ทำ ฟิวเจอร์ส และ ตัวเลือก การซื้อขาย เพิ่มขึ้น หุ้น ตลาด ผันผวน

ทำ ฟิวเจอร์ส และ ตัวเลือก การซื้อขาย เพิ่มขึ้น หุ้น ตลาด ผันผวน

Forex- เรา ดอลลาร์ ญี่ปุ่น เยน
Forex- รายการ จุด บ่งชี้
การปรับตัว เคลื่อนไหว เฉลี่ย - สูตร   metastock


Bollinger วง เข้า ทางออก Bollinger วง กลยุทธ์ ไบโอเทค -trading- กลยุทธ์ Foto- afdrukken -op - อัตราแลกเปลี่ยน 1 นาที ไบนารี ตัวเลือก กลยุทธ์ Amazon -trading- ระบบ การออกแบบ

วิธีการค้าความผันผวน 8211 Chuck Norris Style เมื่อตัวเลือกการซื้อขายหนึ่งในแนวคิดที่ยากที่สุดสำหรับผู้ค้ามือใหม่ที่จะเรียนรู้คือความผันผวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง HOW TO VOLATILITY การค้า หลังจากได้รับอีเมลจำนวนมากจากผู้คนเกี่ยวกับหัวข้อนี้ฉันต้องการมองในเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของตัวเลือก ฉันจะอธิบายถึงความผันผวนของตัวเลือกและเหตุผลที่สำคัญ ฉันยังกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยและวิธีที่คุณสามารถใช้สิ่งนี้ในการซื้อขายรวมถึงตัวอย่าง ฉันไม่ได้ดูที่บางส่วนของกลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกหลักและความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงจะมีผลต่อพวกเขา การสนทนานี้จะให้ความเข้าใจอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้ความผันผวนในการซื้อขายของคุณได้ ตัวเลือกการผันผวนเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับผู้ค้าตัวเลือกและแม้ว่าคุณจะเป็นผู้เริ่มต้นคุณควรพยายามทำความเข้าใจพื้นฐานอย่างน้อย ความผันผวนของตัวเลือกจะสะท้อนโดยสัญลักษณ์ Vega ของประเทศกรีกซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ราคาของตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลงเทียบกับการผันผวนของ 1 ความผันผวน กล่าวคือออปชั่น Vega เป็นตัววัดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนของราคาตัวเลือกในราคาตัวเลือก (ไม่มีการเคลื่อนไหวในราคาหุ้นอัตราดอกเบี้ยและไม่มีเวลา) ราคาตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นหากมีการเพิ่มขึ้นของความผันผวนและลดลงหากมีการลดลงของความผันผวน ดังนั้นจึงหมายถึงเหตุผลที่ผู้ซื้อตัวเลือก (ผู้ที่มีสายยาวหรือเรียก) จะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นและผู้ขายจะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลง (การค้าที่คุณจ่ายเพื่อวางการค้า) จะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่เพิ่มขึ้นในขณะที่การกระจายเครดิต (คุณจะได้รับเงินหลังจากวางการค้า) จะได้รับประโยชน์จากความผันผวนที่ลดลง นี่คือตัวอย่างทางทฤษฎีเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิด Let8217 มองหุ้นที่ราคา 50 พิจารณาตัวเลือกการโทร 6 เดือนที่มีราคาการประท้วง 50: ถ้าความผันผวนโดยนัยคือ 90 ราคาตัวเลือกคือ 12.50 หากความผันผวนโดยนัยคือ 50 ราคาเสนอซื้อเท่ากับ 7.25 ถ้าเป็นนัย ความผันผวนเป็น 30, ราคาตัวเลือกคือ 4.50 นี้แสดงให้เห็นว่าที่สูงขึ้นโดยนัยความผันผวนที่สูงกว่าราคาตัวเลือก ด้านล่างนี้คุณสามารถดูภาพหน้าจอ 3 ภาพที่แสดงถึงการโทรแบบยาวได้โดยง่ายและมีความผันผวน 3 ระดับ ภาพแรกแสดงการโทรตามที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงความผันผวน คุณสามารถเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบันที่มีระยะเวลา 67 วันจะหมดอายุคือ 117.74 (ราคา SPY ปัจจุบัน) และหากหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 120 วันคุณจะมีกำไร 120.63 ภาพที่สองแสดงสายเรียกเดียวกัน แต่มีความผันผวนเพิ่มขึ้น 50 ครั้ง (นี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงจุดสูงสุดของฉัน) คุณสามารถเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบันที่มีวันหมดอายุ 67 วันอยู่ที่ 95.34 และหากหุ้นเพิ่มขึ้นในวันนี้ถึง 120 วันคุณจะมีกำไร 1,125.22 บาท ภาพที่สามแสดงสายเรียกเดียวกัน แต่มีความผันผวนลดลง 20 ครั้ง คุณสามารถเห็นได้ว่าจุดคุ้มทุนปัจจุบันที่มีวันหมดอายุ 67 วันอยู่ที่ 123.86 และหากหุ้นเพิ่มขึ้นถึง 120 วันคุณจะมีขาดทุน 279.99 เหตุผลสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผันผวนของตัวเลือกคือการช่วยให้คุณสามารถประเมินได้ว่าตัวเลือกมีราคาถูกหรือแพงโดยเปรียบเทียบความผันผวนตามนัย (IV) กับความผันผวนตามประวัติศาสตร์ (HV) ด้านล่างเป็นตัวอย่างของความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยสำหรับ AAPL ข้อมูลนี้คุณจะได้รับฟรีอย่างง่ายดายจากความไม่อิ่มตัว คุณสามารถเห็นได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวความผันผวนทางประวัติศาสตร์ของ AAPLs อยู่ระหว่าง 25-30 สำหรับ 10-30 วันที่ผ่านมาและระดับความเป็นไปได้ที่มีความผันผวนในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 35 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าคาดหวังว่าการย้ายครั้งใหญ่ใน AAPL จะเข้าสู่เดือนสิงหาคม 2011 นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นระดับปัจจุบันของ IV อยู่ใกล้ระดับมากถึง 52 สัปดาห์สูงกว่าระดับต่ำสุด 52 สัปดาห์ นี่แสดงให้เห็นว่านี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการดูกลยุทธ์ที่ได้รับผลกระทบจากการตก IV ที่นี่เรากำลังมองหาข้อมูลเดียวกันนี้ที่แสดงในแบบกราฟิก คุณสามารถเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงกลางเดือนตุลาคม 2010 ซึ่งใกล้เคียงกับการลดลงของราคาหุ้น AAPL 6 อัน หยดเช่นนี้ทำให้นักลงทุนที่จะกลายเป็นความกลัวและความกลัวระดับสูงแห่งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ค้าตัวเลือกที่จะรับพรีเมี่ยมพิเศษผ่านทางกลยุทธ์การขายสุทธิเช่นการกระจายเครดิต หรือถ้าคุณเป็นผู้ถือครองหุ้น AAPL คุณสามารถใช้ความผันผวนของความผันผวนเป็นเวลาที่เหมาะสมในการขายสายที่ครอบคลุมบางส่วนและรับรายได้มากกว่าที่คุณต้องการสำหรับกลยุทธ์นี้ โดยทั่วไปเมื่อคุณเห็น spikes IV แบบนี้พวกเขามีอายุสั้น แต่ทราบว่าสิ่งต่างๆสามารถทำได้และเลวร้ายยิ่งขึ้นเช่นในปี 2008 ดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าความผันผวนจะกลับสู่ระดับปกติภายในสองสามวันหรือหลายสัปดาห์ กลยุทธ์ตัวเลือกทุกตัวมีค่าภาษากรีกที่เรียกว่า Vega หรือตำแหน่ง Vega ดังนั้นเมื่อความผันผวนโดยนัยเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ กลยุทธ์ Vega ที่เป็นบวก (เช่นการวางสายและสายเบาะหลังและช่วงล่างยาว) ทำได้ดีที่สุดเมื่อความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้น กลยุทธ์เชิงลบของ Vega (เช่นการวางสายและการโทรการแพร่กระจายของอัตราส่วนและการตัดคร่อมคั้นสั้น) ทำได้ดีที่สุดเมื่อความผันผวนโดยนัยลดลง เห็นได้ชัดว่าการทราบว่าระดับความผันผวนโดยนัยและที่ใดที่พวกเขามีแนวโน้มจะไปหลังจากที่ได้วางการค้าไว้แล้วอาจทำให้เกิดความแตกต่างในผลของกลยุทธ์ได้ ความผันผวนทางประวัติศาสตร์และความผันผวนโดยนัยเราทราบว่าความผันผวนทางประวัติศาสตร์คำนวณจากการวัดมูลค่าหุ้นในอดีตที่ผ่านมา เป็นตัวเลขที่เป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ผ่านมา ฉันต้องการไปลงในรายละเอียดของวิธีการคำนวณ HV เนื่องจากเป็นเรื่องง่ายมากที่จะทำใน Excel ข้อมูลจะพร้อมใช้งานสำหรับคุณไม่ว่าในกรณีใด ๆ ดังนั้นคุณโดยทั่วไปจะไม่จำเป็นต้องคำนวณด้วยตัวคุณเอง จุดสำคัญที่คุณต้องรู้คือนี่คือหุ้นทั่วไปที่มีการแกว่งตัวในราคาที่สูงในอดีตจะมีความผันผวนทางประวัติศาสตร์ในระดับสูง ในฐานะที่เป็นผู้ค้าตัวเลือกเรามีความสนใจในความผันผวนของหุ้นในช่วงที่เราค้าขาย ความผันผวนทางประวัติศาสตร์จะให้คำแนะนำบางอย่างเกี่ยวกับความผันผวนของหุ้น แต่ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนในอนาคตได้ สิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้คือการประเมินและนี่คือที่มาของ Implied Vol. 8211 ความผันผวนโดยนัยหมายถึงการประมาณการโดยนักค้ามืออาชีพและผู้จัดทำตลาดที่มีความผันผวนในอนาคตของหุ้น เป็นตัวเลือกหลักในรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือก 8211 แบบจำลอง Black Scholes เป็นรูปแบบการกำหนดราคาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดและในขณะที่ฉันชนะการคำนวณรายละเอียดในที่นี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตบางอย่างซึ่ง Vega เป็นอัตนัยมากที่สุด (เนื่องจากความผันผวนในอนาคตไม่สามารถเป็นที่รู้จักได้) เรามีโอกาสมากที่สุดที่จะใช้ประโยชน์จากมุมมองของเราเกี่ยวกับ Vega เมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น