กำหนด เดลต้า ใน หุ้น ตัวเลือก

กำหนด เดลต้า ใน หุ้น ตัวเลือก

Forex- สารเคมี   Sdn   Bhd
Bkk -forex- โชคดี - พลาซ่า
ฟรี ไบนารี ตัวเลือก บัญชี


HKEx ตัวเลือก ซื้อขาย Floating -PL - อัตราแลกเปลี่ยน Forex- abc รูปแบบ Forex- ฟรี - tanpa เงินฝาก 2012 Forex- ฮาลาล - atau - Haram - zaharuddin ที่ดีที่สุดใน เวลา ต่อการ ค้า อัตราแลกเปลี่ยน ใน ใต้ แอฟริกา

การลดค่า Delta Delta สามารถเป็นค่าบวกหรือค่าลบได้ขึ้นอยู่กับประเภทของตัวเลือก ตัวอย่างเช่นเดลต้าสำหรับตัวเลือกการโทรมักมีตั้งแต่ 0 ถึง 1 เนื่องจากเนื่องจากราคาสินทรัพย์อ้างอิงปรับตัวสูงขึ้นราคาตัวเลือกการโทรจะเพิ่มขึ้นในราคา ตัวเลือก delta มีตั้งแต่ -1 ถึง 0 เพราะเมื่อการรักษาความปลอดภัยเริ่มต้นขึ้นค่าของตัวเลือกการวางจะลดลง ตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการวางมีเดลต้าเท่ากับ -0.33 หากราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น 1 ราคาของตัวเลือกการขายจะลดลง 0.33 ในทางปฏิบัติซอฟต์แวร์คำนวณช่วยคำนวณได้อย่างรวดเร็ว ในทางเทคนิคค่าของเดลต้าตัวเลือกเป็นอนุพันธ์แรกของมูลค่าของตัวเลือกที่เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์พื้นฐาน Delta มักใช้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและผู้ค้าสำหรับกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยง ตัวอย่างพฤติกรรมเดลต้า Delta เป็นสถิติที่สำคัญในการคำนวณเพราะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ราคาตัวเลือกจะเปลี่ยนไปในทางที่พวกเขาทำ ลักษณะการทำงานของเดลต้าตัวเลือกการโทรและการเสนอราคามีความสามารถในการคาดการณ์ได้สูงและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้จัดการลงทุนผู้ค้าและนักลงทุนรายย่อย พฤติกรรมแบบเดลต้าออปชันการโทรขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกนี้เป็นเงินหรือไม่ซึ่งหมายถึงตำแหน่งที่ทำกำไรได้ในขณะนี้ซึ่งหมายความว่าราคาการตีราคาในปัจจุบันเท่ากับราคาหุ้นอ้างอิงหรือเงินที่เบิกเงินเกินจริง หมายความว่าตัวเลือกนี้ไม่สามารถทำกำไรได้ในขณะนี้ ตัวเลือกการเรียกเงินในเงินใกล้เคียงกับ 1 เป็นวิธีการหมดอายุ ตัวเลือกการโทรในเงินโดยทั่วไปจะมีเดลต้า 0.5 และเดลต้าของตัวเลือกการเรียกเก็บเงินแบบไม่ใช้เงินเท่ากับ 0 เป็นวิธีการหมดอายุ ความลึกของตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่ใกล้เคียงกับเดลต้าจะเท่ากับ 1 และตัวเลือกจะทำตัวเหมือนสินทรัพย์อ้างอิงมากขึ้น การเลือกตัวเลือกเดลต้าก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลือกนี้เป็นเงินเงินเงินหรือไม่ใช้เงินและตรงข้ามกับตัวเลือกการโทร ตัวเลือกการฝากเงินในเงินเข้าใกล้ -1 เป็นวิธีการหมดอายุ ตัวเลือกการฝากเงินแบบปกติจะมีเดลต้าเท่ากับ -0.5 และเดลต้าของตัวเลือกการวางเงินแบบไม่ใช้เงินเป็นวิธีที่หมดอายุ 0 ความลึกของเงินในตัวเลือกการวางใกล้ชิดเดลต้าจะเป็น -1 กลยุทธ์การซื้อขาย: การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่งเดลต้า 2 รูปสมมุติตัวเลือกการโทรแบบยาว SampP 500 ณ จุดนี้คุณอาจสงสัยว่าค่าเดลต้าเหล่านี้บอกคุณอย่างไร ให้ใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เพื่อช่วยในการอธิบายแนวความคิดของเดลต้าอันเรียบง่ายและความหมายของค่าเหล่านี้ หากตัวเลือกการเรียกเก็บเงินของ SampP 500 มีค่าเดลต้าเท่ากับ 0.5 (สำหรับตัวเลือกใกล้หรือที่เงิน) การย้ายหนึ่งจุด (ซึ่งมีมูลค่า 250) ของสัญญาฟิวเจอร์สที่เป็นพื้นฐานจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 0.5 (หรือ 50) ( มูลค่า 125) ในราคาของตัวเลือกการโทร ค่าเดลต้าเท่ากับ 0.5 บอกคุณว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฟิวเจอร์สทุกๆ 250 ครั้งตัวเลือกจะเปลี่ยนแปลงมูลค่าประมาณ 125 ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้นานและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ SampP 500 จะเลื่อนขึ้นหนึ่งจุด call option จะได้รับประมาณ 125 จุดโดยสมมติว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรอื่นในระยะสั้น เรากล่าวว่าประมาณเนื่องจากเป็นรากฐานการเคลื่อนไหว delta จะเปลี่ยนเช่นกัน ทราบว่าเป็นตัวเลือกที่ได้รับต่อไปในเงินเดลต้าวิธี 1.00 ในสายและ 1.00 ในใส่ ที่สุดขั้วเหล่านี้มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง - ต่อ - หนึ่งที่ใกล้หรือเป็นจริงระหว่างการเปลี่ยนแปลงราคาของราคาอ้างอิงและการเปลี่ยนแปลงในราคาที่เกิดขึ้นภายหลัง มีผลที่ค่าเดลต้าที่ 1.00 และ 1.00 ตัวเลือกจะสะท้อนถึงพื้นฐานในด้านการเปลี่ยนแปลงราคา นอกจากนี้โปรดทราบว่าตัวอย่างง่ายๆนี้ถือว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่น ๆ เช่นต่อไปนี้: เดลต้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อใกล้กับการหมดอายุสำหรับตัวเลือกใกล้หรือที่เงิน Delta ไม่ได้เป็นค่าคงที่ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับแกมมา (การวัดความเสี่ยงอื่น) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของเดลต้าที่ได้รับจากการอ้างอิง เดลต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัย Vs ยาว ตัวเลือกแบบสั้นและ Delta ในฐานะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในการมองไปที่ตำแหน่ง delta ให้ลองดูก่อนว่าตำแหน่งในระยะสั้นและระยะยาวเปลี่ยนภาพได้บ้าง