลลัพธ์คือผลงานของนิยายที่ตัดออกจากผ้าทั้งหมด คุณจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมการทำ backtesting ของคุณเอง (บล็อกของ Andreas Clenow0 ต่อไปนี้มีบางบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้) หรือคุณสามารถใช้โซลูชันที่ใช้ระบบคลาวด์ได้หลายวิธี ควอนตั้มมองค่อนข้างดีจริงและ quantconnect เป็นผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน ตอนนี้เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้น I039d กำลังมองหา Quantopian 11.5k Views middot ดูคำ Upvotes middot ไม่ได้สำหรับการสืบพันธุ์ middot คำตอบที่ร้องขอโดย Xiaoguang Wang Mccabe Hurley นักการศึกษาอนุพันธ์ของผู้ค้าที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ค มีค่อนข้างน้อยโบรกเกอร์ที่ให้ backtesting ให้กับลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของชุดซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามบ่อยกว่าไม่เหล่านี้เป็นกล่องสีดำในแง่ที่ว่าคุณไม่ทราบวิธีการคำนวณจะทำ ถัดไปมี backtesters ฟรีทางออนไลน์ แต่ IMO คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่าย ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลนสามารถค้นคว้าได้ที่: ซอฟต์แวร์การตรวจสอบย้อนกลับรายการนี้รวมถึงซอฟต์แวร์ backtesting ที่รวมอยู่ในเครื่องมือของ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ยังมีซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อโลน หากคุณกำลังค้าเพื่อหาเลี้ยงชีพ (เงินของคุณเองหรือคนอื่น) การตั้งค่าของฉันจะใช้ซอฟต์แวร์แบบสแตนด์อะโลน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ 1.5k Views middot ดูคำ Upvotes middot Not for Reproduction Pratik Jain หัวหน้าบรรณาธิการ: การค้าขายไม่มีอะไรที่เหนือชั้นกว่า Amibroker เมื่อพูดถึง Backtesting เป็นเครื่องมือที่หลากหลายที่สุดสำหรับการพัฒนาและทดสอบระบบการซื้อขาย มีเครื่องมือวัดประสิทธิภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพมากจากกล่อง นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซแบ็คทูเตอร์ที่กำหนดเองซึ่งคุณสามารถเล่นรอบกฎและเมตริกของบททดสอบเริ่มต้น ตรวจสอบบทความด้านล่างนี้ที่ revolves รอบ Amibroker backtesting: 2.8k Views middot ดู Upvotes middot ไม่สำหรับการทำซ้ำก่อนที่จะใช้เครื่องมือพิเศษสำหรับการทดสอบหลังฉันขอเสนอว่าหนึ่งพยายาม MS Excel ตาราง Pivot แรก เครื่องมือตารางเดือยเหมาะสำหรับการตรวจสอบกรองและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ในบทความนี้ผมจะนำเสนอวิธีการสร้างกลยุทธ์การกำหนดเวลาแบบง่ายและวิธีการคำนวณประสิทธิภาพในอดีต ในต่อไปนี้ฉันจะแสดงวิธีการสร้างการวิเคราะห์เช่นโพสต์ก่อนหน้านี้: 8220Sell พฤษภาคมและ Go Away 8211 จริงๆ 8220 ขั้นที่ 1: ได้รับข้อมูลก่อนอื่นเราต้องได้รับข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ เราหันมาหา Yahoo เพื่อเรียกดัชนีดาวโจนส์ (ดูรายชื่อแหล่งข้อมูลตลาดสำหรับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ) อย่างใด Yahoo Finance จะซ่อนปุ่มดาวน์โหลดสำหรับดัชนี Dow-Jones แต่คุณสามารถคาดเดาลิงก์ที่ถูกต้องได้ง่าย: บันทึกไฟล์นี้ลงในดิสก์ จากนั้นให้เปิด MS Excel 2010 และดำเนินการต่อในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มคอลัมน์สำหรับประสิทธิภาพและตัวบ่งชี้ตอนนี้ในไฟล์นี้เราจะเพิ่มการบันทึกผลตอบแทน (คอลัมน์ 8220Return8221) สำหรับแต่ละวันในชุดข้อมูลเวลา: จากนั้นเราเพิ่มตัวบ่งชี้ของกลยุทธ์การซื้อขาย 8211 ในกรณีนี้เพียงเดือนเดียว ของปี: สุดท้ายเราเพิ่มตัวบ่งชี้ของกลุ่ม: ทศวรรษที่ 3: เพิ่มตาราง Pivot จัดเรียงข้อมูลในตารางเครื่องมือตาราง Pivot -gt ตัวเลือก -gt สรุปค่าโดย -gt Sum ขั้นตอนที่ 4: การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้ภาพรวมของ ข้อมูลในตาราง Pivot เราจัดรูปแบบค่าใน 8220Percent Style8221 และ 8220Conditional Formatting8221: รูปแบบหน้าแรก -gt Styles -gt การจัดรูปแบบตามเงื่อนไขขั้นตอนที่ 5: คำนวณประสิทธิภาพจริงผลรวมของการบันทึกที่ส่งกลับในตาราง Pivot เป็นข้อบ่งชี้ที่ดีสำหรับประสิทธิภาพของ กลยุทธ์การซื้อขาย แต่ประสิทธิภาพของ acutal สามารถหาได้ง่ายจาก log-return โดย: ตอนนี้คุณพร้อมแล้ว: Cell แต่ละเซลล์มีประสิทธิภาพในการเลือกดัชนีดาวโจนส์เริ่มต้นและขายได้ในตอนท้ายของแต่ละเดือน สนุกกับการศึกษาของคุณเองคุณพบการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงของเดือนต่างๆในดัชนีหลักที่นี่ บทสรุปการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายแบบง่ายๆเป็นเรื่องง่ายโดยใช้ตาราง Pivot ของ Excel แม้ว่ากลยุทธ์ขั้นสูงจะต้องใช้ชุดซอฟต์แวร์พิเศษ (ตามที่เราเห็นในการทดสอบ MACD Back-testing) ห้าขั้นตอนง่ายๆจะนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกของกลยุทธ์การกำหนดเวลา หากชุดข้อมูลมีขนาดใหญ่คุณสามารถทำขั้นตอนเดียวกันได้โดยใช้ MS Power Pivot ฟรี MS Excel Add-in กับการเข้าถึงฐานข้อมูล โพสต์นำทางปล่อยให้ตอบกลับยกเลิกโพสต์นี อิ่มยินดีที่จะลงจอดในบล็อกนี้ ให้ฉันแนะนำสิ่งนี้: หากต้องการดูประสิทธิภาพที่แท้จริงในตาราง Pivot เพียงเพิ่มฟิลด์ที่คำนวณได้จากเมนู: ฟิลด์ตัวเลือก gt, รายการ, ชุดแอ็ตเซ็ท gt Calculated Field8230 จากนั้นจึงติดป้าย 8220p8221 และพิมพ์สูตร 8220 EXP (Return) -18221 ในที่สุดคุณสามารถเพิ่มฟิลด์นี้ลงในพื้นที่ค่าเพื่อให้ได้ 8220Sum of p8221 ในตาราง ใช่คุณมีสิทธิ์นี่ดีกว่าการทำซ้ำตาราง ฉันจะอัปเดตโพสต์นี้โดยเร็วที่สุด
3   เฉลี่ยเคลื่อนที่ ข้าม การแจ้งเตือน
Emini -trading- กลยุทธ์ ฟรี