ๆ 8211 ความผันผวนโดยนัยหมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ ที่ทราบว่าเกิดขึ้นตลอดอายุการใช้งานของตัวเลือกซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อราคาหุ้นอ้างอิง ซึ่งอาจรวมถึงการประกาศรายได้หรือการเปิดเผยผลการทดลองยาสำหรับ บริษัท ยา สถานะปัจจุบันของตลาดทั่วไปรวมอยู่ใน Implied Vol. หากตลาดมีความสงบการประมาณความผันผวนอยู่ในระดับต่ำ แต่ในช่วงที่ตลาดคาดการณ์ความผันผวนของความเครียดจะเพิ่มขึ้น วิธีหนึ่งที่ง่ายมากที่จะเฝ้าดูระดับความผันผวนของตลาดโดยทั่วไปคือการตรวจสอบดัชนี VIX วิธีการใช้ประโยชน์จากการซื้อขายความอ่อนแอโดยนัยวิธีที่ฉันชอบที่จะใช้ประโยชน์จากการซื้อขายความผันผวนโดยนัยคือ Iron Condors ด้วยการค้านี้คุณจะขาย OTM Call และ OTM Put และซื้อ Call เพิ่มเติมจากคว่ำและซื้อเอาออกเพิ่มเติมใน downside ขายวันที่ 10 พ.ย. 110 SPY ทะลุ 1.16 ซื้อ 10 พ.ย. 105 SPY ทำให้ 0.71 ขาย 10 พ.ย. 125 โทร SPY 2.13 ซื้อ 10 พ.ย. 130 โทร SPY 0.56 สำหรับวันนี้ การค้าเราจะได้รับเครดิตสุทธิ 2,020 และนี่จะเป็นกำไรในการค้าหาก SPY เสร็จสิ้นระหว่าง 110 และ 125 เมื่อหมดอายุ นอกจากนี้เรายังมีกำไรจากการค้านี้ถ้า (ทุกอย่างเท่าเทียมกัน) แสดงให้เห็นถึงความผันผวน ภาพแรกเป็นแผนภาพการจ่ายเงินสำหรับการค้าที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นตรงหลังจากที่ถูกวางไว้ แจ้งให้เราทราบสั้น ๆ ว่า Vega -80.53 เป็นอย่างไร ซึ่งหมายความว่าตำแหน่งสุทธิจะได้รับประโยชน์จากการลดลงของ Implied Vol ภาพที่สองแสดงให้เห็นว่าแผนภาพการจ่ายเงินจะมีลักษณะอย่างไรถ้ามีการลดลงของ Implied vol. 50 นี่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างมากที่ฉันรู้จัก แต่แสดงให้เห็นถึงประเด็น ดัชนีความผันผวนของตลาด CBOE หรือ 8220The VIX8221 ตามที่เรียกกันทั่วไปคือการวัดความผันผวนของตลาดโดยทั่วไป บางครั้งก็เรียกว่า Fear Index เนื่องจากเป็นพร็อกซีสำหรับระดับความกลัวในตลาด เมื่อ VIX สูงมีจำนวนมากของความกลัวในตลาดเมื่อ VIX ต่ำก็สามารถแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมตลาดจะอิ่มเอมใจ ในฐานะพ่อค้าตัวเลือกเราสามารถตรวจสอบ VIX และใช้เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของเรา ดูวิดีโอด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม มีกลยุทธ์อื่น ๆ ที่คุณสามารถทำได้เมื่อซื้อขายความผันผวนโดยนัย แต่ condors เหล็กโดยไกลกลยุทธ์ที่ชื่นชอบเพื่อใช้ประโยชน์จากระดับสูงโดยนัย vol ตารางต่อไปนี้แสดงกลยุทธ์ทางเลือกที่สำคัญบางอย่างและการได้รับ Vega ของพวกเขา ฉันหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นด้านล่างสิ่งที่คุณชื่นชอบกลยุทธ์สำหรับการซื้อขายโดยนัยความผันผวน Heres to your success วิดีโอต่อไปนี้อธิบายแนวคิดบางอย่างที่กล่าวถึงข้างต้นโดยละเอียด Sam Mujumdar กล่าวว่าบทความนี้ดีมาก มันตอบมากคำถามที่ฉันมี ชัดเจนและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้ง่าย ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ. ฉันกำลังมองหาเพื่อทำความเข้าใจกับผลกระทบของโวลและวิธีการใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ของฉัน นี้จริงๆช่วยฉัน ฉันยังคงต้องการชี้แจงคำถามหนึ่งข้อ ฉันเห็นว่า Netflix กุมภาพันธ์ 2013 ใส่ตัวเลือกมีความผันผวนที่ 72 หรือดังนั้นในขณะที่มกราคม 75 ใส่ตัวเลือกปริมาตรประมาณ 56 ฉันกำลังคิดที่จะทำ OTM การหมุนเวียนปฏิทินย้อนหลัง (ฉันได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องนี้) อย่างไรก็ตามความกลัวของฉันคือ ม.ค. Option จะหมดอายุในวันที่ 18 และปริมาณสำหรับ Feb จะยังเท่าเดิมหรือมากกว่า ฉันสามารถซื้อขายส่วนขยายในบัญชีของฉัน (IRA) เท่านั้น ฉันไม่สามารถปล่อยให้ตัวเลือกที่เปลือยกายจนกว่าปริมาณลดลงหลังจากรายได้ในวันที่ 25 มกราคมอาจจะฉันจะต้องม้วนยาวของฉันไป March8212but เมื่อ vol8212 ลดลง ถ้าฉันซื้อตัวเลือกการเรียกเก็บเงิน ATM SampP 3 เดือนที่ด้านบนของหนึ่งในโวล spikes (ฉันเข้าใจ Vix คือโวลุ่มโดยนัยใน SampP) ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่สำคัญกว่าใน PL ของฉัน 1. ) ฉันจะทำกำไรจากตำแหน่งที่เพิ่มขึ้น (SampP) หรือ 2. ฉันจะสูญเสียตำแหน่งจากการพังทลายของความผันผวน Hi Tonio มีตัวแปรอยู่มากมายในการเล่นขึ้นอยู่กับว่าไกลแค่ไหน สต็อกย้ายและวิธีการที่ไกลหยด IV อย่างไรก็ตามกฎทั่วไปสำหรับการเรียกเก็บเงินระยะยาวของ ATM จะมีผลกระทบมากที่สุด โปรดจำไว้ว่า IV คือราคาของตัวเลือก คุณต้องการซื้อและวางสายเมื่อ IV ต่ำกว่าปกติและขายเมื่อ IV ขึ้นไป การซื้อสายเอทีเอ็มที่ด้านบนสุดของการผันผวนของความผันผวนเช่นเดียวกับการรอให้การขายสิ้นสุดลงก่อนที่คุณจะไปช้อปปิ้ง 8230 ในความเป็นจริงคุณอาจจะต้องจ่ายเงินเกินกว่า 8220 ใบขับขี่ 8221 หากเบี้ยประกันภัยที่คุณจ่ายอยู่เหนือราคา Black-Scholes 8220 .8221 ในทางกลับกันรูปแบบการกำหนดราคาตัวเลือกเป็นกฎของหัวแม่มือ: หุ้นมักจะไปมากขึ้นหรือต่ำกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต แต่สถานที่ที่ดีสำหรับการเริ่มต้น หากคุณเป็นเจ้าของสาย 8212 กล่าวว่า AAPL C500 8212 และแม้ว่าราคาหุ้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดสำหรับตัวเลือกเพียงเพิ่มขึ้นจาก 20 เหรียญเป็น 30 เหรียญคุณเพิ่งได้รับรางวัลในการเล่น IV บริสุทธิ์ อ่านดี ฉันขอขอบคุณที่ทั่วถึง ฉัน don8217t เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงความผันผวนส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของ Condor หลังจากที่คุณได้วางการค้าแล้ว ในตัวอย่างข้างต้นเครดิต 2,020 ที่คุณได้รับเพื่อเริ่มต้นข้อตกลงคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณจะได้เห็นและคุณสามารถเสียเงินได้ทั้งหมด 8212 และอีก 8212 หากราคาหุ้นสูงหรือต่ำกว่ากางเกงขาสั้นของคุณ ในตัวอย่างของคุณเนื่องจากคุณเป็นเจ้าของสัญญา 10 รายการในช่วง 5 ข้อคุณมีรายได้ 5,000 ครั้ง: 1,000 หุ้นละ 5 เหรียญ การสูญเสียกระเป๋าแบบสูงสุดของคุณจะเท่ากับ 5,000 ลบด้วยยอดเครดิตเริ่มต้นที่ 2,020 หรือ 2,980 คุณจะไม่เคยเคยเคยมีกำไรสูงกว่าปี 2020 ที่คุณเปิดกับหรือสูญเสียที่เลวร้ายยิ่งกว่า 2980 ซึ่งเป็นเลวร้ายเท่าที่มันอาจจะได้รับ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวของสต็อคที่เกิดขึ้นจริงไม่มีความสัมพันธ์กับ IV ซึ่งเป็นเพียงราคาที่ผู้ค้าต้องจ่ายในขณะนั้นเท่านั้น ถ้าคุณมีเครดิต 2,020 และเงินเพิ่มขึ้น IV เป็น 5 ล้านบาทจะไม่มีผลต่อฐานะเงินสดของคุณ ก็หมายความว่าพ่อค้ากำลังจ่ายเงิน 5 ล้านเท่าของ Condor เดียวกัน และแม้ในระดับที่สูงส่งเหล่านี้มูลค่าของตำแหน่งที่คุณเปิดจะอยู่ระหว่าง 2020 และ 2980 8212 100 ซึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนไหวของหุ้นอ้างอิง ตัวเลือกของคุณจำไว้คือสัญญาที่จะซื้อและขายหุ้นในราคาที่กำหนดและสิ่งนี้จะช่วยปกป้องคุณ (ในการค้าขายหรือการค้ากระจายเครดิตอื่น ๆ ) ช่วยให้เข้าใจว่าความผันผวนโดยนัยไม่ใช่ตัวเลขที่ Wall Streeters เกิดขึ้นในการประชุมทางโทรศัพท์หรือบอร์ดสีขาว สูตรการกำหนดราคาที่เลือกใช้เช่น Black Scholes สร้างขึ้นเพื่อบอกคุณว่ามูลค่ายุติธรรมของตัวเลือกคืออะไรในอนาคตโดยพิจารณาจากราคาหุ้นเวลาที่จะหมดอายุเงินปันผลดอกเบี้ยและประวัติ (นั่นคือ 8220 สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในช่วง ปีที่ผ่านมา 8221) ความผันผวน มันบอกคุณว่าราคาที่คาดว่าจะเป็นราคาที่ควรจะพูด 2 แต่ถ้าคนเป็นจริงจ่าย 3 สำหรับตัวเลือกที่คุณแก้สมการข้างหลังด้วย V เป็นที่ไม่รู้จัก: 8220Hey ความผันผวนของประวัติศาสตร์คือ 20 แต่คนเหล่านี้จะจ่ายเงินราวกับว่ามันเป็น 308221 (ดังนั้น 8220Implied8221 ความผันผวน) ถ้า IV ลดลงขณะที่คุณถือเครดิต 2,020 จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะปิดตำแหน่งต้นและเก็บบางส่วนของเครดิต แต่ก็มักจะน้อยกว่า 2,020 ที่คุณเข้ามา That8217s เนื่องจากการปิด อันดับเครดิตมักจะต้องมีการทำธุรกรรม Debit คุณสามารถสร้างรายได้ทั้งเงินทั้งในและนอกได้ กับ Condor (หรือ Iron Condor ซึ่งเขียนทั้งแบบ Put and Call ในสต็อกเดียวกัน) กรณีที่ดีที่สุดของคุณคือการที่หุ้นจะแบนไลน์ในขณะที่คุณเขียนข้อตกลงของคุณและคุณนำ Sweetie ของคุณออกไปรับประทานอาหารค่ำ 2,020 ความเข้าใจของฉันคือถ้าความผันผวนลดลงค่าของ Iron Condor จะลดลงอย่างรวดเร็วกว่าจะช่วยให้คุณสามารถซื้อคืนและล็อคกำไรของคุณได้ การซื้อคืนที่ 50 ผลกำไรสูงสุดแสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็นของความสำเร็จอย่างมาก มีผู้เชี่ยวชาญบางคนสอนพ่อค้าละเว้นกรีกของตัวเลือกเช่น IV และ HV เพียงเหตุผลเดียวเท่านั้นการกำหนดราคาทั้งหมดของตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหรือความมั่นคงที่แท้จริง หากราคาตัวเลือกเป็นหมัดหรือไม่ดีเราสามารถใช้ตัวเลือกหุ้นของเราและแปลงเป็นหุ้นที่เราเป็นเจ้าของหรือขายได้ในวันเดียวกัน อะไรคือข้อคิดเห็นหรือมุมมองของคุณในการออกกำลังกายตัวเลือกของคุณโดยละเว้นตัวเลือกกรีกยกเว้นมี illiquid หุ้นที่ traders ยากที่จะหาผู้ซื้อขายหุ้นหรือตัวเลือกของตนเอง ฉันยังตั้งข้อสังเกตและสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ VIX เพื่อค้าตัวเลือกและนอกจากนี้บางหุ้นมีอักขระที่ไม่ซ้ำกันของตัวเองและตัวเลือกหุ้นแต่ละตัวมีตัวเลือกแตกต่างกันกับ IV ที่แตกต่างกัน ดังที่คุณทราบว่าการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามี 7 หรือ 8 รายการในสหรัฐฯและแตกต่างจากตลาดหุ้น พวกเขาเป็นผู้เข้าร่วมการตลาดที่แตกต่างกันหลายแห่งในตลาดตราสารหนี้และตัวเลือกที่มีวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่แตกต่างกัน ฉันชอบที่จะตรวจสอบและชอบที่จะซื้อขายหุ้นในตัวเลือกที่มีปริมาณการเปิดสูงบวกปริมาณตัวเลือก แต่หุ้นสูงกว่าตัวเลือก HV HV ฉันยังตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนมากของชิปสีน้ำเงินหมวกขนาดเล็กและหุ้นระดับกลางที่เป็นของสถาบันขนาดใหญ่สามารถหมุนเปอร์เซ็นต์การถือครองและการควบคุมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น หากสถาบันหรือแบล็คพูล (เนื่องจากมีแพลตฟอร์มการซื้อขายทางเลือกโดยไม่ต้องเข้าสู่ตลาดหุ้นปกติ) ถือหุ้นประมาณ 90 ถึง 99.5 หุ้นแล้วราคาหุ้นจะไม่เคลื่อนไหวมากเช่น MNST, TRIP, AES, THC, DNR, Z , VRTX, GM, ITC, COG, RESI, EXAS, MU, MON, BIIB เป็นต้นอย่างไรก็ตามกิจกรรม HFT อาจทำให้การเคลื่อนไหวของราคารุนแรงขึ้นหรือลงหาก HFT พบว่าสถาบันต่างๆเงียบ ๆ หรือขายหุ้นของตน โดยเฉพาะช่วงแรกของการซื้อขาย ตัวอย่าง: สำหรับการกระจายสินเชื่อเราต้องการระดับต่ำสุดของ IV และ HV และการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นช้า หากเลือกมานานเราก็ต้องการความสามารถในการทำ IV ต่ำในความหวังที่จะขายตัวเลือกที่มี High IV ต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะมีการประกาศรายได้ หรือบางทีเราอาจใช้การแพร่กระจายของเดบิตถ้าเรามีตัวเลือกแพร่กระจายยาวหรือสั้นแทนการค้าทิศทางในสภาพแวดล้อมที่ผันผวน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะกล่าวถึงสิ่งต่าง ๆ เช่นการซื้อขายหุ้นหรือตัวเลือกในการเลือกกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นหรือการซื้อขายหุ้นเนื่องจากหุ้นบางรุ่นมีค่าเบต้าที่แตกต่างกันในการตอบสนองต่อดัชนีตลาดที่กว้างขึ้นและการตอบสนองต่อข่าวหรือเหตุการณ์แปลก ๆ . เราต้องการให้มีการเติบโตของสินเชื่อต่ำและราคาสูงและการเคลื่อนไหวช้าของราคาหุ้น 82221 ฉันคิดว่าโดยทั่วไปแล้วคนหนึ่งต้องการสภาพแวดล้อมของ IV ที่สูงขึ้นเมื่อใช้การกระจายเครดิตและการสนทนาสำหรับเดบิต spreads8230 บางที I8217m confused8230The ABCs คุ้นเคยกับรูปแบบ Black Scholes ที่พัฒนาขึ้นโดย Fisher Black และ Myron Scholes ในปีพ. ศ. 2516 เพื่อคำนวณว่าอะไรคือมูลค่าตลาดที่ยุติธรรมสำหรับตัวเลือกใด ๆ โมเดลประกอบด้วยตัวแปรหลายตัวแปรซึ่งรวมถึงเวลาที่จะหมดอายุความผันผวนทางประวัติศาสตร์และราคาการประท้วง ผู้ค้าที่เป็นผู้เลือกหลายรายมักไม่ค่อยประเมินมูลค่าตลาดของตัวเลือกก่อนสร้างตำแหน่ง (สำหรับการอ่านข้อมูลพื้นฐานให้ดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดราคาทางเลือก) นี่เป็นปรากฏการณ์ที่น่าแปลกใจเสมอไปเนื่องจากผู้ค้ารายเดียวกันรายนี้แทบจะไม่สามารถหาวิธีซื้อบ้านหรือรถโดยไม่มองราคาตลาดของสินทรัพย์เหล่านี้ได้ พฤติกรรมนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นผลมาจากการรับรู้ของผู้ประกอบการค้าว่าตัวเลือกสามารถระเบิดได้ถ้าต้นแบบทำตามที่ตั้งใจไว้ แต่น่าเสียดายที่การรับรู้แบบนี้มองเห็นความจำเป็นในการวิเคราะห์ค่า บ่อยเกินไปความโลภและความวุ่นวายทำให้ผู้ค้าไม่ต้องทำการประเมินอย่างรอบคอบมากขึ้น แต่น่าเสียดายสำหรับผู้ซื้อหลายรายที่คาดการณ์ไว้ว่าการย้ายหลักทรัพย์อ้างอิงอาจมีอยู่ในราคาที่เลือกแล้ว