อันดับแรกสัญญาณเชิงลบและบวกสำหรับค่าของเดลต้าที่กล่าวข้างต้นไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมด ตามที่ระบุไว้ในรูปที่ 3 ด้านล่างถ้าคุณโทรหรือวางนาน (นั่นคือคุณซื้อพวกเขาเพื่อเปิดตำแหน่งเหล่านี้) จากนั้นใส่จะเป็นเดลต้าเชิงลบและโทร delta บวกอย่างไรก็ตามตำแหน่งที่แท้จริงของเราจะกำหนดเดลต้า ของตัวเลือกตามที่ปรากฏในผลงานของเรา โปรดสังเกตุว่าจะมีการย้อนกลับสัญญาณเพื่อวางสายสั้นและสั้นอย่างไร รูปที่ 3: เครื่องหมาย Delta สำหรับตัวเลือกแบบยาวและแบบสั้น เครื่องหมายเดลต้าในพอร์ตโฟลิโอของคุณสำหรับตำแหน่งนี้จะเป็นค่าบวกไม่ใช่ค่าลบ เนื่องจากมูลค่าของตำแหน่งจะเพิ่มขึ้นหากมีการเพิ่มขึ้น ในทำนองเดียวกันถ้าคุณสั้นตำแหน่งโทรคุณจะเห็นว่าสัญญาณจะกลับรายการ การเรียกสั้น ๆ ตอนนี้ได้มาซึ่งค่าความเป็นลบในเดลต้าซึ่งหมายความว่าถ้าค่าพื้นฐานเพิ่มขึ้นตำแหน่งการโทรสั้น ๆ จะสูญเสียค่า แนวคิดนี้นำเราไปสู่ตำแหน่งเดลต้า (หลายความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกการซื้อขายจะลดลงหรือตัดออกเมื่อซื้อขายตัวเลือกสังเคราะห์เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมตรวจสอบตัวเลือกสังเคราะห์ให้ข้อดีจริง) ตำแหน่งเดลต้าตำแหน่งเดลต้าสามารถเข้าใจได้โดยการอ้างอิงถึงความคิดของอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยง โดยพื้นฐานแล้วเดลต้าเป็นอัตราส่วนป้องกันความเสี่ยงเนื่องจากจะบอกเราว่าต้องมีสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากี่ตัวเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะยาวหรือสั้นในหุ้นอ้างอิง ตัวอย่างเช่นถ้าตัวเลือกการโทรที่มีเงินมีค่าเดลต้าประมาณ 0.5 ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่ 50 ตัวเลือกจะสิ้นสุดในเงินและโอกาส 50 จะสิ้นสุดออกจากเงินแล้วเดลต้านี้ บอกเราว่าจะใช้เวลาสองตัวเลือกการโทรแบบอัตโนมัติเพื่อป้องกันสัญญาระยะสั้นหนึ่งแบบ กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณต้องมีตัวเลือกการโทรแบบยาวสองแบบเพื่อป้องกันสัญญาฟิวเจอร์สแบบสั้น ๆ หนึ่งสัญญา (ตัวเลือกการโทรแบบยาวสองรายการ x เดลต้าของ 0.5 เดลต้าตำแหน่งเท่ากับ 1.0 ซึ่งเท่ากับหนึ่งในตำแหน่งฟิวเจอร์สสั้น ๆ ) ซึ่งหมายความว่าการเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดในฟิวเจอร์ส SampP 500 (ความสูญเสีย 250) ซึ่งคุณสั้นจะได้รับการชดเชยด้วยจุดรับ (2 x 125 250) หนึ่งจุดในมูลค่าของสองตัวเลือกการโทรแบบยาว ในตัวอย่างนี้เราจะบอกว่าเราเป็นตำแหน่ง - เดลต้าเป็นกลาง โดยการเปลี่ยนอัตราส่วนของจำนวนการโทรไปยังตำแหน่งที่อยู่ในพื้นฐานเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งเดลต้าได้ทั้งบวกหรือลบ ตัวอย่างเช่นถ้าเรารั้นเราอาจจะเพิ่มสายยาวอีกครั้งหนึ่งดังนั้นตอนนี้เราจึงมีความเป็นบวกในเดลต้าเนื่องจากกลยุทธ์โดยรวมของเรามีแนวโน้มที่จะได้รับถ้าการซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น เราจะมีสายยาวสามสายกับเดลต้าเท่ากับ 0.5 ซึ่งหมายความว่าเรามีเดลต้าตำแหน่งยาวสุทธิ 0.5 ในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นขาลงเราก็สามารถลดสายยาวลงเหลือเพียงอันเดียวซึ่งตอนนี้เราจะทำให้เราเป็นเดลต้าสุทธิสั้น ๆ ซึ่งหมายความว่าเราเป็นสุทธิสั้นฟิวเจอร์สโดย -0.5 คุณสามารถใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์การซื้อขายขั้นสูงค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมในการจับภาพกำไรด้วยการซื้อขาย Neutral ในตำแหน่ง Delta) Bottom Line ในการตีความค่าเดลต้าตำแหน่งคุณต้องเข้าใจแนวคิดเรื่องง่ายๆ เดลต้าและความสัมพันธ์กับตำแหน่งยาวและสั้น ด้วยปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้คุณสามารถเริ่มใช้ตำแหน่งเดลต้าเพื่อวัดว่ามีความยาวสุทธิหรือสั้นเท่าใดเมื่อคำนึงถึงตัวเลือกทั้งหมดของคุณ (และฟิวเจอร์ส) โปรดจำไว้ว่ามีความเสี่ยงในการสูญเสียในตัวเลือกการซื้อขายและฟิวเจอร์สดังนั้นการค้าเฉพาะกับความเสี่ยงเงินทุน ประเภทของโครงสร้างค่าตอบแทนที่ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมักใช้ในการชดเชยผลตอบแทนจากผลการปฏิบัติงาน การป้องกันการสูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์ชื่อได้รับ การวัดความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ต้องการสินค้าและการเปลี่ยนแปลงราคา ราคา. มูลค่าตลาดรวมของหุ้นทั้งหมดของ บริษัท ที่โดดเด่น มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดคำนวณโดยการคูณ Frexit ย่อมาจาก quotFrench exitquot เป็นเศษเสี้ยวของคำว่า Brexit ของฝรั่งเศสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสหราชอาณาจักรได้รับการโหวต คำสั่งซื้อที่วางไว้กับโบรกเกอร์ที่รวมคุณลักษณะของคำสั่งหยุดกับคำสั่งซื้อที่ จำกัด ไว้ คำสั่ง Stop-limit จะเป็นตำแหน่ง Delta หากคุณต้องการตั้งค่าหรือทำงานร่วมกับกลยุทธ์การกระจายตัวเลือก มันอาจเป็นความคิดที่ดีที่จะคุ้นเคยกับการค้าของคุณเดลต้าสุทธิตำแหน่ง เดลต้ารีวิวถ้าคุณจำได้ว่าเดลต้าเป็นตัวเลือกกรีกที่วัดระดับที่ราคาของตัวเลือกจะย้ายไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นหุ้น หรืออีกนัยหนึ่งถ้าหุ้นเคลื่อนตัวขึ้น (หรือลง) โดยเงินดอลลาร์ค่าตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นเท่าไรเดลต้าตัวเลือกจะแตกต่างกันไปมากและผลกระทบจากสองปัจจัยที่แตกต่างกันคือราคานัดหยุดงาน (เทียบกับ ราคาหุ้น) และวันหมดอายุ Factor 1 - Strike Price โดยพื้นฐานแล้วเงินที่ลึกกว่าในตัวเลือกคือยิ่งเดลต้ายิ่งใหญ่เท่าไร เนื่องจากตัวเลือกมีค่ามากขึ้นค่าของเวลาที่น้อยลงจะมีอยู่ในตัวเลือกและยิ่งควรทำตัวเหมือนหุ้นอ้างอิง ตรงกันข้ามห่างออกไปของเงินตัวเลือกที่มีขนาดเล็กเดลต้าของ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นเจ้าของการโทร 40 ครั้งในหุ้น 30 หุ้นและหุ้นมีการเคลื่อนไหวสูงขึ้นโดยเงินดอลลาร์คุณจะไม่คาดหวังตัวเลือกการโทรให้เพิ่มขึ้นโดยใช้สกุลเงินเดียวกัน คุณอาจจะทำดีถ้าย้ายขึ้นโดย 0.20 สัญญา และที่ตัวเลือกเงินพวกเขามีแนวโน้มที่จะอยู่ที่ไหนสักแห่งในระหว่างการย้ายอาจ 0.50 สัญญาสำหรับการย้ายเงินดอลลาร์ในหุ้นพื้นฐาน ปัจจัยที่ 2 - วันหมดอายุปัจจัยอื่น ๆ คือวันที่หมดอายุ ใกล้ตัวเลือกที่จะหมดอายุมากขึ้นนี้ในเงินเทียบกับจาก dichotomy เงินจะกลายเป็นเด่นชัดมากขึ้น อีกครั้งนี้ทำให้รู้สึก ที่ 40 เรียก 30 สต็อคสมมติว่าหมดอายุเพียงไม่กี่วันออกไป แม้ว่าสต็อกจะเคลื่อนตัวสูงขึ้น 2-3share - theres แต่แทบจะไม่มีโอกาสที่สต็อกจะหมดอายุอะไรนอกเหนือจากไร้ค่า ดังนั้นมันจะไม่ทำให้รู้สึกสำหรับการเคลื่อนไหวของราคาของตัวเลือกที่จะตีคู่กับหุ้น และสิ่งเดียวกันนี้สามารถมองเห็นได้ด้วยความลึกในตัวเลือกด้านการเงินโดยที่มูลค่าของตัวเลือกประกอบด้วยส่วนที่แท้จริง สมมติว่าคุณเป็นเจ้าของการโทร 30 ครั้งในหุ้น 40 หุ้นและมีหุ้นเพิ่มขึ้นโดยเจ้าชู้ มีเพียงไม่กี่วันจนกว่าจะหมดอายุคุณจะคาดหวังว่ามูลค่าของการโทรจะมีแนวโน้มที่จะสะท้อนการเคลื่อนไหวของหุ้นมากขึ้นอย่างใกล้ชิดกว่าถ้าคุณมีปีหรือมากกว่าที่เหลืออยู่ในสัญญา เดลต้าทำนายราคาสุดท้าย theres อีกวิธีหนึ่งในการมองไปที่เดลต้าซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ถูกต้อง ยังคงอยู่ในลักษณะแปลก ๆ มันอาจช่วยให้คุณเข้าใจดีขึ้น ผู้ค้าบางรายมองว่าเดลต้าเป็นราคาในตลาดหรือคาดการณ์ว่าจะมีการปิดตัวเลือกนี้หรือไม่ ตัวอย่างเช่นหากคุณมีเงินที่เรียกเก็บเงินกับเดลต้า 50 (หมายถึงหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวสูงกว่าดอลลาร์คุณสามารถคาดหวังว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 50 เซ็นต์) จากนั้นผู้ค้าบางรายเชื่อว่านายมาร์เก็ตคาดการณ์ว่าเธอเอาใจใส่ โดยทั่วไปโอกาสที่ 50-50 หุ้นจะปิดที่ราคานัดหยุดงานหรือสูงกว่านั้น ในทำนองเดียวกันในตัวเลือกเงินกับเดลต้าของ 70 ดังนั้นทฤษฎีไปจะมี 70 โอกาสของการเสร็จสิ้นในเงิน หรือออกจากตัวเลือกเงินกับเดลต้าของ 20 จะมีเพียง 20 โอกาสของการจบในเงิน ดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่แม่นยำมากในการกำหนดราคาหุ้นในอนาคต แต่จะให้มุมมองที่แตกต่างกัน