แท้จริงแล้วผู้ค้าจำนวนมากพบว่าเมื่อราคาตลาดปรับตัวสูงขึ้นทำให้ราคาตัวเลือกอาจลดลงมากกว่าที่จะเพิ่มขึ้น ความลึกลับของการกำหนดราคาทางเลือกนี้สามารถอธิบายได้จากรูปลักษณ์ที่ผันผวนโดยนัย (IV) ลองดูบทบาทที่ IV เล่นในการกำหนดราคาทางเลือกและวิธีการที่พ่อค้าสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ดีที่สุด ความผันผวนคืออะไรองค์ประกอบที่สำคัญที่กำหนดระดับราคาของตัวเลือกความผันผวนคือการวัดอัตราและขนาดของการเปลี่ยนแปลงของราคา (ขึ้นหรือลง) ของต้นแบบ หากมีความผันผวนสูงพรีเมี่ยมในตัวเลือกจะค่อนข้างสูงและในทางกลับกัน เมื่อคุณมีการวัดความผันผวนทางสถิติ (SV) สำหรับข้อมูลอ้างอิงแล้วคุณสามารถเสียบค่าลงในรูปแบบการคิดราคามาตรฐานและคำนวณมูลค่าตลาดยุติธรรมของตัวเลือก รูปแบบมูลค่าตลาดยุติธรรม แต่มักจะเป็นไปตามมูลค่าตลาดที่แท้จริงสำหรับตัวเลือกเดียวกัน นี้เรียกว่าตัวเลือก mispricing ทั้งหมดนี้หมายถึงอะไรตอบคำถามนี้เราต้องมองใกล้บทบาท IV ในสมการ สิ่งที่ดีคือรูปแบบการกำหนดราคาทางเลือกเมื่อราคาตัวเลือกมักเบี่ยงเบนจากราคาของโมเดล (นั่นคือค่าทางทฤษฎี) คำตอบสามารถพบได้ในจำนวนความผันผวนที่คาดการณ์ไว้ (ความผันผวนโดยนัย) ตลาดมีการกำหนดราคาเป็นตัวเลือก รูปแบบตัวเลือกคำนวณการใช้ IV โดยใช้ SV และราคาตลาดในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นถ้าราคาของตัวเลือกที่ควรจะเป็นสามจุดในราคาพิเศษและราคาตัวเลือกในวันนี้อยู่ที่สี่พรีเมี่ยมเพิ่มเติมเป็นผลมาจากการกำหนดราคา IV IV จะพิจารณาหลังจากเสียบราคาตลาดในปัจจุบันของตัวเลือกซึ่งโดยปกติจะเป็นค่าเฉลี่ยของราคาการประท้วงที่ใกล้ที่สุดเพียงสองแห่ง ลองดูตัวอย่างการใช้ตัวเลือกการโทรฝ้ายเพื่ออธิบายวิธีการทำงานนี้ ขายตัวเลือก Overvalued ซื้อตัวเลือกที่ไม่ได้รับการปรับเปลี่ยนให้ดูที่แนวคิดเหล่านี้ในการดำเนินการเพื่อดูว่าสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร โชคดีที่ซอฟต์แวร์ตัวเลือกในปัจจุบันสามารถทำทุกงานให้กับเราได้ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องเป็นวิซาร์ดคณิตศาสตร์หรืออัลกอริธึมการเขียนโปรแกรม Excel spreadsheet เพื่อคำนวณ IV และ SV การใช้เครื่องมือการสแกนใน OptionsVue 5 Options Analysis Software เราสามารถกำหนดเกณฑ์การค้นหาสำหรับตัวเลือกที่แสดงถึงความผันผวนทางประวัติศาสตร์ทั้งสองแบบ (การเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดที่ค่อนข้างรวดเร็วและมีขนาดใหญ่) และความผันผวนโดยนัยมาก (imarket price of options ที่มีมากขึ้น กว่าราคาตามทฤษฎี) ช่วยให้สามารถสแกนตัวเลือกสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งมีแนวโน้มผันผวนได้ดีมาก (อย่างไรก็ตามสามารถทำได้ด้วยตัวเลือกหุ้น) เพื่อดูว่าเราสามารถหาสิ่งใดได้บ้าง ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นถึงการปิดการซื้อขายในวันที่ 8 มีนาคม 2545 แต่เงินต้นใช้กับตลาดตัวเลือกทั้งหมด: เมื่อความผันผวนสูงตัวเลือกผู้ซื้อควรระมัดระวังในการซื้อตัวเลือกตรงและอาจต้องการขาย ความผันผวนต่ำในมืออื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นในตลาดที่เงียบสงบจะมีราคาที่ดีกว่าสำหรับผู้ซื้อ ภาพที่ 1 มีผลการสแกนของเราซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ระบุไว้ ตัวเลือก Scan for High Current Implied and Statistical Volatility จากผลการสแกนของเราเราจะเห็นได้ว่าผ้าฝ้ายนั้นเป็นแบบ Top list IV มีค่าเท่ากับ 34.7 ที่สัดส่วนร้อยละ 97 ของ IV (ซึ่งมีค่าสูงมาก) โดยช่วง 6 ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงการอ้างอิง นอกจากนี้ SV ยังอยู่ที่ 31.3 ซึ่งอยู่ที่ 90 เปอร์เซ็นต์ของช่วง high-low หกปี นี่เป็นตัวเลือกที่สูงเกินไป (IVGT SV) และมีราคาสูงเนื่องจากระดับมากทั้ง SV และ IV (เช่น SV และ IV อยู่ที่หรือสูงกว่าอันดับที่ 90 ของเปอร์เซ็นต์) เห็นได้ชัดว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกที่คุณต้องการซื้ออย่างน้อยที่สุดโดยไม่คำนึงถึงลักษณะที่มีราคาแพงของพวกเขา ดังที่เห็นจากรูปที่ 2 ด้านล่างทั้ง IV และ SV มีแนวโน้มที่จะกลับสู่ระดับที่ต่ำกว่าปกติและสามารถทำได้เร็วมาก คุณจึงมีการล่มสลายของ IV (และ SV) อย่างฉับพลันและลดลงอย่างรวดเร็วในค่าเบี้ยประกันภัยแม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาฝ้ายก็ตาม