ตำแหน่ง Delta สุทธิดังนั้นตำแหน่งเดลต้าสุทธิหรือค่าเดลต้าสุทธิหากคุณมีตัวเลือกการแพร่กระจายการค้า โดยความหมาย youre จะมีตำแหน่งสั้นและยาวทั้งที่ในระดับหนึ่งบางชดเชยกัน และนี่เป็นความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแพร่กระจายของเดบิตหรือการกระจายเครดิต แต่เนื่องจากฉันเองทำงานกับเครดิตกระจายบ่อยกว่าการแพร่กระจายของเดบิตให้ดูที่ตำแหน่งการแพร่กระจายของปฏิทินในปัจจุบันที่ฉันได้เป็นตัวอย่างของตำแหน่งหรือคุณค่าสุทธิของเดลต้าที่สามารถบอกคุณเกี่ยวกับการค้าและความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้ ตอนนี้ที่จะทำให้สิ่งที่สับสนมากขึ้นผมยังมีการแยกต่างหากในเงินที่วางตำแหน่งเปล่ารวม (7 สั้นทำให้การนัดหยุดงาน 38 จะหมดอายุเมื่อ 7212012) การแพร่กระจายเครดิตตามปฏิทินที่เกิดขึ้นจริงประกอบด้วยการโทร JPM 25 ครั้งที่ยาวนานจำนวน 3 ครั้งซึ่งจะหมดอายุในเดือนมกราคม 2014 (เหล่านี้คือ LEAPS) และการโทรติดต่อแบบสั้น ๆ สองแบบที่เขียนขึ้นเพื่อต่อต้าน LEAPS (คล้ายกับการโทรที่ครอบคลุม แต่ใช้ LEAPS แบบยาวแทนการเป็นเจ้าของจริง หุ้นอ้างอิง) ทั้งสองคำสั้น ๆ ในระยะสั้นคือ 1 การประท้วง 37 ครั้งที่หมดอายุในเดือนกรกฎาคม (16 วันในขณะที่เขียนขึ้น) และครั้งที่สองการประท้วง 35 ครั้งจะหมดอายุในเดือนกันยายน (ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพยายามทำตามขั้นตอนของการค้า - ภาพรวมนี้ถูกถ่ายหลังจากการปรับการซื้อขายและม้วนบางส่วน ฯลฯ ) อาจเป็นเรื่องที่ยุ่งเหยาเล็กน้อย แต่ตัวอย่างก็ยังคงเป็นตัวอย่างของเดลต้าเน็ตเวิร์กและผลกระทบของมูลค่านั้นอย่างไร ตำแหน่งและพอร์ตโฟลิโอ ถ้าเรามองไปที่ตำแหน่งทั้งหมด (รวมทั้งการเปลือยกายหรือสั้น ๆ 7 ชิ้น) เราจะเห็นว่านี่เป็นการค้าที่ไม่ดี หรือมากกว่าการค้าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดโดยเห็นหุ้นเพิ่มขึ้น ในความเป็นจริงตารางด้านบนแสดงให้เห็นว่าค่าเดลต้าสุทธิรวมอยู่ที่ 800.90 (ตำแหน่ง Delta จะถูกชั่งสูงกว่าคอลัมน์สุดท้ายมากกว่าด้านล่าง) สิ่งที่หมายถึงคือถ้า JPM มีการเพิ่มขึ้นโดย 1share ฉันสามารถคาดหวังมูลค่าสุทธิของผลงานของฉัน (อย่างน้อยส่วน JPM ตัวเลือกของมัน) เพิ่มขึ้น 800.90 การทำงานในลักษณะอื่นด้วย - ถ้าหุ้นถูกลดลง 1share ผมคาดหวังว่ามูลค่าสุทธิจะลดลงประมาณ 800 เช่นกัน เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่ตัวเลขคงที่เนื่องจากเดลต้าเองมีการเปลี่ยนแปลงค่า - ก่อนหน้านี้ในวันที่ฉันตรวจสอบค่าเดลต้าสุทธิจำนวนนั้นต่ำลงใน 700s (และโชคดี - JPM ลดลง 1.50 เท่าในวันที่ฉัน เขียนนี้) รังสีแกมมาเป็นตัวเลือกที่ใช้วัดว่าเดลต้าจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละการเปลี่ยนแปลงของหุ้นอ้างอิงเพียงเท่าใด