ในสถานการณ์เช่นนี้ผู้ซื้อที่เลือกมักจะได้รับ fleeced Futures ฝ้าย - ความผันผวนและความผันผวนทางสถิติรูปที่ 2: SV และ IV กลับไปสู่ระดับที่ต่ำกว่าปกติอย่างไรก็ตามมีกลยุทธ์ในการเขียนตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนในระดับสูงเหล่านี้ เราจะครอบคลุมกลยุทธ์เหล่านี้ในบทความในอนาคต ในระหว่างนี้คุณควรมีนิสัยในการตรวจสอบระดับความผันผวน (SV และ IV) ก่อนที่จะสร้างตำแหน่งตัวเลือกใด ๆ เป็นมูลค่าการลงทุนในซอฟต์แวร์ที่ดีบางอย่างเพื่อให้งานประหยัดและถูกต้อง ในภาพที่ 2 ข้างต้นผ้าฝ้ายเดือนกรกฎาคม IV และ SV ค่อนข้างหลุดออกไป แต่ยังอยู่ในระดับสูงกว่า 22 ระดับซึ่ง IV และ SV ผันผวนในปี 2542 และ พ.ศ. 2543 สิ่งที่ทำให้เกิดการผันผวนของความผันผวนนี้ตัวอย่างที่ 3 ด้านล่างมี แผนภูมิแท่งทุกวันสำหรับฟิวเจอร์สฝ้ายซึ่งจะบอกเราเกี่ยวกับระดับความผันผวนที่เปลี่ยนแปลงไปดังที่แสดงไว้ด้านบน การลดลงของการลดลงอย่างรวดเร็วของปีพ. ศ. 2544 และการลดลงของรูปตัววีปลายเดือนตุลาคมทำให้เกิดความผันผวนของระดับความผันผวนซึ่งสามารถเห็นได้จากการผันผวนของระดับความผันผวนของรูปที่ 2 โปรดจำไว้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงและขนาดของการเปลี่ยนแปลง ราคาจะส่งผลต่อ SV โดยตรงและอาจเพิ่มความผันผวนที่คาดหวังได้ (IV) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความต้องการใช้ตัวเลือกที่สัมพันธ์กับอุปทานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการคาดการณ์ว่าจะมีการย้ายขนาดใหญ่ เมื่อต้องการเสร็จสิ้นการสนทนาของเราลองดูที่ IV โดยดูสิ่งที่เรียกว่า skew ความผันผวน รูปที่ 4 ด้านล่างมีตัวเลือกการเรียกฝ้ายแบบคลาสสิกเดือนกรกฎาคม IV สำหรับการโทรเพิ่มขึ้นเมื่อตัวเลือกถูกกระทบกระเทือนห่างจากเงิน (ตามที่เห็นในทิศตะวันออกเฉียงเหนือรูปลาดเอียงด้านบนของรูปเอียงซึ่งเป็นรอยยิ้มหรือรูปร่างยิ้มแย้ม) นี้บอกเราว่าไกลออกไปจากเงินการเลือกตั้งตัวเลือกการโทรเป็นมากขึ้น IV อยู่ในการประท้วงตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจง ระดับของความผันผวนจะถูกวาดตามแนวตั้ง อย่างที่คุณเห็นการโทรออกนอกระบบเป็นไปอย่างพอง (IV gt 42) การโทรฝ้ายในเดือนกรกฎาคม - ความผันผวนของความผันผวนตามนัยข้อมูลข้อมูลสำหรับการนัดหมายการโทรแต่ละครั้งที่แสดงในรูปที่ 4 จะรวมอยู่ในรูปที่ 5 ด้านล่าง เมื่อเราขยับห่างจากการเรียกเก็บค่าโทรที่เรียกเก็บเงินในเดือนกรกฎาคม IV เพิ่มขึ้นจาก 31.8 (หมดเงิน) ในการประท้วงครั้งที่ 38 เป็น 42.3 สำหรับการประท้วงในวันที่ 60 กรกฎาคม (ลึกจากเงิน) กล่าวอีกนัยหนึ่งการนัดหยุดงานในเดือนกรกฎาคมที่ไกลออกไปจากเงินมีมากขึ้นกว่าเงินที่ใกล้ชิดกับเงิน ด้วยการขายตัวเลือกความผันผวนโดยนัยที่สูงขึ้นและการซื้อตัวเลือกความผันผวนโดยนัยที่ต่ำกว่าผู้ค้าจะได้รับกำไรหากยอดเอียงในที่สุดเบาบางออกมา เรื่องนี้เกิดขึ้นได้แม้จะไม่มีการเคลื่อนไหวตามทิศทางของฟิวเจอร์สพื้นฐาน การเรียกเก็บเงินฝ้ายในเดือนก. ค. - IV Skew เราได้เรียนรู้อะไรบ้างเพื่อสรุปความผันผวนเป็นตัวชี้วัดว่าการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างรวดเร็ว (SV) และสิ่งที่ตลาดคาดว่าราคาจะทำ (IV) เมื่อความผันผวนสูงผู้ซื้อตัวเลือกควรระมัดระวังในการซื้อตัวเลือกตรงและควรเลือกซื้อตัวเลือกแทน ความผันผวนต่ำในมืออื่น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นในตลาดที่เงียบสงบจะมีราคาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ซื้อ แต่ theres ไม่มีการรับประกันตลาดจะทำให้การย้ายความรุนแรงได้ตลอดเวลาเร็ว ๆ นี้ โดยผสมผสานเข้าสู่การรับรู้ถึง IV และ SV ซึ่งเป็นมิติสำคัญในการกำหนดราคาคุณสามารถได้รับความสามารถในการเลือกซื้อสินค้า การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่งหยุดการสั่งซื้อจะ รอบการจัดหาเงินทุนที่นักลงทุนซื้อหุ้นจาก บริษัท ในราคาที่ต่ำกว่าการประเมินมูลค่าวางไว้ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนยาได้รับการพัฒนาขึ้น Futures Futures และตัวเลือกการซื้อขายเพิ่มขึ้นผันผวนของตลาดหุ้นในบริบทของตลาดอินเดีย Securitiesmozhi 20 แสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นของการซื้อขายล่วงหน้าได้ลดความผันผวนของดัชนีชี้วัดที่เกิดจากการไหลของข้อมูลที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามตาม Shenbagaraman 21 การแนะนำผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ไม่ได้มีผลกระทบใด ๆ ต่อความผันผวนของตลาดในอินเดีย ในทำนองเดียวกัน Bandivadekar และ Ghosh 22 ได้ศึกษาผลกระทบของการนำดัชนีฟิวเจอร์สมาใช้กับความผันผวนของตลาดในจุด ๆ ทั้งใน SampP CNX Nifty และ BSE Sensex ในอินเดีย quot บทความฉบับเต็มสิงหาคม 2016 G. Naresh S. Thiyagarajan S. Mahalakshmi การลงทุนในความผันผวนของสต็อกสินค้า โทมัส (1995 Thomas (1998), Kaur (2000) และ Pattanaik และ Chatterjee (2002) ใช้โมเดล ArchGarch เพื่อทดสอบรูปแบบความผันผวนของตลาดหุ้นอินเดีย Kumar และ Mukhopadhyay (2002) ได้ใช้ Garch model เพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหวร่วม และการส่งผ่านความผันผวนระหว่างตลาดหุ้นสหรัฐฯและอินเดีย Shenbagaraman (2003) ได้ตรวจสอบผลกระทบของการแนะนำดัชนีฟิวเจอร์สและตัวเลือกต่างๆต่อความผันผวนของดัชนีหุ้นอ้างอิงโดยใช้แบบจำลอง Garch ดังนั้นการศึกษาส่วนใหญ่จึงแนะนำว่า ARCH และ Garch มีรูปแบบ เป็นแบบจำลองที่ใช้งานได้ในการประเมินความผันผวนของตลาดหุ้นในขณะที่แบบจำลองเหล่านี้ไม่ค่อยใช้ในหุ้นที่สอดคล้องกับ Shariah ใน devequot เราคำนวณผลตอบแทนของหุ้น Shariah ที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละชุดและทดสอบความคงตัวและความสัมพันธ์กันโดยใช้ Augmented Dickey- Fuller และสถิติ Q ตามลำดับผลการศึกษาพบว่าผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ามีการหยุดนิ่งอยู่ในระดับและการมีอิสระในการตรวจสอบสำหรับทุกคน เลือกหุ้นที่สอดคล้องกับชาริห์ห์ นอกจากนี้ยังพบว่าค่าความต้านทานต่อการสึกหรอของซีรีย์ย้อนกลับยังคงถูกตรวจสอบโดยใช้การทดสอบ Arch LM และสังเกตเห็นการปรากฏตัวของผลโค้งในชุดส่งคืนและขยายไปยังรุ่น Garch (1,1) แบบจำลองนี้ได้สังเกตความผันผวนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับชาริอะฮ์ บทความฉบับเต็มพฤษภาคม 2015 M Dharani N Vijayakumar P Natarajan ให้ความเห็นเกี่ยวกับกลไกความผันผวนของราคาในขณะที่การซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ MSCI Taiwan ไม่เป็นเช่นนั้น ในทางตรงกันข้าม Chen et al. (2011) แสดงให้เห็นว่าการเริ่มต้นของฟิวเจอร์สดัชนีของไต้หวัน 50 และการซื้อขายกองทุนติดตาม Top 50 ของไต้หวันไม่เพียง แต่นำความผันผวนไปสู่การเพิ่มขึ้นอีกหลังจากควบคุมปัจจัยเฉพาะหลาย บริษัท Shenbagaraman (2003) ได้ตรวจสอบผลของการเปิดตัวสัญญาฟิวเจอร์สและข้อตกลงแบบพิเศษ (Nifty futures and options options) กับความผันผวนของตลาดจุดอ้างอิงโดยใช้แบบจำลอง GARCH ที่สามารถอธิบายถึงความผันผวนของผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆที่แสดงถึงผลตอบแทนของตลาดหุ้น ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการนำเข้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของตลาดแบบจุดเด่นบทคัดย่อ: ความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงปี 1990x27 ในตลาดหุ้นตุรกีทำให้นักลงทุนรายย่อยจำนวนมากไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ โครงการเสถียรภาพทางการเงินและเศรษฐกิจที่เริ่มต้นในปี 2545 ควบคู่ไปกับการจัดตั้ง TURKDEX ในปีพ. ศ. 2548 ทำให้นักลงทุนสามารถป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้ ในการศึกษานี้ร่วมกับ GARCH โดยใช้โมเดล EGARCH และ TARCH เราได้วิเคราะห์ผลกระทบของการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดความผันผวนของจุดขายในประเทศตุรกีกับดัชนี BIST30 ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งของ บริษัท ภายในดัชนี การศึกษานี้ใช้ตัวแปรจำลองสองตัวแปรที่มีค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์ความลาดเอียงและตัวแปรอิสระคือตะกร้า Dollar-Euro เพื่อปรับปรุงความสำคัญของรูปแบบและตัวแปรดัมมี่เพื่อลดผลกระทบปลอมในช่วงวิกฤต ในช่วงปี 2544 และ 2551 ผลการสำรวจพบว่าเมื่อติดตั้ง TURKDEX ในปี 2548 ดัชนีความผันผวนของดัชนี BIST30 ลดลง บทความเต็มมกราคม 2015 Samet Gnay Mahfuzul Haque
Binary   ตัวเลือก เคนยา
ที่ดีที่สุด -forex- อีทีเอฟ