ผลกระทบ Deltas Net ผลกระทบต่อปฏิทิน Spreads นอกจากนี้ยังคุ้มค่าที่จะแยกตำแหน่งที่แยกต่างหาก 7 เปลือยกายและเพียงแค่มองไปที่การกระจายปฏิทิน LEAPS (3 สายวันที่ยาวนานและ 2 สั้นที่สอดคล้องกันใกล้สายระยะ) และดูสิ่งที่เดลต้าสุทธิสามารถบอกเราได้ ดังนั้นถ้าเรายกเว้น 7 สั้นทำให้ค่าเดลต้าของ 645.40 ค่าเดลต้าสุทธิเพียงการแพร่กระจายของปฏิทินเป็น 155.50 (หรือลดลง) ฉันสามารถคาดหวังมูลค่าโดยรวมของการค้าเพื่อเพิ่ม (หรือลด) โดยประมาณ 150 แม้ว่าประโยชน์โดยธรรมชาติของการค้ากระจายปฏิทินคือคุณสามารถใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน อัตราการสลายตัวของเวลาระหว่างตัวเลือกระยะยาว (ซึ่งค่าจะกัดเซาะช้ากว่ามาก) และตัวเลือกระยะใกล้ (โดยที่อัตราการสลายตัวของเวลาจะเร่งให้ใกล้กว่าที่คุณจะหมดอายุ) การค้าขณะที่ฉันตั้งค่าก็ยังมากหรือ น้อยลงการค้ารั้น ฉันสามารถตั้งค่าการค้าที่จะเป็นเดลต้าเป็นกลาง ซึ่งการเคลื่อนไหวในหุ้นอ้างอิงจะมีผลกระทบน้อยลงต่อมูลค่าของพอร์ตการลงทุนของฉันและผลกำไรในการซื้อขายจะเพิ่มมากขึ้นจากความแตกต่างใน theta (อัตราการสลายตัวของรายวัน) ระหว่างความยาวและตัวเลือกสั้น ๆ ความยืดหยุ่นและการค้าของตัวเลือกตามที่ Ive กล่าวหลายครั้งตัวเลือกมักจะเกี่ยวกับการค้าไม่ชอบ โดยทันทีคุณอาจเข้าใจว่าการเขียนครอบคลุมการโทร ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของหุ้นอ้างอิงหรือไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของ LEAPS เป็นประเภทของพร็อกซีตามที่ได้เคยทำไว้ในกรณีนี้หรือไม่ก็ตามจะ จำกัด upside ของคุณหากหุ้นเคลื่อนไหวเหนือราคาการประท้วงของคุณ แต่คุณสามารถดูตัวเลขได้ด้วย กรณีในจุด - เรากล่าวว่าตำแหน่งสุทธิเดลต้าในการกระจายปฏิทิน JPAP LEAPS คือ 155.50 ตอนนี้จำได้ว่าฉันมี 3 LEAPS ในตัวอย่างนี้ ดังนั้นหากมีการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หุ้นการเพิ่มขึ้นสุทธิของ LEAPS ของฉันในแต่ละบุคคลจะเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย (155 หารด้วย 3) หรือประมาณ 0.50 สัญญา เปรียบเทียบกับเดลต้าตรงกับ 3 สายยาว LEAPS เรียกด้วยตัวเองซึ่งเป็น 0.735 หรือ 73.5 เซนต์ต่อการเคลื่อนย้ายเงินดอลลาร์ในพื้นฐาน ดังนั้นสายสั้นมากทำหน้าที่เป็นลากเมื่อหุ้นย้ายสูงขึ้น แต่พวกเขายังช่วยลดผลกระทบของการเคลื่อนไหวที่ลดลง และในขณะที่ซิกแซกที่นี่มีตัวเลือกแบบใกล้เคียงระยะยาวที่ยังคงสูญเสียค่าเวลามากขึ้นและมากขึ้นในแต่ละวัน ซึ่งเป็นล่อที่ดีของการซื้อขายกระจายปฏิทินในสถานที่แรก
ที่ดีที่สุด -forex- แอป   iPhone
5   จุด ต่อวัน -forex- หุ่นยนต์ ดาวน์โหลด